De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 88
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se vendieron 10.000 eu y 892,50 dólares y se compraron 9.344 libras. Así que, básicamente, se ha vendido la libra euro y se ha comprado el futodólar.
Sólo la pantalla indicadora es correcta.
Las operaciones abiertas no son correctas.
el fin del estado es sólo el cierre de la mierda.
Y lo real, el 30% en dos días, es lo que pretendía:
no tenemos miedo a ninguna tendencia, ¡¡¡vamos!!!
;)
en resumen, dos días.
las últimas 50 operaciones son los cortos de los días anteriores, cerraron en el lado positivo
el inicio del estado (al 24) es como va
ahora vamos a discutir
1) no, hay cero
2) Hay un triángulo, es un verdadero fastidio vencerlo. Pero si tiene éxito, es el fin de la búsqueda, porque...
Se termina con un sistema de tendencia, para el cual cualquier movimiento = una tendencia
Sin embargo, las cosas que dices son extrañas. ¿Por qué el triángulo? Se puede decir de inmediato que cualquier movimiento del precio de cualquier par de divisas = tendencia. ¿Qué tiene esto que ver con el final de la búsqueda...
Con respecto al cero. Cero será si los diferenciales son cero y todas las compras y ventas son instantáneas, los tipos no tienen tiempo de cambiar. Entonces, para valores instantáneos de los tipos, e incluso tales que Ask=Bid, se obtiene el cero. Directamente de la fórmula de diferenciación de la proporción:
(EU significa EURUSD, EG significa EURGBP, GU significa GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Esta igualdad significa cero en el caso de tres transacciones consecutivas con volúmenes que tengan el mismo poder adquisitivo (arbitraje espacial).
Tenemos 100 mil dólares. Compramos libras esterlinas por todas las libras esterlinas, luego compramos euros por todos los euros, luego compramos dólares por todos los euros. Obtenemos la misma cantidad de 100 mil USD, si los tipos de cambio no han variado. Los lotes en estas 3 operaciones se calculan mediante los coeficientes en (*) L1=1/GU; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1;
Para un ejemplo sin fórmulas, véase https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 en el mismo hilo.
sólo la pantalla con el indicador es correcta
las operaciones abiertas no son correctas
el final de las estadísticas es sólo el cierre de esta mierda
Y lo real, un 30% en dos días, es lo que pretendía:
no tenemos miedo a ninguna tendencia, ¡¡¡vamos!!!
;)
¡Buena suerte Rena)!
Tal vez finalmente te sonrió)
Sin embargo, lo que dices es extraño. Por qué el triángulo, se puede decir acerca de cualquier par de divisas de inmediato que cualquier movimiento de su tipo de cambio = es una tendencia. ¿Qué tiene que ver el final de la búsqueda...
Con respecto al cero. Cero será si los diferenciales son cero y todas las compras y ventas son instantáneas, los tipos no tienen tiempo de cambiar. Entonces, para valores instantáneos de los tipos, e incluso tales que Ask=Bid, se obtiene el cero. Directamente de la fórmula de diferenciación de la proporción:
(EU significa EURUSD, EG significa EURGBP, GU significa GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Esta igualdad significa cero en el caso de tres transacciones consecutivas con volúmenes que tengan el mismo poder adquisitivo (arbitraje espacial).
Tenemos 100 mil dólares. Compramos libras esterlinas por todas las libras esterlinas, luego compramos euros por todos los euros, luego compramos dólares por todos los euros. Obtenemos la misma cantidad de 100 mil USD, si los tipos de cambio no han variado. Los lotes en estas 3 operaciones se calculan mediante los coeficientes en (*) L1=1/GU; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1;
Para un ejemplo sin fórmulas, véase https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 en el mismo hilo.
Sí, un triángulo totalmente equilibrado es imposible. He publicado una captura de pantalla aquí. El fuerte desequilibrio se obtiene por la noche, cuando se amplían los márgenes.
Sin embargo, lo que dices es extraño. Por qué el triángulo, se puede decir acerca de cualquier par de divisas de inmediato que cualquier movimiento de su tipo de cambio = es una tendencia. ¿Qué tiene que ver el final de la búsqueda...
Con respecto al cero. Cero será si los diferenciales son cero y todas las compras y ventas son instantáneas, los tipos no tienen tiempo de cambiar. Entonces, para valores instantáneos de los tipos, e incluso tales que Ask=Bid, se obtiene el cero. Directamente de la fórmula de diferenciación de la proporción:
(EU significa EURUSD, EG significa EURGBP, GU significa GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Esta igualdad significa cero en el caso de tres transacciones consecutivas con volúmenes que tengan el mismo poder adquisitivo (arbitraje espacial).
Tenemos 100 mil dólares. Compramos libras esterlinas por todas las libras esterlinas, luego compramos euros por todos los euros, luego compramos dólares por todos los euros. Obtenemos la misma cantidad de 100 mil USD, si los tipos de cambio no han variado. Los lotes en estas 3 operaciones se calculan mediante los coeficientes en (*) L1=1/GU; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1;
Para un ejemplo sin fórmulas, véase https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 en el mismo hilo.
Confirmo - https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 es la explicación más precisa del tamaño del lote.No entiendo por qué los lotes son iguales al cierre (0,05). Y no te olvides del canje: nos afecta notablemente
Sí, un triángulo totalmente equilibrado es imposible. He publicado una captura de pantalla aquí. El fuerte desequilibrio se obtiene por la noche, cuando los diferenciales se amplían.
Justo lo que estaba buscando ;)
este tipo de cálculo es un fastidio.
el equilibrio es cero, es un hecho.
no 0+/-(0.0000000000000001), sino siempre 0.0000000000000, no importa donde vaya el precio - ¡no me importa, puedes moverlo a cualquier lugar!
Gracias a esta labor de los mercados electrónicos, sus propietarios pueden comer con seguridad diferenciales, swaps, comisiones, stops y otros regalos de los operadores
puedes poner en tu bolsillo el dinero que ganaste con un operador en la cuenta real.
puede retirar a cualquier comerciante como si tuviera dos dedos en el pavimento
--------
ahahahaha
© new-rena
Buena suerte Wren)
Tal vez por fin te sonríe)
Sincronización de Honeybunny
Un TS básico que le da la oportunidad de ganar dinero en SB :
.
Si se tienen en cuenta las configuraciones "finas", que llevan a una complicación de la TS básica, la proporción de operaciones perdedoras disminuye. En el límite, la proporción de operaciones perdedoras tiende a cero, pero la ST se vuelve mucho más compleja.
s.
Exactamente este algoritmo (con pequeñas adiciones) fue utilizado por mí en la rama"Random Walking" al demostrar una oportunidad de ganar dinero en SB
Este es sólo un ejemplo de los muchos que se dan allí :
Intente deshacerse de los estereotipos que imponen una falsa comprensión.
La discusión en este hilo me trajo a la memoria una vieja historia que me ocurrió en los tiempos del Zar-Gorokh. Tenía un amigo que "terminaba de forjar y dos planes para hacerse rico" durante el día, y por la noche se sumía en dulces sueños de hacerse rico. Planeaba hacerse rico jugando a la Sportlotto. El sistema era de hierro y hormigón, igual que la tienda donde trabajaba: todas las bolas eran iguales y caían al azar. Así que la probabilidad de que cada bola caiga es la misma. Así que las bolas deberían caer más o menos uniformemente. Así que si un número no ha caído durante un tiempo, debería caer pronto. Así que estos son los números que no se han caído desde hace mucho tiempo y por los que hay que apostar. Mis tímidos comentarios de que las bolas no tienen memoria y no saben cuándo se han caído antes, por lo que la probabilidad de que aparezcan no depende de la prehistoria, fueron objeto de burla. Se extrajo un cuaderno secreto con tablas, cálculos y gráficos y, con las cifras en la mano, se me mostró lo equivocado que estaba. Recuerdo que no me opuse demasiado. No hay que privarse del Sueño.
Este es su razonamiento en la página 62:
¿Y este es el razonamiento que usted llama una prueba matemática rigurosa de la imposibilidad de "ganar dinero con SB"?
Además, el"hurst" está completamente fuera de lugar.
Tiendo a confiar en las matemáticas más que en esas seguridades.
Y dejaré pasar la estupidez de tu último párrafo.
Oleg, entiendo tus sentimientos. Has pasado mucho tiempo trabajando en una ST capaz de ganar dinero en SB, y esa posibilidad queda desmentida por la única línea corta que he citado antes. Y es una prueba matemática rigurosa.
¿Quiere una explicación más detallada? Adelante.
Considere la SB, por ejemplo, para la certeza en la forma de un lanzamiento de moneda simétrica. Empezamos con cero, el resultado (águila/arroz) suma/resta uno. Y estas "cotizaciones" estarán a disposición del público. Y tú, Oleg, digamos que abres/cierras posiciones en tu oscilador (si eliminas la frecuencia cero en la conversión del precio, como has hecho, obtienes un oscilador). Y Alexander abre/cierra una posición cuando el precio cruza su canal.
Las cotizaciones públicas consideradas son las de la población general (GS) con MO=0. Cuando abres y luego cierras una posición, como que cortas un segmento de la EM. Esto es una muestra. Y el resultado financiero de dicha operación es igual al MO muestreado. Y la MO muestreada es igual a la MO de HS, en nuestro caso 0. Tenga en cuenta que no importa cómo se forme la muestra. Y no hay manera de formar una muestra para que el IR muestreado no sea igual a cero.
Sin embargo, todo lo anterior no niega la posibilidad de ganar dinero con una muestra concreta o incluso con una secuencia de muestras. Además, el saldo de la negociación de la SB no tiene por qué rondar el cero. Según la ley del arcsinus esta situación es la más improbable. Este estado de cosas confunde mucho a los investigadores noveles, que demuestran sus argumentos mediante un experimento modelo.