De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 173
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Seguramente, desde el punto de vista de los matemáticos financieros profesionales, todos parecemos monos vestidos de humanos con todos nuestros esfuerzos matemáticos) Pero, ¿nos detendrá eso?) ¡No! Por centésima quinientos millones de veces nos pondremos a arrugar la frente y a estudiar detenidamente la moneda y la ley del logaritmo repetido), ya que tenemos una enorme responsabilidad en la existencia y prosperidad de todo el sector: ¡el Forex minorista! (Por cierto, es posible que ya no se les contrate en la fábrica).
Shiryaev dijo que si añadimos un épsilon "hacia fuera" a la curva del logaritmo repetido, el cruce se producirá sólo un número finito de veces, lo que por supuesto está muy bien, pero en la práctica no está claro exactamente cuántas veces, y lo peor es que la distribución cambia constantemente, Por lo tanto, estimar el logaritmo iterado en la zona de baja volatilidad puede causar muchas emociones desagradables cuando la volatilidad sube, e incluso puede despertarse en una fábrica de ladrillos, de forma similar, la sobreestimación de la volatilidad será perjudicial para el trading, y el logaritmo iterado tiene un valor indefinido en el punto cero y también un desplazamiento del gráfico en uno, Y es más fácil estimar el capullo en cualquier caso usando la raíz empírica más una pequeña tendencia lineal, porque en cualquier caso los parámetros se perderán en una posición adelantada y no tiene mucho sentido construir un modelo súper preciso como el de Shiryaev usando el cálculo de variaciones (sobre la mejor estimación de precios en un día), cuando hay elecciones o todo tipo de desgarros de la OPEP o similares, eso es lo que me dijo el capataz, pues ya está, es hora de que descargue el nuevo suministro, me voy...
Seguramente, desde el punto de vista de los matemáticos financieros profesionales, todos parecemos monos vestidos de humanos con todos nuestros esfuerzos matemáticos) Pero, ¿nos detendrá eso?) No! Por centésima quinientos millones de veces empezaremos a arrugar la frente y a estudiar detenidamente la moneda y la ley del logaritmo repetido!) Porque sobre nuestros hombros recae una enorme responsabilidad por la existencia y la prosperidad de todo un sector: ¡el Forex minorista! (Por cierto, ya no podemos ser contratados en la fábrica).
Por cierto, sobre la fábrica, mucha gente de aquí es de allí:
Trabajo en una fábrica de pegamento. Me gusta estar aquí, tenemos paredes de chocolate, los gnomos nos ayudan a empaquetar la mercancía, podemos montar en arco iris a placer, y soy un diente de león
los trabajadores de la fábrica de pintura también vuelven a casa a través del bosque mágico....
Hablando de la fábrica, mucha gente de aquí es de allí:
Los trabajadores de las fábricas de pintura también vuelven a casa a través del bosque mágico....
Probablemente no sólo gnomos, sino oompah-loompahs de la fábrica de Willy Wonka)
Shiryaev dijo que si añadimos un épsilon "hacia fuera" a la curva del logaritmo repetido, el cruce se producirá sólo un número finito de veces, lo que por supuesto está muy bien, pero en la práctica no está claro exactamente cuántas veces, y lo peor es que la distribución cambia constantemente, Por lo tanto, estimar el logaritmo iterado en la zona de baja volatilidad puede causar muchas emociones desagradables cuando la volatilidad sube, e incluso puede despertarse en una fábrica de ladrillos, de forma similar, la sobreestimación de la volatilidad será perjudicial para el trading, y el logaritmo iterado tiene un valor indefinido en el punto cero y también un desplazamiento del gráfico en uno, Y es más fácil estimar el capullo en cualquier caso usando la raíz empírica más una pequeña tendencia lineal, porque en cualquier caso los parámetros se perderán en una posición adelantada y no tiene mucho sentido construir un modelo súper preciso como el de Shiryaev usando el cálculo de variaciones (sobre la mejor estimación de precios en un día), cuando hay elecciones o todo tipo de desgarros de la OPEP o similares, eso es lo que me dijo el capataz, pues ya está, es hora de que descargue el nuevo suministro, me voy...
Pues bien, algunos capataces especialmente risueños suelen argumentar que en los modelos de precios adecuados, los incrementos de precios no tienen ninguna varianza ni siquiera expectativa (vuelos de Levy). En consecuencia, los convenios colectivos con los TDT y otras cosas por el estilo se van al garete. Dicen que hay una conspiración por parte de los corredores y los analistas financieros para tratar siempre estos modelos como marginales (porque conducen a una fuerte reducción de los volúmenes).
Pues bien, algunos brigadistas especialmente divertidos sostienen que en los modelos de precios correctos los incrementos de precios no tienen ninguna varianza ni siquiera expectativa (vuelos de Levy). En consecuencia, los convenios colectivos con los TDT y otras cosas por el estilo se van al garete. Dicen que hay una conspiración de los corredores y los analistas financieros para percibir siempre esos modelos como marginales (porque conducen a un fuerte descenso de los volúmenes).
Supongo que la conspiración en el sector es no contar una evaluación real del riesgo a una amplia gama de inversores 😁
y, sin embargo, es posible hablar de cierta volatilidad esperada (implícita) en un mercado ordinario no electoral no geo-politizado
Supongo que la conspiración en el sector es no contar una evaluación real del riesgo a un amplio abanico de inversores 😁
Y sin embargo, es posible hablar de cierta volatilidad esperada (implícita) en el contexto del mercado habitual no electoral no geo-politizado
Se puede y se debe hablar de la volatilidad -más bien, ni siquiera se puede evitar hablar de ella-. Aunque la lectura de algunos foros puede dar a veces la impresión de que la volatilidad no existe y que los precios se mueven exclusivamente por trayectorias deterministas, para las que sólo hay que encontrar las fórmulas secretas adecuadas).
El problema de los vuelos de Levy es que la medida de la volatilidad no puede ser la varianza y la medida de la dependencia no puede ser la correlación (debido a la inexistencia de estas cantidades).
Se puede y se debe hablar de la volatilidad -más bien no se debe hablar de ella-) Aunque la lectura de algunos foros puede dar a veces la impresión de que la volatilidad no existe y que los precios se mueven exclusivamente según trayectorias deterministas para las que sólo hay que encontrar las fórmulas secretas adecuadas).
El problema de los vuelos de Levy es que la medida de la volatilidad no puede ser la varianza y la medida de la dependencia no puede ser la correlación (debido a la inexistencia de estas cantidades).
Por supuesto que debemos usarlo, porque no hay otra cosa (por supuesto que uno puede usar su propia métrica en lugar de stdev, pero la esencia es la misma) y explotar el principal comportamiento repetitivo inherente a un mercado dado y a unos instrumentos dados sin violar algo que se determinó con una probabilidad empírica suficientemente alta antes y teniendo en cuenta la máxima velocidad esperada (si no tomamos ningún exótico como el rublo y la lira) pues es la propiedad de repetición en la que debe basarse el trading del sistema (en contraposición al trading discrecional ingenuo), y porque
Se cree que el problema de cualquier sistema con un algoritmo complejo y no tan complejo es el sobreaprendizaje. Observamos el parámetro de movimiento del precio en el historial, y encontramos la mediana, el valor más frecuente. Luego adaptamos el sistema a él, lo ejecutamos y... El valor medio del parámetro también comenzará a fluctuar aleatoriamente dentro de ciertos límites. Y nuestros milagros resultantes de la historia no se repiten en el mundo real.
Juzgamos una población infinita, que no podemos ver, por una muestra finita, que es una porción de la diversidad de toda esa población.
Por supuesto que debemos usarlo, porque no hay otra cosa (por supuesto que uno puede usar su propia métrica en lugar de stdev, pero la esencia es la misma) y explotar el principal comportamiento repetitivo inherente a un mercado dado y a unos instrumentos dados sin violar algo que se definió con una probabilidad empírica suficientemente alta antes y teniendo en cuenta la máxima velocidad esperada (si no tomamos ningún exótico como el rublo y la lira) pues es la propiedad de repetición en la que debe basarse el trading del sistema (a diferencia del trading discrecional ingenuo), y porque
Creo que no vamos a cometer los mismos errores de borrachera que a ti y a mí nos prohibirían para alegría y ridículo de los demás)))
Cada instrumento financiero, al igual que cada individuo en la sociedad oYoung, es individual y al mismo tiempo está sujeto a ciertas leyes.
Las leyes de los mercados financieros están claramente definidas por la naturaleza, pero no están al alcance de todos. Después de algún tiempo, el mercado se liquidará, bajo una tarea común. Esa es la gestión de la sociedad. Es dudoso que tenga éxito sin un cataclismo. El cataclismo es ya un camino conocido en la imagen cavernícola para el nuevo advenimiento de la conciencia de la vida gorda.
Se cree que el problema de cualquier sistema con un algoritmo complejo y no tan complejo es el sobreaprendizaje. Observamos el parámetro de movimiento del precio en el historial, y encontramos la mediana, el valor que se repite con más frecuencia. Luego adaptamos el sistema a él, lo ejecutamos y... El valor medio del parámetro también comenzará a fluctuar aleatoriamente dentro de ciertos límites. Y los antiguos milagros de la historia no se repiten en lo real.
Juzgamos una población infinita, que no podemos ver, por una muestra finita, que es una variante de la diversidad de toda esa población.
El sobreaprendizaje.
Perdona que me meta sin preguntar.
El sobreaprendizaje sólo puede ser durante ciertos tramos de tiempo. Así que lo entiendo.
Pero si el tiempo ha cambiado, ya será necesario un reciclaje. Por lo tanto, no debe haber ninguna interrupción en laformación.
Bueno, ciertamente envidio a esos TC))).