De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 134
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Sólo me refería a mis medidas Hirst. Es 0,5 en todas partes, excepto en la escala de segundos.
Un profesional lo quiere todo de una vez, pero acaba pasando 10 años optimizando los parámetros de los indicadores y luchando con los "griales de los probadores" en las garrapatas generadas con la ayuda del GSH de alguna cocina )))))
Así es. Muchos operadores optimizan los parámetros de su ST durante 10 o 20 años. De hecho, intentan adaptarse a la actual intensidad no estacionaria del flujo de ticks, sin esforzarse por minimizar su influencia sin perder las principales propiedades de la RV del mercado.
El preprocesamiento de los datos es la clave. Esto incluye a MO, si no me equivoco.
Hay un problema evidente: ¿extremos de qué? Para comprar, tenemos que basarnos en los mínimos del Ask, y para vender, en los máximos del Bid.
Por lo tanto, la solución obvia es construir cimas utilizando ofertas y valles utilizando Askas
Te entiendo perfectamente, yo también estaba harto al principio. Python ni siquiera debería compararse con Java y Sharp, Python es un lenguaje de scripting, ese es su principal nicho, mientras que en 10 minutos para probar una idea, sólo puedes usar Python, en Java/Sharp pasarás 2-3 veces más, en pluses 5 veces, tendrás tiempo de olvidar la idea, atascarte en los detalles técnicos de la implementación.
Sí, tienes razón, pero me horroriza la ausencia de control sobre muchas cosas importantes en Python, sin las cuales no puedo operar en absoluto, especialmente la falta de tipificación estricta...
Bueno, no importa, como dicen a cada uno lo suyo)
Sí, los detalles técnicos son la perdición de las lenguas "plus"...
Así es. Muchos operadores pasan 10 o 20 años optimizando sus parámetros de TS. De hecho, intentan ajustarse a la actual intensidad no estacionaria del flujo de garrapatas, sin hacer ningún esfuerzo por minimizar su impacto sin perder las propiedades básicas del mercado BP.
La optimización de los parámetros del TS a través del backtesting - no funciona y nunca ha funcionado, bueno tal vez sólo un poco en la era pre-computadora. No creas a los anónimos pringados como yo, cree a Prado, él como que gestionó el dinero públicamente e incluso tuvo beneficios. Olvídate de la optimización en el backtester. Y la no estacionariedad de la serie de precios no se va a ninguna parte, se filtre como se filtre, otra cosa es que la no estacionariedad en sí misma no sea un obstáculo tan grande si tienes impulsores de precios que se adelantan mínimamente a ella, ya que son los que directa o indirectamente la hacen cambiar. Y el flujo de ticks en kitchen forex es sintético, no tiene sentido analizarlo.
El preprocesamiento de los datos es la clave. Incluso en MO, si no me equivoco.
Tiene toda la razón, pero necesitamos datos de calidad, que contengan algo valioso que aún no haya sido asumido por todo el mundo. Y lo más importante, ser capaz de entender cuando no hay nada en los datos.
Sí, tienes razón, pero me horroriza la ausencia de control sobre muchas cosas importantes en Python, sin las cuales no se puede comerciar en absoluto, especialmente la falta de tipificación estricta...
No es necesario que cambies en python. Sólo esbozos de procesos de transformación de datos, estadísticas, MO, econometría, fragmentos de estrategias individuales. Python es similar a la GUI en cierto sentido, sólo corrí a través de los menús, encontré lo que necesito, ejecuté la prueba, sin distraerme en absoluto, de hecho, ni siquiera es python en sí mismo lo que importa, sino los marcos para él en nuestra área de estudio. Python parece infantil y limitado al principio, pero más tarde te acostumbras a él (en aproximadamente medio año) y te das cuenta de que es realmente más conveniente cuando se trata de trabajar dentro del área temática con marcos de trabajo fáciles de usar. Sin Python es sencillamente imposible comprobar rápidamente todo el flujo de ideas que surgen en las mentes de los quants, si lo haces en pluses o sharpe\yawa, es como volar en helicóptero hasta la tienda de pan de enfrente.
Veo que el molde también ha querido pronunciarse sobre la teoría y la práctica. Les duele que nadie les preste atención. Pero no tienen nada que decir al respecto. Así que han optado por la táctica de ladrar desde el callejón.
Saliste y pediste que te quitaran...
Luego preguntaste insistentemente a los moderadores por qué no te habían borrado...
¿Por qué volver? ¿No hay suficiente atención?
Y como decía alguien: "Quien se llama a sí mismo, se llama a sí mismo".
Quantum, si lo haces en plusses o sharpe\yawa, es como volar en helicóptero a través de la carretera a la tienda para el pan.
Así que la solución obvia es construir cimas por ofertas y valles por ascas
Con este enfoque, en un parámetro de zigzag pequeño su "zigzag" -alternancia estricta de máximos y mínimos- puede a veces desaparecer.
No es necesario comerciar con Python. Sólo esbozos de procesos de transformación de datos, estadísticas, IO, econometría, fragmentos de estrategias individuales. Python es similar a la GUI en un sentido, se recorre rápidamente los menús, se encuentra lo que se necesita, se ejecuta y se comprueba, sin distraerse en absoluto, de hecho, ni siquiera es python en sí mismo lo que importa, sino los frameworks para él en nuestro ámbito. Python parece infantil y limitado al principio, pero luego te acostumbras a él (en aproximadamente medio año) y te das cuenta de que es realmente más conveniente cuando se trata de trabajar dentro del dominio con marcos de trabajo fáciles de usar. Sin python es sencillamente imposible comprobar rápidamente todo el flujo de ideas que surgen en las cabezas de los quants, si lo haces en pluses o sharpe\yava, es como volar en helicóptero por la calle hasta la tienda del pan.
En términos de matstat, python sigue siendo bastante basura comparado con R. No hay nada allí) Pero el futuro está claramente por delante.