De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 90
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El sistema de negociación se basa en el hecho de que el conjunto de sumas de incrementos debe formar una distribución normal. No lo hace en el mercado. La conclusión es que los incrementos en el mercado dependen unos de otros. Eso es todo.
No, usted está negociando una fuerte dependencia negativa de los incrementos, y la CPT sólo funciona cuando los incrementos son independientes (débilmente dependientes).
No, estás negociando una fuerte dependencia negativa de los incrementos, y la TPT sólo funciona cuando los incrementos son independientes (débilmente dependientes).
De hecho, la TPT se utiliza para derivar una fórmula estadística (oscilador "mágico") que se utiliza precisamente para detectar momentos de violación de la TPT y operar en esos momentos.
No, estás negociando una fuerte dependencia negativa de los incrementos, y la DPT sólo funciona cuando los incrementos son independientes (débilmente dependientes).
¡А! Se trata de volver a la media... ¿Por qué debería volver el precio a...
Se trata de las propiedades del propio proceso, que en realidad es el movimiento de Laplace y que, junto con OU, tiende a hacerlo. Esto, por supuesto, no significa que siempre vuelva a ella. Pero la práctica demuestra que la vuelta a la media se produce 2/3 veces en el mercado. Con un procesamiento de datos muy cuidadoso, cálculos de canales de varianza, bueno, y la propia media móvil, esto da una ligera ventaja.
Por supuesto, me falta algo más en el ST... Algún tipo de llave... Llevo 4 años buscándolo... Sin éxito.
De hecho, la TPT se utiliza para derivar una fórmula estadística (oscilador "mágico"), que se utiliza precisamente para detectar los momentos de violación de las condiciones de la TPT y operar en esos momentos.
Y no uso el oscilador Wizard. En él no hay retorno al punto de partida en el mercado. Obviamente, tengo que utilizar los movimientos de tendencia allí.
Y por inercia, ya no puedo abandonar la idea que elegí en un principio. Como la mayoría de los comerciantes, sin embargo :)))
Siguiendo el juramento hipocrático, tengo que luchar hasta el final ))).
Y no uso el oscilador Warlock. No hay retorno al punto de partida en el mercado en él. Obviamente, hay que utilizar los movimientos de tendencia allí.
Revela las tendencias en el último segmento de la historia. A continuación, la tarea del operador es decidir si operar en esa tendencia o en contra de ella. El problema es que ocurre en ambos sentidos).
La discusión en este hilo ha traído a la memoria una vieja historia que me ocurrió en los tiempos del Zar-Gorokh. Había un amigo mío que, habiendo "terminado de forjar y dos planes para hacerse rico" durante el día, se sumía en dulces sueños de hacerse rico por la noche. Planeaba hacerse rico jugando a la Sportlotto. El sistema era de hierro y hormigón, igual que la tienda donde trabajaba: todas las bolas eran iguales y caían al azar. Así que la probabilidad de que cada bola caiga es la misma. Así que las bolas deberían caer más o menos uniformemente. Así que si un número no ha caído durante un tiempo, debería caer pronto. Así que estos son los números que no se han caído desde hace mucho tiempo y por los que hay que apostar. Mis tímidos comentarios de que las bolas no tienen memoria y no saben cuándo se han caído antes, por lo que la probabilidad de que aparezcan no depende de la prehistoria, fueron objeto de burla. Se extrajo un cuaderno secreto con tablas, cálculos y gráficos y, con los números en la mano, se me mostró lo equivocado que estaba. Recuerdo que no me opuse demasiado. No hay que privarse del Sueño.
Sigues sin entenderlo.
Oleg, entiendo tus sentimientos. Has pasado mucho tiempo trabajando en una ST capaz de ganar dinero en SB, y esa posibilidad queda desmentida por la única línea corta que he citado antes. Y es una prueba matemática rigurosa.
¿Quiere una explicación más detallada? Adelante.
Considere la SB, por ejemplo, para la certeza en la forma de un lanzamiento de moneda simétrica. Empezamos con cero, el resultado (águila/arroz) suma/resta uno. Y estas "cotizaciones" estarán a disposición del público. Y tú, Oleg, digamos que abres/cierras posiciones en tu oscilador (si eliminas la frecuencia cero en la conversión del precio, como has hecho, obtienes un oscilador). Y Alexander abre/cierra una posición cuando el precio cruza su canal.
Las cotizaciones públicas consideradas son las de la población general (GS) con MO=0. Cuando abres y luego cierras una posición, como que cortas un segmento de la EM. Esto es una muestra. Y el resultado financiero de dicha operación es igual al MO muestreado. Y la MO muestreada es igual a la MO de HS, en nuestro caso 0. Tenga en cuenta que no importa cómo se forme la muestra. Y no hay manera de formar una muestra para que el IR muestreado no sea igual a cero.
Sin embargo, todo lo anterior no niega la posibilidad de ganar dinero con una muestra concreta o incluso con una secuencia de muestras. Además, el saldo de la negociación de la SB no tiene por qué rondar el cero. Según la ley del arcsinus esta situación es la más improbable. Este estado de cosas confunde mucho a los investigadores noveles, que demuestran sus argumentos mediante un experimento modelo.
¿Y en su opinión, esto es una "prueba matemática rigurosa"?
Patético...
Toda tu"prueba matemática rigurosa" se reduce a la verborrea.
Es inútil, no hay cura para estos pacientes
Bueno, no puedo prescindir de estepaciente...
y una docena más como Tabaka...No, ¿por qué me excita con su actitud sin disculpas? !!!!
El sistema de negociación se basa precisamente en el hecho de que el conjunto de las sumas de los incrementos debe formar una distribución normal. Y no lo hace en el mercado. La conclusión es que los incrementos en el mercado dependen unos de otros. Eso es todo.