De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 81
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1. ¿Qué tiene esto que ver con los "ciclos de tiempo de los periodos de trabajo"? ¿Qué son estos ciclos, los cambios diarios de la volatilidad?
2. Divida la serie de precios en trozos, determine la varianza de cada trozo. Compara - si es diferente - depende del tiempo.
No has respondido a la pregunta. Y en el caso de SB, los diferentes trozos tendrán también una varianza aleatoria diferente, especialmente los más cortos. Dicho esto, se supone que son independientes del tiempo. Aunque esta es una afirmación extraña en general, si la función varía con el tiempo, entonces tiene una dependencia temporal)
La pregunta es por qué crees que la varianza del CD depende del tiempo.
Este es exactamente el caso.
Si en SB las primeras diferencias son procesos estrictamente estacionarios, y la serie integrada es estacionaria con muestras iguales o conjuntos de realizaciones con muestreo finito,
la serie de precios no tiene estas propiedades.
Por lo tanto, el precio BP es mucho más complicado. No hay nada que discutir aquí.
Aquí está el inarticulado....
En SB, las primeras diferencias son un proceso LENTAMENTE estacionario, porque la función de autocovarianza es CERO (las variables NO ESTÁN CORRELADAS DENTRO).
Lo mismo ocurre con la serie de precios
No has respondido a la pregunta. Y en SB, las diferentes secciones también tendrán aleatoriamente una variación diferente, especialmente las más cortas. Y se supone que no tienen dependencia del tiempo. Aunque esta es una afirmación extraña en general, si la función cambia con el tiempo, entonces tiene una dependencia temporal)
Pregunta por qué cree que la varianza del CD depende del tiempo.
1. Retorno: Se toma una serie de precios, se divide en trozos, se determina la varianza - es diferente. Por tanto, la varianza de la serie de precios depende del tiempo.
2. Lo que se destaca no se entiende en absoluto: por supuesto que la SB tiene variación en función del tiempo. Por eso el SB es un proceso no estacionario, al igual que una serie de precios
1. Repito: tomas la serie de precios, la divides en trozos, determinas la varianza - es diferente. Así, la varianza de la serie de precios depende del tiempo.
2. Lo que se destaca no se entiende en absoluto: por supuesto que la SB tiene variación en función del tiempo. Por eso el SB es un proceso no estacionario, al igual que una serie de precios
Al parecer, teníamos diferentes profesores de matemáticas. No estoy de acuerdo. Si una función varía con el tiempo, eso no significa que haya ninguna dependencia del tiempo. Podemos describirlo en el tiempo, pero la dependencia/correlación con el tiempo puede ser nula. Esto es sólo sobre SB.
Un problema escolar, ¿pueden 1.000 mujeres cruzar un puente a la vez? Lógicamente, el mismo número de hombres y mujeres camina en momentos diferentes, y no es una función del tiempo, sino de las circunstancias externas. La respuesta es que sí, si un regimiento de mujeres se encuentra cerca. Si las circunstancias dependen del tiempo, sólo entonces se puede argumentar que la mañana y la tarde como tiempo afectan al número de hombres en el puente.
Miro a la multitud de físicos y sonrío. Discuten sobre quién es más inteligente y quién tiene un título más chulo). Y no a un ritmo pausado cómo sacar provecho del mercado.
Miran la onda sinusoidal y piensan cómo montarla. Y es una potra saltarina, los físicos y los matemáticos no dan ningún beneficio, sólo pérdidas y destrucción de nervios.
El mercado es la seguridad de las pequeñas transacciones que conducen a una tendencia definida. La física juega aquí un pequeño papel. Sólo la psicología de la multitud empuja el precio.
Que aún no ha mostrado el diploma que compró papá????)))))))))
Al parecer, teníamos diferentes profesores de matemáticas. No estoy de acuerdo. Si una función cambia con el tiempo, no significa que haya ninguna dependencia del tiempo. Podemos describirlo en el tiempo, pero la dependencia/correlación con el tiempo puede ser nula. Esto es sólo sobre SB.
Un problema escolar, ¿pueden 1.000 mujeres cruzar un puente a la vez? Lógicamente, el mismo número de hombres y mujeres camina en momentos diferentes, y no es una función del tiempo, sino de las circunstancias externas. La respuesta es que sí, si un regimiento de mujeres se encuentra cerca. Es decir, si las circunstancias dependen del tiempo, sólo entonces se puede argumentar que la mañana y la tarde como tiempo afecta al número de hombres en el puente.
Repasémoslo de nuevo para los más jóvenes.
Para un proceso estacionario, la varianza y la MO son constantes. Para un proceso no estacionario, la varianza y la MO dependen del tiempo (no tomemos las medidas más complejas).
La dependencia del tiempo significa que la MO y la varianza cambian con el tiempo. La dependencia no es necesariamente una dependencia funcional, ni tampoco una correlación.
No des por sentado lo complicado
Entonces, en un proceso aleatorio, ¿se puede ganar dinero? ¿O puede ganar por casualidad, pero no todo el tiempo?
En el vagabundeo al azar se puede, pero al azar. Puedes ganar en el oráculo, pero no puedes ganar todo el tiempo
Naturalmente, SB es un proceso no estacionario, pero es un proceso con incrementos estacionarios (sinónimo de homogéneo). El término fila DS se utiliza en econometría.
A grandes rasgos, si existe un algoritmo mediante el cual se construye una serie no estacionaria a partir de una serie estacionaria (por ejemplo, es la suma para SB), entonces esta no estacionariedad puede (para nuestros problemas) ser declarada "simple" o "insignificante", porque para tales series el problema de la posibilidad (imposibilidad) de ganar en ellas se resuelve de forma estrictamente matemática.
En mi opinión, las series de precios son no estacionarias muy "esencialmente" y extremadamente "no fácilmente")
Naturalmente, SB es un proceso no estacionario, pero es un proceso con incrementos estacionarios (sinónimo de homogéneo). El término fila DS se utiliza en econometría.
A grandes rasgos, si existe un algoritmo mediante el cual se construye una serie no estacionaria a partir de una serie estacionaria (por ejemplo, es la suma para SB), entonces esta no estacionariedad puede (para nuestros problemas) declararse "simple" o "insignificante", porque para tales series el problema de la posibilidad (imposibilidad) de ganar en ellas se resuelve estrictamente de forma matemática.
En mi opinión, las series de precios son no estacionarias muy "esencialmente" y extremadamente "no fáciles")
¿En qué se diferencian las primeras diferencias de la SB de las primeras diferencias de la serie de precios?