De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 3
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El pavo de Gouldman no se queda atrás - el primer signo de doble cálculo: izquierda-derecha + derecha-izquierda
Y esto no dará nada bueno en la dinámica y es hermoso sólo en la estática.
¿Es Gouldman un tártaro?
¿Es Guldman un tártaro?
No lo sé.
;)
El cero teórico siempre seguirá la tendencia.
Lo principal es que este cero no se quede atrás.
Ya has respondido a tus propios enigmas. Habiendo buscado un poco en Google ahora me he encontrado con ello. Es pura matemática.))))))
La discusión comenzó con la histéresis ))))
¡¡¡Bien pensado!!! Yo no soy un experto en tecnología, pero me encanta aprender cosas técnicas.
Ya has respondido a tu propia pregunta. Buscando un poco en Google me encontré con esto. La matemática es pura ))))))
La discusión comenzó con la histéresis ))))
¿Dónde has visto la pregunta de mi parte?
Una vez, arrancó el cuero cabelludo a un guía en un vaso.El comentario se refería a la captura de pantalla de Koldun que mostró Aleksandr_K.
De donde surgió su pregunta sobre la tendencia.
Por supuesto, es matemática pura y muy complicada. Por eso, la mayoría de la gente no lo utiliza.
Como hay que entender las matemáticas superiores y ser capaz de leer artículos científicos en inglés, etc., hay muchos obstáculos que no son para los matemáticos.
¿Quién se molestaría en hacerlo? ¿En serio?
;))
El guía era un sorbo, escalado un fuchs rts. En ese momento se le daba bien ir detrás del sorbete.
No sé ahora, no me interesa ese estilo.
Así es como resulta llamarse ;))) histéresis, no cuero cabelludo en las guías ;))
(ironía).
¿Dónde has visto la pregunta de mi parte?
El comentario se refería a la captura de pantalla de Koldun, que Aleksandr_K mostró.
De donde surgió su pregunta sobre la tendencia.
Por supuesto, esto es matemática pura, y muy complicada. Por eso, la mayoría de la gente no lo utiliza.
Como hay que entender las matemáticas superiores y ser capaz de leer artículos científicos en inglés, etc., hay muchos obstáculos que no son para los matemáticos.
¿Quién se molestaría en hacerlo? ¿En serio?
;))
He leído algunos en inglés, pero sobre todo tengo curiosidad por la física)
Quién lo necesita, se molestará con él))))))
Nunca se ha hecho un scalping por parte de los guías, hay un método más factible.
Por alguna razón, mucha gente se lanza a la extrapolación. Creo que es estúpido predecir el movimiento caótico (un proceso no estacionario)Los de lengua inglesa leen un poco, pero sobre todo tienen curiosidad por la física)
Por alguna razón, mucha gente se lanza a la extrapolación. Creo que es estúpido predecir el movimiento caótico (proceso no estacionario)El que lo necesite se molestará))))))
Nunca se ha dejado arrancar el cuero cabelludo por leeds, hay un método más factible.
Y realmente era dinero fácil. La sesión de negociación recaudó más de un centenar de rublos.
Pero este estilo es muy agotador físicamente, y al final de la jornada de trading estaba como un limón exprimido, pero con un buen beneficio.
Además, las acciones contra los futuros de un emisor dieron algún retraso.
No digo que no haya otros métodos de trabajo, por supuesto que los hay. Hay muchos estilos de negociación. Sólo lo comparaba con la palabra histéresis.
En cuanto a la extrapolación, sí es un callejón sin salida, al igual que la predicción hacia arriba y hacia abajo.
La cuestión es que el cero ideal convierte cualquier proceso no estacionario en estacionario.
El principal problema es construir ese cero.
En concreto, el conjunto de sumas de un gran número de variables independientes o débilmente independientes siempre forma una distribución gaussiana.
¡Genial! Es decir, la suma de los incrementos de precio debe satisfacer siempre esta ley y está en la bolsa.
Pero hay algo malo en eso... Ya hablaremos de eso más adelante.
¿También has oído hablar de la ley de los grandes números? Todo tiende a la expectativa, pero ¿a dónde va la expectativa?)
En términos sencillos, si estás destinado a ser millonario, acabarás siéndolo, siempre que tengas un tiempo de vida infin ito. ))Ahora.
En cuanto al indicador Warlock.
No es tan sencillo como parece y se basa en el teorema básico de Lyapunov.
En concreto, un conjunto de sumas de un gran número de variables independientes o débilmente independientes siempre forma una distribución gaussiana.
¡Genial! Es decir, la suma de los incrementos de precio debe satisfacer siempre esta ley y está en la bolsa.
Pero hay algo malo en eso... Hablaremos de eso un poco más tarde.
Obviamente, hay algo que no funciona) Los incrementos resultan ser, de hecho, bastante dependientes unos de otros. Además, la naturaleza de la dependencia cambia (a) con el tiempo - no estacionariedad y (b) dependiendo de la escala en cuestión - multifractalidad.
Por lo tanto, el método Koldun sólo tiene que funcionar en el mercado.
Echemos un vistazo a los gráficos del AUDCHF de las últimas 3 semanas:
Los círculos rojos son posibles puntos de entrada en la operación, los verdes son salidas.
Como puede ver, habría habido 3 operaciones en 3 semanas, todas en el "plus" con un beneficio decente.
Sin embargo, lo creas o no, si puse el sistema Warlock en una cuenta real, inmediatamente encontré problemas... ¡Y qué problema!
¿Qué hacer si después de entrar en la compra el precio no ha llegado a la línea media del canal, y se dio la vuelta y rompió el límite inferior? ¿Hay un tope de pérdidas?
Lo más interesante es que si dibujamos un retrato de fase para los incrementos de M1 ABIERTO (el eje X es el incremento actual de Return(t) y el eje Y es el incremento anterior de Return(t-1))
entonces resulta que no observamos ninguna asimetría particular y lamentablemente no podemos afirmar que exista una correlación significativa entre los incrementos en el mercado.
No hay que dibujar, sino calcular (prueba ADF, por ejemplo). Y debe hacerse en intervalos de tiempo comparables a la duración real de la celebración de las transacciones.
De hecho, es el momento de darse cuenta de que el comercio contra-tendencia se basa en la dependencia negativa entre los incrementos (antipersistencia). La propia equidad de su "difusión" sugiere que hay zonas de antipersistencia (crecimiento de la equidad), intercaladas con zonas de tendencia/persistencia (reducción de la equidad).
Su verdadero reto es encontrar una manera de beneficiarse de las parcelas de tendencia o de persistencia (son cosas diferentes)