¿Hay beneficios en el mercado de divisas? - página 3
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Curiosamente después de escribir este hilo, mi EA en el tester (justo después de cambiar el signo "<" por el contrario) mostró un 44% de beneficio en las últimas 12 ejecuciones con drawdown inferior al 10%. Se trata de un martin de rejilla que pone órdenes pendientes con paso complejo (unos 50 pips). Sin embargo, se diferencia del martin habitual (aparte del paso) en que abre las órdenes en sentido contrario a la orden anterior. bien. Al menos algo.... Mi primer robot con beneficios y sin pérdidas. Creo que no está mal para el búho con 50 pips de incremento. Aunque he visto mensajes similares en el foro más de cien veces....
"Un robot con beneficios sin perder es cuando consigues obtener beneficios al menos en la demo. He visto muchos robots que mostraban grandes resultados en el probador, pero que dejaban de funcionar enseguida cuando los ponía en la demo. Además, he visto muchas que al principio funcionaban bien en una demostración, y luego de repente dejaban de funcionar, bajaban mucho y no volvían a subir, mostrando constantemente pérdidas.
Curiosamente después de escribir este hilo, mi EA en el tester(justo después de cambiar el signo "<" por el contrario) mostraba un beneficio del 44% en una ejecución de los últimos 12 años con un drawdown inferior al 10%.
¿Crees que hay una conexión? Entonces, ¡escribe, escribe todo el tiempo! :)
Si el cambio entre sistemas se realiza según un algoritmo predefinido, entonces sólo se obtiene otro sistema, aunque más complejo, que también puede funcionar con éxito variable.
¿O estamos hablando de algún tipo de enfoque manual (intuitivo, creativo) para cambiar entre sistemas?
Las estadísticas son difíciles de conseguir en este sistema. Además, los EA se optimizan periódicamente. El Asesor Experto es un método, un tipo de método y una herramienta. Hay más de 600 en total. Busqué, pero no pude ni siquiera hacer una lógica de comparación para distinguir más o menos los mismos períodos). Pero tengo el material para trabajar) y está ganando.
Las estadísticas son difíciles de conseguir en este sistema. Además, los EA se optimizan periódicamente. Un EA es un método, un tipo de método y una herramienta. Hay más de 600 en total. Los revisé, pero no pude ni siquiera hacer una lógica de comparación para distinguir períodos más o menos iguales). Pero tengo el material para trabajar) y está ganando.
En general, es una tarea de optimización de una cartera de sistemas. El problema no es nuevo, pero no quiere decir que esté completamente resuelto)
En general, se trata del problema de optimizar una cartera de sistemas. El problema no es nuevo, pero no quiere decir que esté completamente resuelto)
El problema suele resolverse para un conjunto en el que cada sistema es inicialmente rentable con el fin de maximizar el factor de recuperación.
Para una cartera en la que no hay sistemas rentables el problema no tiene sentido.
El problema de la optimización de una cartera de sistemas suele resolverse para un conjunto en el que cada sistema es inicialmente rentable con el fin de maximizar el factor de recuperación.
Para una cartera sin sistemas rentables el problema no tiene sentido.
Supongamos que los sistemas se pueden poner en cortocircuito y que la cartera se puede recalcular y reconstruir con frecuencia(optimización deslizante), entonces seguramente todo saldrá bien)
Supongamos que los sistemas se pueden cortocircuitar
No sé, es una suposición muy atrevida. Para mí, si un sistema rentable funciona inicialmente con pérdidas, no tiene sentido darle la vuelta.
El punto principal es que el problema de encontrar beneficios debe resolverse a nivel de sistema, no a nivel de cartera.
No sé, es una suposición muy atrevida. Para mí, si un sistema es inicialmente rentable, no tiene sentido darle la vuelta.
Si la renta variable es una tendencia global al alza, no tiene sentido darle la vuelta. Pero si forma algún tipo de canal, ¿por qué no intentarlo?
El punto principal es que la tarea de búsqueda de beneficios debe hacerse a nivel de sistemas, no a nivel de cartera.
Estoy de acuerdo en general, pero una posible forma de desarrollar una "tabla de clasificación" es una especie de análogo de refuerzo de MO, donde se puede tratar de construir algo que funcione a partir de un montón de piezas malas.
... cuando puedes intentar construir algo que funcione a partir de un montón de piezas malas.
La fiabilidad de un sistema ensamblado con piezas poco fiables se deteriora muchas veces.
Si la renta variable tiene una tendencia global al alza, no tiene sentido dar la vuelta. Y si forma algo parecido a un canal, ¿por qué no intentarlo?
De acuerdo con el principio de la navaja de Occam, está garantizado que se complique el sistema al trasladar esencialmente el sistema de negociación de los instrumentos a los derivados sintéticos.
es decir, al problema no resuelto, la suposición de que se pueden encontrar beneficios en los sintéticos, aunque no se puedan encontrar en los instrumentos básicos.
Y los sintéticos no son fundamentalmente sólidos.
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Usando a Georges como ejemplo.
Está buscando una forma sagrada de cambiar de estrategia que eleve su depósito al cielo y que no existe como se ve arriba.
El truco es que con el TS normal cualquier sistema de conmutación adecuado funcionará bien (plus\minus) y viceversa.