Falta de niveles de oferta y demanda - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Una pregunta probablemente para los desarrolladores.
A menudo las operaciones en el feed están en los niveles Bid y Ask equivocados.
Es decir, las compras se realizan en el nivel Bid, pero las ventas se realizan en el nivel Ask.
Parece que el renderizado se retrasa. Pero los mismos datos
están en la alimentación. Cuando se guardan los datos completos, las fluctuaciones Bid-Ask están disponibles junto con las operaciones de
y todo es lo mismo allí. Algunos acuerdos cuelgan
en el aire. Necesito datos no distorsionados en el indicador.
¿Dónde están distorsionados estos datos y pueden corregirse?
Aquí he terminado lo que debería ser. Los datos incorrectos estropean todo el panorama.
Funciona bien en MOEX
Sin embargo, si te fijas bien, es posible que las órdenes limitadas, lanzadas al spread, hayan convergido ahí, y puedes ver que la última operación en este milisegundo es una venta, es decir, como si no hubiera razón para cambiar de Asc, no estoy seguro de que sea correcto).
Las órdenes se consolidan correctamente en cualquier caso. Una orden limitada lanzada en el spread cambia el mejor precio.
No es como si sólo llenara un vacío en el spread, como si flotara en él. Estos momentos deben ser visibles.
La imagen es sólo para entender.
Todo funciona bien en MOEX
¿Hay símbolos allí con la misma extensión que mostré arriba?
No son más de dos ticks.
Puedo tener una captura de pantalla con un tick de algún instrumento.
Similar a este.
Los pedidos se ajustan correctamente de cualquier manera. Una orden limitada lanzada en el spread cambia el mejor precio.
No es como si sólo llenara un vacío en el spread, como si flotara en él. Estos momentos deben ser visibles.
La imagen es sólo para entender.
Entiendo lo que quieres decir y conozco los fundamentos de la ejecución tanto en bolsa como en forex (aunque no recuerdo sus matices a fondo). Sólo trato de entender las razones.
1. Si las operaciones de venta se ejecutan a precio de oferta y límite de compra.
2. en el momento en que entra un mercado de compra y simultáneamente un límite de venta al precio de oferta, convergerán inmediatamente.
3. Y luego un par más de ventas de mercado se comen el resto del límite de compra.
Su registro se parece a este orden de eventos.
En el punto 2, el precio Ask debería cambiar en el límite Sell, pero a) no lo hace, porque el límite no está en la cola y se ejecuta inmediatamente. b) no debería, porque hay algunas reglas. b) hay un fallo en alguna parte.
Sí, sé a lo que te refieres y conozco los fundamentos de la ejecución tanto en la bolsa como en el mercado de divisas (aunque no recuerdo sus matices en detalle). Estoy tratando de pensar en las razones para ello.
1. Si las operaciones de venta se ejecutan a precio de oferta y límite de compra.
2. en el momento en que entra un mercado de compra y simultáneamente un límite de venta al precio de oferta, convergen inmediatamente.
3. Y luego un par más de ventas de mercado se comen el resto del límite de compra.
Su registro se parece a este orden de eventos.
En el punto 2, el precio Ask debería cambiar en el Sell Limit, pero a) no tiene tiempo porque el Limit no está en la cola y se ejecuta inmediatamente. b) no debería, porque hay algunas reglas. c) en algún lugar hay un fallo.
Y creo que en algún momento los mejores datos de cambio de precios simplemente se "engrasan" (no en el sentido del petróleo)),
pero como si no hubiera suficiente tiempo para ello y esos breves momentos de cambio simplemente se desechan de los datos.
Vemos los oficios donde se supone que están, pero las ofertas y pujas no.
Una pregunta probablemente para los desarrolladores.
A menudo las operaciones en el feed están en los niveles Bid y Ask equivocados.
Es decir, las compras se realizan en el nivel Bid, pero las ventas se realizan en el nivel Ask.
Parece que el renderizado se retrasa. Pero los mismos datos
están en la alimentación. Cuando se guardan los datos completos, las fluctuaciones Bid-Ask están disponibles junto con las operaciones de
y todo es lo mismo allí. Algunos acuerdos cuelgan
en el aire. Necesito datos no distorsionados en el indicador.
¿Dónde están distorsionados estos datos y pueden corregirse?
Aquí he terminado lo que debería ser. Los datos incorrectos estropean todo el panorama.
Los datos de las transacciones y las cotizaciones proceden del sistema de negociación de la bolsa en flujos separados.
Y en el lado del servidor MT se combinan en un solo flujo. No sabemos cómo se aplica.
Por ello, puede haber algunas sutilezas, como problemas de sincronización y pérdida de datos.
No debemos confiar en la autenticidad del 100% de los datos de la bolsa en MT5.
Los datos de las transacciones y las cotizaciones proceden del sistema de negociación de la bolsa en flujos separados.
Y en el lado del servidor MT se consolidan en un solo flujo. No sabemos cómo se aplica.
Por ello, puede haber algunas sutilezas, como problemas de sincronización y pérdida de datos.
No se debe confiar en la autenticidad del 100% de los datos de las acciones en MT5.
Es decir, por decirlo de otra manera, la implementación a nivel de servidor se resiente.
Así que sólo queda esperar que esto se arregle.
Alguien dirá que son demasiados los deseos de una plataforma libre.
Y yo puedo decir que ahí ya está todo bastante complicado. Así que al menos deja que la plataforma de comercio
muestre todo sin frenos ni distorsiones.
Y creo que en algún momento los mejores datos de cambio de precios simplemente se "engrasan" (no en el sentido de aceite)),
pero como si no hubiera suficiente tiempo para ello y esos breves momentos de cambio simplemente se desechan de los datos.
Vemos las ofertas donde se supone que están, pero las pujas y ofertas no.
Eso es lo que quiero decir
Los datos sobre las operaciones y las cotizaciones proceden del sistema de negociación de la bolsa en flujos separados.
Y en el lado del servidor MT se combinan en un solo flujo. No sabemos cómo se aplica.
Debido a esto, puede haber algunas sutilezas como problemas de sincronización y datos perdidos.
Confiar en la autenticidad del 100% de los datos de las acciones en MT5 no es una buena idea.
No recuerdo quién, tal vez incluso el propio fxsaber, incluso HFT espera implementar en MT5, y aquí esto))
Es decir, por decirlo de otra manera, la implementación a nivel de servidor se resiente.
Entonces lo único que queda es esperar que se pueda corregir.
Alguien dirá que son demasiados los deseos de una plataforma libre.
Y yo puedo decir que todo allí ya es suficientemente complicado. Así que al menos deja que la plataforma de comercio
muestre todo sin frenos ni distorsiones.
Es gratuita sólo para clientes físicos, como muchas otras plataformas similares, que se dedican a las transacciones y al flujo de precios.
No recuerdo quién, tal vez el propio fxsaber, incluso HFT espera implementarlo en MT5, y aquí está))
Sí...