¿Cómo obtener grandes beneficios en el mercado de divisas? - página 56
![MQL5 - Lenguaje de estrategias comerciales para el terminal de cliente MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
ya no funciona.
Quién piensa cómo Alexander (Necolla) podría mostrar tales resultados en CoinFlip, escaneó este estado en alguna parte. Al fin y al cabo, es pura aleatoriedad y no hay niveles ni ofertas de bloqueo, como a él también le gusta. Solía escribir en algún sitio que seguía siendo un martin+pirámide. No tengo ni idea.
hay un sitio llamado "wiki game".
allí, como en la wikipedia, cualquiera puede entrar y cambiar un artículo. y allí cualquiera puede entrar en el código del juego y cambiarlo, y hacer tanto como un billón por ciento.
http://ru.wikigamia.net/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
ps: mira el historial de cambios. en 2011, algún alex (¿alexander?) cambió el código.
hay un sitio llamado "wiki game".
allí, como en wikipedia, cualquiera puede entrar y cambiar un artículo. y allí cualquiera puede entrar en el código del juego y cambiarlo, y hacer tanto como un billón por ciento.
http://ru.wikigamia.net/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
ps: mira el historial de cambios. en 2011, un tal alex (¿alexander?) estaba cambiando el código.
)))) si es así, será un nuevo fondo para sascha-coli))
¿Cuál podría ser la ventaja de usar 2 manos en orlando frente a 1 mano? El resultado es casi el mismo, pero las molestias son mayores. Doy un ejemplo de los primeros 38 lanzamientos de monedas. y luego los subsiguientes a intervalos de lanzamientos.
He adjuntado el archivo completo, quien sea más meticuloso, puede ver que es así. ¿Qué te parece?
.......
¿Quién lo cree?
¡Es revelador! Al igual que tu avatar.
¡Me hace saltar los ojos! Como en tu avatar.
¿Por qué? Se ha argumentado que siguiendo una estrategia de shifter + martini se puede ganar dinero en un vagabundeo ocasional como el del águila. Alexander dice que es mejor tener dos manos. Cito los resultados de 1 mano y 2 manos para comparar. ¿Dónde está la ventaja de las 2 manos? Tal vez alguien pueda darme una pista y guiarme...
tal vez no las dos manos, pero sí las dos direcciones. - cada dirección trabaja en su propia dirección :)))(alternativamente) esa es la diferencia entre dos manos (trabajando simultáneamente en dos direcciones)
aquí está la tautología - hacer un concejal tp = sl - y obtener un verdadero 0 1 durante 2-3 años y ya están en eksel tormento :))
No olvide que las operaciones no se abren al azar, sino que se basan en señales, en particular en el rebote de los niveles
En su propio caso, puede tener un diagrama de equidad paralelo - que puede ser analizado gráficamente utilizando líneas de soporte de resistencia (pendientes) y puede utilizar el gráfico paralelo para la comercialización :)
tal vez no a dos manos - pero sí a dos direcciones? - cada dirección trabaja en su propia dirección :)))(alternativamente) esa es la diferencia entre dos manos (trabajando simultáneamente en dos direcciones)
aquí está la tautología - hacer un concejal tp = sl - y obtener reales 0 1 en 2-3 años y ya muse en eksel :))
¡¡¡Ha vuelto!!!
Así es, ese es el archivo que estoy torturando. En estos datos todos los cálculos de excel los pongo y cuento, para 20 años de trading perfecto sl=tp en eur/usd)
En resumen, el archivo randome que estoy trabajando es el resultado de comprar después de Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5 dígitos. Si la pérdida que ponemos en el archivo 0 si la toma es 1.
Luego utilicé estos resultados para "rolear" + martin. Si ponemos 0 en este archivo (es pérdida en las motos), significa que venderíamos en la operación real, pero en el hecho de que obtuvimos 1, es decir, la baika ganó, nos damos la vuelta y ponemos 1 (en las motos, no en las ventas) es decir, abrimos orden de compra.
¿Parece que esta no es la manera de hacerlo?
Pero debería funcionar para eagle, ¿qué diferencia hay en el tipo de aleatoriedad? Que en principio se confirma si aumentamos la apuesta inicial por ejemplo en un mínimo de $ 1 si nuestro saldo actual por ejemplo TekBalance/NachStake> 100 tales tasas iniciales, a continuación, en 1000 rollos si llegamos sin una enorme ciruela de desenrollar martin entonces con 20 $ ya tenemos alrededor de 80000 - 100000 $. Al lanzar digamos después de 6000 logrado valor de equilibrio se convierte en casi no plumable en cualquiera de los archivos obtenidos al azar de la bolsa. En pocas palabras, diferentes valores sl=tp recibieron los resultados de los archivos y los ejecutaron en este algoritmo.
¿Cómo hacer un archivo sl=tp en él deben ser los oficios para vender y comprar al mismo tiempo?
¡¡Ha vuelto!!
Así es, ese es el archivo que estoy torturando. Sobre estos datos todos los cálculos excelianos que puse, para 20 años de trading perfecto sl=tp en eur/usd)
En resumen, el archivo randome que estoy trabajando es el resultado de comprar después de Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5 dígitos. Si la pérdida que ponemos en el archivo 0 si la toma es 1.
Luego utilicé estos resultados para "rolear" + martin. Si ponemos 0 en este archivo (es pérdida en las motos), significa que venderíamos en la operación real, pero en realidad ha caído 1, es decir, la baika ha ganado, nos damos la vuelta y ponemos 1 (en las motos, no en las ventas) es decir, abrimos una orden de compra.
¿Parece que esta no es la forma correcta de hacerlo?
Pero debería funcionar para eagle, ¿qué diferencia hay en el tipo de aleatoriedad? Que en principio se confirma si aumentamos la apuesta inicial por ejemplo en un mínimo de $ 1 si nuestro saldo actual por ejemplo TekBalance/NachStake> 100 tales tasas iniciales, a continuación, en 1000 rollos si llegamos sin una enorme ciruela de desenrollar martin entonces con 20 $ ya tenemos alrededor de 80000 - 100000 $. Al lanzar digamos después de 6000 logrado valor de equilibrio se convierte en casi no plumable en cualquiera de los archivos obtenidos al azar de la bolsa. En pocas palabras, diferentes valores sl=tp recibieron los resultados de los archivos y los ejecutaron en este algoritmo.
¿Cómo hacer un archivo adecuado sl=tp debe contener ofertas de compra y venta al mismo tiempo?
Lo tengo en mis estadísticas - SL = TP - y el stop es el nivel donde abro una operación inversa
Así, por ejemplo, la compra establece un 20 pips - el precio bajó - la oferta dio -20 - el comercio cerrado, pero en el mismo nivel de la oferta abre una venta ...
ya ha habido estrategias de este tipo, pero no resisten los grandes impulsos
Las volteretas funcionarán bien aquí - pero las manos simultáneas se atascan en un profundo martini...