Algunas señales de los CTs correctos - página 17

Nuevo comentario
 
Nikolai Semko:

No es la forma correcta de decirlo.

La frase correcta es: "compresión gracias a la escala logarítmica de representación de datos".

tan simple como eso.

Esta es la estructura de barras sin empaquetar en un sistema de este tipo:

con el período de tiempo de la barra siendo diferente para cada barra en la matriz.

Por ejemplo, hay un conjunto finito de barras como 28000.

El período de tiempo de la barra cero será, por ejemplo, de 1 segundo.
El periodo de tiempo de la primera barra será int(1.00047) = 1 segundo.
El periodo de tiempo de la segunda barra será int(1.00047^2) = 1 segundo.
el periodo de tiempo de la tercera barra será int(1.00047^3) = 1 segundo.
...
el periodo de tiempo de 1500 bar será int(1.00047^1500) = 2 segundos.
...
el periodo de tiempo de 3000 bar será int(1.00047^3000) = 4 segundos.
...
el periodo de tiempo de 10000 bar será int(1.00047^10000) = 109 segundos = 1 minuto y 49 segundos
...
el periodo de tiempo de 12000 bar será int(1.00047^12000) = 281 segundos = 4 min 41 seg
...
el período de tiempo de 15000 bar sería int(1.00047^15000) = 1150 segundos = 19,21 minutos ...
...
el periodo de tiempo de la barra 17000 sería int(1.00047^17000) = 2945 segundos = 49 minutos ...
...
el periodo de tiempo de la barra 20000 será int(1.00047^20000) = 12061 segundos = 3.35 horas
...
el periodo de tiempo de la barra 25000 será int(1.00047^25000) = 126404 segundos = 1.46 días
...
el período de tiempo de la barra 27999 sería int(1,00047^27999) = 517331 segundos=5,99 días


Las barras se almacenan empaquetadas con un tamaño medio de unos 20 bytes por barra

Lasmatrices de índices para el acceso rápido ocupan alrededor del 5% del tamaño total

Es decir, el tamaño total de una base de datos de este tipo sería de 28000*20*1,05 = 588 kB, una matriz de este tipo cubriría 40-50 años de historia.

¿Dónde se almacena?

 
Алексей Тарабанов:

¿Dónde se almacenan?

No en SQLite.
En la RAM en matrices. También puedes guardarlo en un archivo, por supuesto.
 
Valeriy Yastremskiy:

TC matemáticamente correcto.

Gracias, es un título sucinto.

 
Seguramente sabes lo que estás haciendo.
 
Es decir, si sólo los últimos 3 compases son suficientes para exprimir el dinero. ¿Estamos hablando de patrones? @Nikolai Semko

Y si se puede operar sin un gráfico en absoluto (para no "engañar" al gráfico), sólo conociendo el precio del mercado "por ahora". Y abrir/cerrar según el precio del mercado...

¿Y si sabes cómo mover el precio en un 1% de apertura/cierre?

¿Quizás la TS correcta es la que puede mover el mercado (afectar al precio del mercado)? Es decir, ¿convertirse en el "rey" del "símbolo", como un Titiritero?



 
esculpirlo.
 
Алексей Тарабанов:
Adelante.

Gracias. ¿Permiso para correr, suboficial?

 

Desde el punto de vista matemático, en mi opinión, no hay suficiente formalización de la definición. Trataré de esbozarlo, utilizando una notación cercana a la de los radioaficionados. Introduzcamos las notaciones:

r - series de precios, s - sistema, e - capital

Introducimos los precios en la entrada del sistema y obtenemos la equidad como salida:

r -> s -> e

Denotemos por f, g y h las transformaciones de los precios, el sistema y la equidad, respectivamente:

r -> f(r), s -> g(s), e -> h(e)

Obviamente, para cualquier f y g habrá alguna h tal que:

f(r) -> g(s) -> h(e)

El requisito de "corrección" (tal y como lo he entendido) impone las siguientes restricciones a las transformaciones:

1) f - pertenece a un conjunto determinado

2) g - dada f, se puede elegir de manera que se cumpla el siguiente punto:

3) h - idéntico o cercano (e = h(e) o e ~ h(e)). O al menos h(e) debe ser de alguna manera "similar" a e.

También se desea añadir la siguiente cláusula:

4) g - no debe ser completamente arbitrario, cambiando la lógica del sistema considerablemente. Para ello, se puede exigir que esta transformación sólo cambie los valores de los parámetros de entrada del sistema. Entonces resulta que el sistema "correcto" debe tener el conjunto "correcto" de parámetros y reaccionar "correctamente" a sus cambios.

 
Aleksey Nikolayev:

Denotemos por f, g y h las transformaciones del precio, del sistema y de la equidad, respectivamente:

r -> f(r), s -> g(s), e -> h(e)

No entiendo lo que se destaca.


1) f - pertenece a un conjunto determinado

2) g - dada f, se puede elegir de manera que se cumpla el siguiente punto:

Tengo para cualquier f de un conjunto dado (punto 1).


También se desea añadir la siguiente cláusula:

4) g - no debe ser completamente arbitrario, cambiando fuertemente la lógica del sistema. Para ello se puede exigir que esta transformación sólo cambie los valores de los parámetros de entrada del sistema. Entonces resulta que el sistema "correcto" debe tener el conjunto "correcto" de parámetros y reaccionar "correctamente" a sus cambios.

No he entendido este punto, ya que g no se ha dado cuenta en su interpretación.

 
fxsaber:

No he entendido el punto destacado.

No entendí este punto ya que g no se ha dado cuenta en su interpretación.

s es algún tipo de algoritmo. Cualquier algoritmo es una función que asigna un conjunto de entradas a un conjunto de salidas. g es una transformación (operador) de este conjunto de funciones (algoritmos) sobre sí mismo (se puede pensar en g como un algoritmo sobre algoritmos). Sin embargo, desde el punto de vista matemático es poco correcto y absolutamente poco constructivo, y desde el simple punto de vista humano se entiende mal, por lo que alguna restricción (como el 4º punto para mí) es bastante necesaria.

fxsaber:

Tengo para cualquier f de un conjunto dado (punto 1).

Tienes razón, necesito algo así:

1) f - pertenece a un conjunto determinado F

2) g - para cualquier f del conjunto F puede elegirse de forma que se cumpla el siguiente punto:

1...101112131415161718192021222324...37
Nuevo comentario