Buscando patrones - página 80
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Ahora sobre el indicador Genghis. Obtuve algunas cifras basadas en él, que expondré en la tabla siguiente. La tabla muestra cómo cambia el tiempo de movimiento del precio en la tendencia en función de la superación de la distancia mínima que fijamos en los parámetros de entrada del indicador. El estudio se realizó en el gráfico del EURUSD en 15 minutos para mayor precisión, desde el año 2000 hasta el 2020. Todos los puntos están en 4 dígitos.
Hasta ahora sólo he estudiado el tiempo, más adelante estudiaré también las distancias recorridas por estas tendencias.
Uno se pregunta si en este caso funciona la ley de la raíz cuadrada (SQL) que subyace en las fórmulas de la dispersión (llamada varianza) en Alexander_K2.
Muy interesante, ¿funciona en este caso la ley de la raíz cuadrada (SRC) subyacente a las fórmulas de la varianza (llamada dispersión) en Alexander_K2?
Por desgracia, no es interesante, Vladimir...
La tarea se establece de forma bastante clara: encontrar, identificar áreas o clusters en las series temporales, para las que funciona el ZKC. Si el comerciante inicialmente no establece esta tarea, sino que simplemente transforma la serie, juega con ella, entonces no es necesario mirar - nada funcionará.
Como bien señaló ayer Alexey, para que las cifras obtenidas no se queden en un sonido vacío, intentaré empezar a interpretarlas.
El indicador Chingiz tiene la sencilla idea de que si el precio ha ido desde el mínimo hasta el momento actual, por ejemplo, más que el valor que fijamos, entonces registramos una tendencia alcista. Entonces, si el precio no pasa del nuevo máximo por debajo del valor establecido, consideramos que la tendencia alcista continúa. Por lo tanto, dividimos todo el gráfico en tendencias que se alternan secuencialmente. Las tendencias se miden de un extremo a otro. Es natural que el registro de la tendencia se produzca más tarde, con un retraso, cuando el precio ha recorrido parte del camino, pero no afecta a la precisión de la medición cuando se estudia el historial.
Hemos considerado el periodo comprendido entre el 03.01.2000 y el 28.02.2020. En este periodo tenemos 5202 días laborables. Si consideramos la primera fila de la tabla, en la que hemos elegido que la distancia mínima para la fijación de la tendencia sea de 20 puntos, obtenemos 62200 tendencias para todo el periodo estudiado. Eso hace casi 12 tendencias por día. Pero visualmente podemos ver que de 1 a 3 movimientos significativos ocurren durante el día o no ocurren en absoluto. Esto puede significar que 12 tendencias al día son ruido.
Si se duplica la distancia mínima a 40 puntos, el número de tendencias se reduce casi 4 veces. Ahora registramos 3 tendencias al día.
Como resultado, para acercarnos a una evaluación visual de lo que está sucediendo, necesitamos establecer entre 60 y 100 puntos en los que podamos registrar un cambio de tendencia por día. Esto es lo que muestra la mediana del tiempo. La mediana del tiempo está sobreestimada debido a los valores grandes, que son extremadamente raros. En general, la frecuencia de las repeticiones se acerca a los valores mínimos.
Como bien señaló ayer Alexey, para que las cifras obtenidas no se queden en un sonido vacío, intentaré empezar a interpretarlas.
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La conclusión es que para acercarse a una evaluación visual de lo que está sucediendo, tenemos que establecer 60-100 pips, cuando podemos registrar un cambio de tendencia por día. Que es lo que muestra la mediana del tiempo. La mediana del tiempo está sobreestimada debido a los valores grandes, que son extremadamente raros. En general, la frecuencia de las repeticiones está más cerca de los valores mínimos.
No ha tenido en cuenta las peculiaridades del mercado. Tomaste un periodo en el que hubo fluctuaciones diarias de 200 pips y hubo años en los que las fluctuaciones diarias no llegaron a 100.
Estos promedios son muy negativos para las previsiones futuras.
Bueno, la media es un límite de fluctuación y se puede utilizar, pero las desviaciones de la misma no son constantes. El canal de Bolinger lo muestra muy bien. No hay que inventar nada. Una solución lista para su estudio.
Se han hecho tantos intentos que no veo el "descanso" en absoluto...
Me he dedicado a la enseñanza. Allí hay más dinero :)
Uladzimir, sí puedes hacer un desglose por año y comparar con el total. Vea cómo cambian los valores. Esa era la idea.
Y sospecho de todo tipo de tiras de media. Sólo punto a punto.
Hay una pequeña petición de borrar la mayor parte del texto al responder, para no saturarlo.
Uladzimir, sí puedes hacer un desglose por año y comparar con el total. Vea cómo cambian los valores. Esa era la idea.
Y sospecho de todo tipo de tiras de media. Sólo punto a punto.
Hay una pequeña petición al responder de eliminar la mayor parte del texto, para no saturarlo.
He eliminado el texto innecesario).
El mercado tiene demasiados promedios para entender dónde está el precio medio). Sólo de punto a punto es más fiable.
¡Gracias, Uladzimir! ¡Eso es!
Ahora por los números hasta ahora salen las cosas obvias. Creo que investigando los cambios en varios parámetros al mismo tiempo, se pueden encontrar características interesantes. Pero no todo sale rápido. El tiempo siempre es escaso.
¡Gracias, Uladzimir! ¡Eso es seguro!
Bueno, los números hasta ahora han hecho los puntos obvios. Creo que al investigar los cambios en varios parámetros al mismo tiempo, se pueden encontrar características interesantes. Pero no todo sale rápido. Siempre hay escasez de tiempo.
El tiempo vuela instantáneamente en mi codificación. Una semana pasó volando como un día.
"cuando se examinan los cambios en varios parámetros simultáneamente..."¿No entiendo cuáles?
Cuando se superponen varias condiciones, por ejemplo, cuánto duró la tendencia después de la tendencia contraria de 500 pips. Puede haber muchas condiciones de este tipo, y es posible que se produzcan hallazgos interesantes.