Buscando patrones - página 36
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Me refería al cálculo del ATR como Ma utiliza el promedio. Ahí resulta que si hay valores grandes al final del periodo de promediación y luego salen del periodo, en ese punto la curva baja, aunque en el borde de ataque todo está tranquilo. Es decir, esos valores ya no existen en la realidad, pero afectan al comportamiento del indicador, que es erróneo.
Chinky's ha sugerido una buena opción aquí, puedes usarlo también como detector de tendencias. Podrías rehacerlo un poco.
Tienes razón en cuanto a la volatilidad.¡Buenas tardes!
Una vez más, la idea original del hilo se ha desviado un poco. Ya no se trata de "Buscar... ", pero creando ***. Entiendo que si creamos un EA para probarlo, es decir, comprobamos el patrón y confirmamos su funcionamiento, o no. Y deberíamos comprobar el siguiente, no crear algo más. En mi humilde opinión, el Asesor Experto debería crearse sólo después de haber encontrado al menos 20-30 patrones. Pero creo que el Asesor Experto ya no es el tema de esta rama - será algo así como "Un sistema innovador de toma de decisiones ..." ... :):):)
Saludos, RomFil
P.D. ¿Y las ideas de regularidad en el comercio de pares? Tengo una idea muy buena para cualquier plazo. Listo para compartir con la condición de la verificación instrumental por un EA.
Romfil, tienes razón. Mira la situación. Hemos encontrado un cierto patrón en Rails, pero como todas las ideas, funciona en un lugar y no en otro. Es decir, tenemos que hacer alguna segmentación del mercado por características: tendencia-flecha, diferente amplitud y frecuencia. Quiero hacer tal separador, entonces nos ayudará a probar cualquier estrategia más deliberadamente.
Seguiremos probando diferentes estrategias. Y como usted sugirió, haremos EAs basados en indicadores para probar la estrategia. Vamos a probar tu estrategia.
Sobre la idea de Genghis. Mira la foto. Si hacemos 2-3 instancias del indicador con diferente distancia mínima y las combinamos en una sola, entonces vemos pequeños movimientos, pero también sabemos en qué tendencia global estamos trabajando.
Es decir, ahora estamos creando una herramienta universal para comprobar las ideas. Y mejorar las paradas en el EA también es una herramienta de este tipo.
Vladimir, ¡hola!
No he entendido nada de la pregunta. En cuanto al marco temporal, estoy acostumbrado a considerar los movimientos diarios, en el H1 todo es visible, y se puede probar rápidamente. El período de 20 años - tomo el intervalo de tiempo máximo, excluyendo los movimientos diarios en el marco temporal de la hora hasta 1999. La fuente de citas es un DC estándar.
Difunde la idea, podemos cambiar algo.
En parte estoy de acuerdo, pero en mi opinión, los stops y las tomas de posesión son lo último con lo que hay que jugar. Podría seguir hablando del pensamiento estratégico y de la forma correcta de hacer las cosas, pero creo que tú puedes decirme más que yo... - así que no hablaré de ello. Sólo quería señalar que hemos empezado a desviarnos del camino previsto... :)
No puedo contar la idea en pocas palabras. Esta noche intentaré describir la mayor parte de ella y publicar un indicador de la "idea".
Saludos, RomFil
Acabo de probar en el archivo de cotizaciones en una casa de bolsa normal, después del historial de Metaquotes los watchtips del GBPUSD llegaron al 30 de abril de 2019. Y eso es todo.
Lo probó en H1 hasta 2015 y no fue más allá. En plazos más largos, la historia de la libra se remonta a 1992.
Sólo quería señalar que han empezado a desviarse del camino previsto... :)
¿Qué sentido tienen los patrones si no se intenta analizarlos en la práctica?
Estoy de acuerdo contigo específicamente en el hecho de que no se requieren 1-2 parámetros, sino muchos. Así que vuelvo a preguntar qué opina sobre el uso de big data en los sistemas automatizados?¿O estamos hablando de un método de extracción diferente? ¿Software?
Oh, ya veo, ¡es un baile de pandereta! No sé cuál es el truco de este software, no he descubierto la intrincada recuperación de las cotizaciones hasta el final. Pero intente descargar pentaminoes desde el servidor de Metaquotes y obtendrá el largo historial en H1 también.
A continuación, actualice el gráfico
¿De qué sirve un patrón si no se intenta analizarlo en la práctica?
Y específicamente en lo que respecta al hecho de que no se requieren 1-2 parámetros, sino muchos - aquí estoy de acuerdo. Así que, una vez más, le pregunto qué opina sobre el uso de big data en los sistemas automatizados.Se habla sin cesar de "big data" debido a las diferentes interpretaciones del término. No hay una comprensión común de la palabra "grande" ... :)
Pero, en realidad, mi opinión personal es que lo importante no es la cantidad de datos, sino el sistema de toma de decisiones.
Ya he respondido a esta pregunta en una correspondencia privada (debes haber entendido mi frase en un contexto erróneo), la repetiré aquí (un extracto del contexto de una disputa en uno de los sitios web de Internet):
Bien... Si te interesa, déjame darte mi opinión:
1) ¡Los indicadores son del siglo pasado! La pantalla del terminal es la principal fuente de información. ¿Pero qué hay en la pantalla? Puede haber indicadores de zona, etc.
2) Como yo lo veo, en general: (1) hay un gráfico con los predictores de la red neural, unos 200-300 de ellos, tal vez más - estos predictores en la propia historia + con la venida de cada garrapata modificar sus lecturas mediante el ajuste a la función objetivo definido por la propia IA; (2) todos estos predictores + una pantalla (no sólo una, sino una serie temporal de pantallas de diferentes épocas y en profundidad) con indicadores o sin ellos se alimentan a la entrada de una red multicapa muy-muy profunda (esto existe; la red debe ser grande, unas decenas de millones de neuronas); (3) entonces se establece un criterio para la IA y ésta encuentra la mejor función objetivo posible en base a las entradas.
Bueno, eso es todo... :):):) Esto es sólo en un sentido general, pero cada elemento debe incluir todo un complejo de cálculos y procesamiento de información.
En general puedo decir, que incluso ahora usando una red neuronal profunda con 120 entradas y una salida puedo predecir la dirección de la siguiente barra en el 70-75% de los casos. Y para ser honesto no es el límite, puedo sacar un par más de porcentaje. Pero esto es sólo la dirección. La magnitud de esta dirección se puede tratar de determinar por la idea que esbocé unas páginas del hilo en el pasado.
Saludos, RomFil.
P.D. Este es el volumen de datos: ¿es "grande" o todavía no es suficiente?
Oh, ya veo, ¡es un baile de pandereta! No sé cuál es el truco de este programa, aún no he descubierto la parte complicada de conseguir presupuestos. Pero intente descargar los pentámetros del servidor de Metaquotes y obtendrá el historial largo en H1 también.
A continuación, actualice el gráfico
Aquí hay otra corrección... :)