Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 151

 
khorosh:

si los pares seleccionados tienen la propiedad de cointegración,

Muchas gracias, lo leeré. No lo sabía.

wikipedia: "De hecho, se trata del Modelo de Corrección de Errores (MCE), en el que los cambios a corto plazo se corrigen según el grado de desviación de la dependencia a largo plazo".

 
[¿Tal vez deberíamos dar a todos los participantes en este hilo un indicador que construya valores de varios pares con lotes específicos...? Entonces pueden ver en el historial que cualquier spread puede expandirse así como las tendencias en cualquier moneda y ningún depósito será suficiente... Y quizá se den cuenta de que se están autoengañando... quizá.... Ouch... inútil.
 
Aleksei Stepanenko:

Muchas gracias, lo leeré. No lo sabía.

wikipedia: "En realidad se trata de un Modelo de Corrección de Errores (MCE - Modelo de Corrección de Errores) - en el que los cambios a corto plazo se ajustan en función del grado de desviación de la dependencia a largo plazo".

En palabrassencillas: 2 acciones o 2 pares de divisas estarán cointegrados cuando el diferencial de su historia de precios esté dentro de unos límites fijos y no tenga tendencia.

 
Aleksei Stepanenko:

Muchas gracias, lo leeré. No lo sabía.

El hecho de que la TS entre a veces en caídas significativas indica que la cointegración de los pares elegidos no es lo suficientemente buena.

 
Олег avtomat:

No. Hay crecimiento, pero no es exponencial. La aplicación de coeficientes no cambia la esencia del asunto.

.

¿Hablas en serio o te estás burlando de alguien? Pensaba que el crecimiento de una función exponencial es siempre exponencial, aunque la base no sea en sí misma e. Mis conocimientos se invierten)

¿Y cómo se llama este crecimiento cuando la base es menor que e? Y si la base es mayor que e, entonces ¿cuál es el crecimiento?

s.s. Y entonces de dónde viene el concepto de complejidad exponencial, no tiene nada que ver.
 
Макс:
[¿Tal vez deberíamos dar a todos los participantes en este hilo un indicador que construya valores de varios pares con lotes específicos...? Entonces pueden ver en el historial que cualquier spread puede moverse así como las tendencias en cualquier divisa y ningún depósito será suficiente... Y quizá se den cuenta de que se están autoengañando... quizá.... Ouch... inútil.

Por qué regalarlo cuando lo tienes en un kodobase.

 
khorosh:

El hecho de que la TS a veces entre en descensos significativos es una prueba de que la cointegración de los pares elegidos no es lo suficientemente buena.

Todavía no tengo nada positivo que decir.

No sé qué decir, no creo que haya nada positivo que decir todavía.

 
khorosh:

Por qué dar cuando hay uno en el kodobase.

Eso fue humor. Es comprensible que lo haya.

No entiendo por qué sois hombres adultos, pero os sentáis en un arenero y os espolvoreáis arena con palas y construís pirámides con cubos.

No puedes poner una G con otra G, pero seguirás teniendo una G.

 
Макс:

Eso fue humor. Está claro que hay uno.

No lo entiendo, sois hombres adultos, pero estáis sentados en un arenero, espolvoreando arena con palas y construyendo pirámides con cubos.

No puedes poner una G con otra G, pero seguirás teniendo una G.

de menos a menos se obtiene un plus ;)
 
Renat Akhtyamov:
menos en menos es más ;)

el lado positivo es que dos minusválidos están hasta el cuello