Centrífuga algorítmica - página 7
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¡Hola Peter!
Creo que puedes pasar el script por los extremos del historial y recoger las estadísticas de los valores que tomó el indicador en ese momento. Lo más probable es que tengamos un dinosaurio así:
Hay dos preguntas:
- ¿cómo se obtienen los extremos en la historia "asomada"?
- ¿qué indicador debe utilizarse? Al fin y al cabo, un simple indicador derivado del precio a veces se revende y recompra durante mucho tiempo.
Una mezcla de varios indicadores o parámetros variables en el tiempo de un indicador seguramente proporcionará un ajuste para la historia. Como ya se ha escrito aquí. Los parámetros de entrada no deberían ser suficientes para tratar de revelar patrones generales y no memorizar todas las particularidades. Y tú mismo lo sabes :)
En general, la cuestión no es el indicador que se mueve hacia arriba y hacia abajo detrás del precio, sino que ve la tendencia, conoce la ubicación actual, siente los niveles, utiliza las estadísticas, etc.
Saludos.
Puede hacer un algoritmo especial que utilice la optimización de los probadores para encontrar los puntos de entrada ideales.
Después, sobre estos puntos se pueden seleccionar indicadores para componer una señal de trading de la futura estrategia.
El principio de selección - lo más cerca posible la repetición de un indicador (o un indicador importante de cualquier fórmula personalizada) en cada punto de entrada y cada punto de salida.
Los indicadores/fórmulas resultantes, como resultado de la "selección natural", se ajustarán a la serie de parámetros de la Señal de Comercio en el Componente TS.
Aun así, no importa.
No es necesario un probador.
El número máximo de indicadores en un EA eficaz es uno, pero el cero es mejor. Se dará cuenta de ello cuando haya jugado con la optimización. Cuanto antes ocurra, mejor para ti, pero por lo visto, tienes que pasar por ello.
Esestupendo, que el campo de tus intereses se haya trasladado a la esfera, para la quemqlestá destinado . Enhorabuena.
¿tiene usted una solución para este problema? - estamos en un punto arbitrario del gráfico (¡no terminal! :) ). ¿comprar ahora o vender?
no es tan obvio como parece, incluso si ves el futuro - ¿tomar 300 pips en un día o 1500 pips en una semana? (esto es sólo un ejemplo, los días pueden ser sustituidos por horas y los cientos de pips por decenas)... es el llamadoproblema de la línea de costa, sólo que en lugar de segmentos para encontrar la longitud de la línea de costa habrá intercambios de venta/compra alternados.
una respuesta inequívoca a esta pregunta sería la excepción y no la regla. y sin ella, ninguna búsqueda automática funcionaría...
¿tiene usted una solución para este problema? - estamos en un punto arbitrario del gráfico (¡no terminal! :) ). ¿comprar ahora o vender?
no es tan obvio como parece, incluso si ves el futuro - ¿tomar 300 pips en un día o 1500 en una semana? (esto es sólo un ejemplo, los días pueden ser sustituidos por horas y los cientos de pips por decenas)... es el llamado problema de la línea de costa, sólo que en lugar de segmentos para encontrar la longitud de la línea de costa habrá intercambios de venta/compra alternados.
Una respuesta inequívoca a esta pregunta sería la excepción más que la regla. y sin ella, ninguna búsqueda automática funcionaría...
Te equivocas. Teniendo un historial de ticks en el Probador, puede utilizar el mecanismo de Optimización para encontrar los puntos de entrada y salida IDEALES. Se puede adaptar el Algoritmo Genético para encontrar estos puntos. Teniendo los puntos, es posible encontrar indicadores adecuados. Y todo esto - para realizar automáticamente.
Emocionante, ¿verdad?)
Te equivocas. Con un historial de ticks en el Probador, puede utilizar el mecanismo de Optimización para encontrar los puntos de entrada y salida IDEALES. Se puede adaptar el Algoritmo Genético para encontrar estos puntos. Teniendo los puntos, es posible encontrar indicadores adecuados. Y todo esto - para realizar automáticamente.
Emocionante, ¿verdad?)
se te ha olvidado poner en mayúsculas los Puntos de Entrada y Salida...y el Mecanismo por supuesto también
Sin ella, no es nada interesante :-)
te olvidaste de poner en mayúsculas los puntos de entrada y salida...y el mecanismo por supuesto también
sin ella, no es una mierda en absoluto :-)
Hay muchas cosas que has olvidado escribir aquí.
Ya le he pedido que dibuje un diagrama de bloques, porque no está claro a dónde vamos en esta guillotina
Aquí están los últimos mensajes de la topicstarter, que vamos a buscar los puntos de entrada-salida ideales a través del optimizador, para luchar por estos puntos más tarde con una selección automática de indicadores..... aunque se puede descargar el ZigZag y hacer algo con él. Lo que hay que hacer no está claro.... no entiendo cómo conectar los indicadores, cómo identificar la entrada/salida en la búsqueda de TP - en general, no huelo automatizado
...
Usted exige una solución y unos esquemas ya hechos, mientras se discute el concepto. Todavía no.
Invito a los demás a que piensen también y propongan sus propios métodos para automatizar el montaje de estrategias.
Hasta ahora, sólo un participante ha hecho sugerencias concretas.
Si tienes alguna idea de cómo utilizar GA para buscar puntos de entrada ideales en el historial, habla. Todavía no lo he decidido.
Si tienes alguna idea sobre cómo utilizar los AG para encontrar puntos de entrada ideales en la historia, habla. Todavía no lo he decidido.
El AG no es necesario, además no sabe cómo hacerlo
Debes cargar el ZigZag en un archivo y cargar este archivo en su totalidad cuando ejecutes el EA en la matriz de estructura, yo lo hice así, en el optimizador sin problemas todo funciona
UPD: recuerda, no lo cargues en el array de estructuras, sino en el de int y haz que la dirección del comercio sea int positiva o negativa
.... no está nada claro cómo conectar los indicadores, cómo determinar la entrada/salida cuando se busca el TC - en general no huele a automatización en absoluto
Los indicadores se incluirán en el programa general como funciones invocables. Cada indicador estará representado por un parámetro y su valor en los puntos de entrada y salida se escribirá en un array. Al final, será posible clasificar los indicadores por valor. Cuanto más cerca esté la repetición de los valores en los puntos de entrada ideales, más preciso será el indicador.
1. El AG no es necesario, además no es capaz de hacerlo
2. descargar el ZigZag en un archivo y cargar este archivo en su totalidad cuando se ejecuta EA en una matriz de estructuras, lo hice, en el optimizador sin problemas todo funciona
1. El AG puede adaptarse para acotar la búsqueda de los puntos de entrada ideales.
2. ZigZag no mostrará puntos de entrada perfectos. No es eso. Habrá un gran margen de error. El optimizador con GA puede hacerlo mucho mejor. EN MI OPINIÓN.