Centrífuga algorítmica - página 6

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He encontrado un error en mi concepto. La optimización no ayudará a seleccionar los indicadores y sus valores para la estrategia.

Razón: No hay punto de entrada.

Explicación: La comprobación y optimización de una estrategia normal está ligada a los puntos de entrada. Sin ellos, los pedidos no se abrirán y no habrá optimización. Los puntos de entrada están definidos por las señales y las señales están definidas por las condiciones de entrada. Las condiciones de entrada se basan en indicadores y constantes. Los puntos de entrada están predefinidos por la lógica del ST, y la optimización ayuda a seleccionar los valores de los parámetros secundarios: stops, lotes, etc.

¡LA OPTIMIZACIÓN NO AYUDA A MEJORAR LOS PUNTOS DE ENTRADA! Se basa en lo determinado por los puntos de entrada del TS y mejora los valores de los parámetros secundarios.

Por lo tanto:

No podemos repasar los parámetros que definen los puntos de entrada dentro del proceso de optimización.


LOS PUNTOS DE ENTRADA DEBEN ESTAR PREDEFINIDOS POR LA LÓGICA DEL PROGRAMA PARA QUE LA OPTIMIZACIÓN FUNCIONE.


Sin embargo, hay una solución sencilla...

 

Solución:

Hay que calcular de antemano todos los puntos de entrada. Para ello:

  1. Recorrer la historia y determinar las mejores áreas para los intercambios.
  2. Escribe los puntos de entrada y salida de las operaciones en un array.
  3. Para cada punto de entrada/salida calcule y registre los valores de todos los indicadores de la base común.
  4. Analizar la frecuencia de repetición aproximada de los valores de los indicadores en los puntos de entrada. Cuanto más se repitan los valores del indicador, más correctamente captará el patrón.
  5. Al final del análisis obtendremos varios indicadores que están más cerca de todos los puntos de entrada. Ellos y sus valores se convertirán en nuestras condiciones de entrada y salida del mercado, es decir, obtendremos nuestra Estrategia.
La cuestión es si se puede vincular a la optimización e implementar en el probador.
 
Реter Konow:

Solución:

Hay que calcular de antemano todos los puntos de entrada. Para ello:

  1. Recorrer la historia e identificar las mejores áreas para los intercambios.
  2. Escribe los puntos de entrada y salida de las operaciones en un array.
  3. Para cada punto de entrada/salida calcule y registre los valores de todos los indicadores de la base común.
  4. Analizar la frecuencia de repetición aproximada de los valores de los indicadores en los puntos de entrada. Cuanto más se repitan los valores del indicador, más correctamente captará el patrón.
  5. Al final del análisis obtendremos varios indicadores que están más cerca de todos los puntos de entrada. Ellos y sus valores se convertirán en nuestras condiciones de entrada y salida del mercado, es decir, obtendremos la Estrategia.
La cuestión es si se puede vincular a la optimización e implementar en el probador.

Lo único que queda es resolverlo con una serie de ecuaciones lineales

 
Реter Konow:

Solución:

Hay que calcular de antemano todos los puntos de entrada. Para ello:

  1. Recorrer la historia y determinar las mejores áreas para los intercambios.
  2. Escribe los puntos de entrada y salida de las operaciones en un array.
  3. Para cada punto de entrada/salida calcule y registre los valores de todos los indicadores de la base común.
  4. Analizar la frecuencia de repetición aproximada de los valores de los indicadores en los puntos de entrada. Cuanto más se repitan los valores del indicador, más correctamente captará el patrón.
  5. Al final del análisis obtendremos varios indicadores que están más cerca de todos los puntos de entrada. Ellos y sus valores se convertirán en nuestras condiciones de entrada y salida del mercado, es decir, obtendremos la Estrategia.
La cuestión es si se puede vincular a la optimización e implementar en el probador.

La idea es la siguiente:

para hacer un modelo de tendencia, ejecute el script a través del historial, para que guarde todos los puntos de entrada y salida ideales para las tendencias.

Entonces, todas las fechas de entrada/salida deben ser guardadas en el Asesor Experto y el cálculo de cuán cerca están de las ideales debe hacerse en OnTester usando algún esquema.

 
Aleksey Mavrin:

La idea es la siguiente:

Haga un modelo de tendencia, ejecute el script a través del historial para que guarde todos los puntos de entrada y salida ideales de las tendencias.

Luego, en el Asesor Experto guarde todas las fechas de entrada/salida y utilice OnTester para calcular cuán cerca están de las ideales, según algún esquema.

Aproximadamente.

  1. Tenemos que encontrar los puntos de entrada ideales en la historia. Podemos intentar aplicar la optimización a dicha búsqueda.
  2. Teniendo los puntos de entrada/salida ideales, podemos buscar fácilmente los indicadores adecuados y sus valores. Para ello debes guardar sus valores en los puntos de entrada y luego analizarlos, seleccionando los mejores por proximidad de repeticiones de sus valores en los puntos de entrada (puedes intentar automatizarlo).
  3. Es posible buscar los puntos de entrada durante la ejecución del historial en el probador "mirando hacia atrás" y evaluando los segmentos pasados. En este caso, se puede hacer todo en un solo proceso: búsqueda de puntos de entrada y recopilación de valores de los indicadores.
  4. La determinación final de los indicadores adecuados para desarrollar la estrategia debe ser automatizada por un mecanismo estadístico especial. Tal vez en este caso podamos aplicar también la optimización y el AG. Todavía no lo sé.
 

¡Hola Peter!

Creo que puedes pasar el script por los extremos del historial y recoger las estadísticas de los valores que tomó el indicador en ese momento. Lo más probable es que tengamos un dinosaurio así:


Hay dos preguntas:

- ¿cómo se obtienen los extremos en la historia "asomada"?

- ¿Qué indicador debe utilizarse? Al fin y al cabo, un simple indicador derivado del precio a veces se revende y recompra durante mucho tiempo.


Una mezcla de varios indicadores o parámetros variables en el tiempo de un indicador seguramente proporcionará un ajuste para la historia. Como ya se ha escrito aquí. Los parámetros de entrada no deben ser suficientes para tratar de revelar los patrones generales en lugar de memorizar todas las particularidades. Usted mismo lo sabe :)

En general, la pregunta se refiere a un indicador que no se limita a subir y bajar el precio, sino que mira la tendencia, conoce la situación actual, detecta los niveles, utiliza estadísticas y cosas así.

 
Реter Konow:

Nikolai, el probador es todo lo que tenemos. ))

Entonces, ¿por qué no puede hacer el trabajo un ordenador normal y corriente? La misma búsqueda de valores para los parámetros incluidos en la señal.

Sí, incluso, pero no importa.

No necesitas un probador.

El número máximo de indicadores en un Asesor Experto efectivo es uno, pero cero es mejor. Te darás cuenta de ello cuando hayas jugado con la optimización. Cuanto antes ocurra, mejor para ti, pero aparentemente, tienes que seguir adelante con ello.
 Esestupendo, que el campo de tus intereses se haya trasladado a la esfera, para la quemqlestá destinado . Enhorabuena.

 
Реter Konow:

Es algo así.

  1. Hay que encontrar los puntos de entrada ideales en la historia. Puede intentar aplicar la optimización a dicha búsqueda.
  2. Teniendo los puntos de entrada/salida ideales, puede implementar fácilmente la búsqueda de indicadores adecuados y sus valores. Para ello debes guardar sus valores en los puntos de entrada y luego analizarlos, seleccionando los mejores por proximidad de repeticiones de sus valores en los puntos de entrada (puedes intentar automatizarlo).
  3. Es posible buscar los puntos de entrada en el proceso de la historia que se ejecuta en el probador "mirando hacia atrás" y la evaluación de los segmentos pasados. En este caso podemos hacer todo en un solo proceso: búsqueda de puntos de entrada y recopilación de valores del indicador.
  4. La determinación final de los indicadores apropiados para una estrategia debe ser automatizada por un mecanismo estadístico especial. Tal vez en este caso deberíamos utilizar también la optimización y el GA. Todavía no lo sé.

Creo que llegará el momento, cuando los indicadores (cualquier indicador) muestren valores en el punto de entrada ideal, como lo hacen en muchos puntos planos en el falso inicio de las tendencias.

Y la tarea se reducirá a determinar si el mercado está en tendencia o plano.

Por cierto, este método puede ser útil para determinar si este mercado (en la historia) era incluso posible obtener un beneficio con una estrategia de tendencia,o sólo los monos sobrevivirán.

 

Como recordatorio, el tema que se está considerando en el hilo:

Automatizar la búsqueda de una estrategia comercial


Dentro de este hilo, estoy buscando soluciones para automatizar la búsqueda y construcción de una estrategia de negociación. Se trata de un único objetivo.

Los principales puntos de discusión para ayudar a dar sentido al problema:

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A) Un sistema de negociación se compone de un conjunto de parámetros, entre los cuales los fundamentales son:

  • Parámetros de la señal de trading para entrar (abrir una posición)
  • Parámetros de las señales de salida de la negociación (cierre de la posición)
  • La dirección de la posición (Compra o Venta)
  • El lote, para y toma.

Las señales son conjuntos de parámetros que determinan la apertura/cierre de la posición. Son un elemento clave de las condiciones comerciales.

Cada señal se basa en indicadores o fórmulas para calcular indicadores importantes (casi no hay diferencia). 4.

4) Cada señal está representada por uno o varios parámetros (aproximadamente tres).

5 Cada parámetro del conjunto de señales representa un indicador o una fórmula.

Cada indicador o fórmula puede ser representado por UN parámetro. Varios de estos parámetros constituyen una señal de negociación.


7. UN SISTEMA DE TRADING ES UNA SEÑAL DE PARÁMETROS DE ENTRADA, SALIDA, LOTE Y STOPS. Puede cambiar la estrategia eligiendo estos parámetros dentro de las Condiciones de Negociación sobre la marcha. 8.

8. se puede automatizar la búsqueda y selección de parámetros de la Señal de entrada y salida, utilizando el Probador y el mecanismo de Optimización. Como resultado - para obtener elefectivo en el probador Sistema de Comercio.

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B) La optimización es una selección de los mejores valores para los parámetros.

1. LA OPTIMIZACIÓN NO SELECCIONA LOS PARÁMETROS. (Para buscar los parámetros de la señal de comercio en el probador de estrategias, tenemos que crear nuestro propio mecanismo).

2. la optimización es un ajuste parcial del resultado en cualquier circunstancia.

3) Los parámetros de la señal de comercio (que representan indicadores o fórmulas) pueden cambiarse dentro de una condición de comercio, SÓLO SI LOS PUNTOS DE ENTRADA/SALIDA SE HAN CONFIGURADO CON ANTELACIÓN.

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C) Para calcular los puntos de entrada/salida ideales, puede aplicar el mecanismo de optimización. Los indicadores no son necesarios para esto. Necesita un algoritmo especial.

 
Aleksey Mavrin:

Creo que al final se llegará al hecho de que los indicadores (cualquier indicador) mostrarán valores en el punto de entrada ideal, lo mismo que en muchos puntos planos en falso inicio de tendencias.

Y la tarea se reducirá a determinar si el mercado está en tendencia o plano.

Por cierto, este método puede ser útil para determinar si el mercado (en la historia) fue incluso posible obtener un beneficio con una estrategia de tendencia, o sólo los monos sobrevivirán.

En definitiva, sólo es importante un resultado: lograr la automatización de la búsqueda y la construcción de un sistema de comercio eficaz en el probador.
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