Optimización vs. Encaje en la historia - página 2
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Sí, pregunta sobre en muestra. ¿Y cómo se calcula, accurasi? No creo que el MNC sea la mejor manera de hacerlo. Supongamos que no hay ningún parámetro, digamos que queremos ajustar una SMA óptima.
¿Por qué no puede funcionar la mnc? también se puede medir. en qué loros se mide esa métrica funcionará, la varianza es básicamente
akurasi = número de observaciones predichas correctamente/número de observaciones
La optimización debe realizarse en una sola pasada, en el cuerpo del Asesor Experto en el primer inicio antes del comienzo de la negociación, y luego durante el proceso de negociación sólo se deben corregir losparámetros optimizados. La optimización se lleva a cabo mediante un bloque separado interno especial del Asesor Experto que calcula los parámetros y no mediante la búsqueda a través de ellos. En este caso, los parámetros pueden ser privados y visibles sólo para el Asesor Experto, ya que son auto-ajustables (auto-optimización).
Si se produce un exceso de parámetros en varias pasadas, independientemente del uso del avance, se trata de un ajuste.
¿por qué no encaja el mnc?
Porque para una curva no paramétrica, digamos SMA, no tendrá un óptimo, la suma de los cuadrados de la desviación seguirá disminuyendo a medida que el ajuste sea más fuerte.
Bueno, ¿cómo se puede utilizar para el comercio en la primera ola? es sólo un suavizado, sin características de predicción
es decir, ¿qué estamos optimizando en general?¿Hay algún ejemplo de este bloque en CodeBase?
Y si lo fuera, ¿cómo le ayudaría?
Y si lo fuera, ¿cómo le ayudaría?
¿Cómo se puede utilizar para el comercio en la primera ola? es sólo un suavizado sin características de pronóstico
Es decir, ¿qué estamos optimizando?Sólo quiero arreglar el muving para que vaya como en la foto del medio, no consigo averiguar la métrica para ello.
La métrica puede tomarse como el número de operaciones normales o relevantes que cubren el diferencial, etc. Es decir, el beneficio total, por ejemplo, dividido por la norma de precios de la máquina
es una métrica a simple vista. Está claro que el CSI no dirá nada por sí mismo
Es decir, si se trata de una estrategia inversa, el resto es análogo
la segunda opción son los modelos generalizados, es decir, tomamos la media de MnC entre muchos modelos
En mi opinión, el EA estándar de McD Sample es un Asesor Experto de auto-optimización porque tiene SL escrito en la condición. Si prescribes TR también, será 100%
No tiene un stoploss. Hay una función de arrastre, pone un stoploss. Pero puede que no alcance los trailing stops, la orden puede ir directamente a la pérdida, en este caso hay un cierre de mercado según los términos del indicador.
Supongamos que podemos hacer que el Stop Loss y el Take Profit sean proporcionales al ATR o al STD, o lo que sea - aquí podemos decir que el parámetro se auto-optimiza, pero no todo el Asesor Experto. Puede que todavía se quiera optimizar los coeficientes utilizados para calcular el stoploss y el take profit. Siempre hay algo que se puede optimizar.
El interés aquí se dirige a un Asesor Experto auto-optimizado. Uno que hace por sí mismo lo que todo el mundo suele hacer en el probador. Pero puedesoptimizar los parámetros de auto-optimización... y luego hacer que se optimicen automáticamente... y así sucesivamente.
Nikolai ofrece algo del reino de la ciencia ficción - no para optimizar mediante la búsqueda de parámetros, pero para calcular un gran montón de parámetros, incluyendo stop loss, take profit, períodos de límite de tiempo, etc. Esta tarea pertenece al reino de la fantasía, no es realista en absoluto.
No tiene un stoploss. Hay una función de arrastre, pone un stoploss. Pero puede que no alcance los trailing stops, la orden puede ir directamente a la pérdida, en este caso hay un cierre de mercado según los términos del indicador.
Supongamos que podemos hacer que el Stop Loss y el Take Profit sean proporcionales al ATR o al STD, o lo que sea - aquí podemos decir que el parámetro se auto-optimiza, pero no todo el Asesor Experto. Puede que todavía se quiera optimizar los coeficientes utilizados para calcular el stoploss y el take profit. Siempre hay algo que se puede optimizar.
El interés aquí se dirige a un Asesor Experto auto-optimizado. Uno que hace por sí mismo lo que todo el mundo suele hacer en el probador. Pero puedesoptimizar los parámetros de auto-optimización... y luego hacer que se optimicen automáticamente... y así sucesivamente.
Nikolai ofrece algo del reino de la ciencia ficción - no para optimizar mediante la búsqueda de parámetros, pero para calcular un gran montón de parámetros, incluyendo stop loss, take profit, períodos de límite de tiempo, etc. Esta tarea pertenece al reino de la fantasía, no es realista en absoluto.