Contratos de futuros bursátiles CME E-Micro disponibles para su negociación - página 2
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He compartido los resultados de un estudio de caso. ¿Tiene algo que decir sobre el fondo? Si me equivoco, dímelo. No me mandes a paseo.
1. ¿De dónde ha sacado los volúmenes de CME? Toda la información que hay es de pago...
2. ¿Cómo puedes siquiera comparar las cocinas de FOREX en funcionamiento, donde las cotizaciones y los volúmenes son generados por sus servidores, con la Bolsa?
3. Recientemente, MICEX fue multada con 300.000 rublos por realizar actividades de prospección. Si ocurriera en Estados Unidos (comillas erróneas o algo así), los implicados
¡la gente iría a la cárcel durante 20 años!
1. ¿De dónde ha sacado los volúmenes de CME? Toda la información que hay es de pago...
2. ¿Cómo puedes siquiera comparar las cocinas de FOREX en funcionamiento, donde las cotizaciones y los volúmenes son generados por sus servidores, con la Bolsa?
3. Recientemente, MICEX fue multada con 300.000 rublos por realizar actividades de prospección. Si ocurriera en Estados Unidos (comillas erróneas o algo así), los implicados
¡la gente iría a la cárcel como 20 años!
1) Con el clusterdelta, luego combinado con las cotizaciones DC.
2) En comparación con los ojos, si desplazamos las cotizaciones de CME y las superponemos a las de DC, prácticamente no hay diferencias. Sólo en los huecos los CC tienen barras ligeramente más altas, mientras que el 99% de las demás barras son muy similares.
Si no me equivoco, el arbitraje entre CCs hizo que todos dieran las mismas o casi las mismas cotizaciones, ya que casi no queda dinero para el arbitraje.
1) De la clasterdelta, luego combinada con las cotizaciones de CC.
2) En comparación con los ojos, si desplazamos las cotizaciones de CME y las superponemos a las de DC, prácticamente no hay diferencias. Sólo los huecos tienen una altura de barras ligeramente mayor en DM, y el 99% de las demás barras son muy similares.
Si no me equivoco, el arbitraje entre CCs hizo que todos dieran las mismas o casi las mismas cotizaciones, ya que casi no queda dinero para el arbitraje.
:)
Solía operar en la CME. Han creado un gran número de plataformas de negociación, obviamente con el objetivo de atraer al mayor número posible de operadores. Al final, la mayoría están vacíos. Tienen volúmenes ficticios (el robot de trading opera consigo mismo, creando volatilidad sobre nada). Esas plataformas, en las que hay personas, no son numerosas. Los volúmenes comerciales reales son muchas veces inferiores a los indicadores de volúmenes. Así fue hace unos años. La situación es probablemente aún peor ahora.
El CME es un embudo. Un agujero negro al que va a parar irremediablemente el dinero de los comerciantes. No comercian entre ellos, como creen. Operan contra la propia bolsa. No hay un claro real allí. Todas las operaciones son contra un solo agente. Contra el intercambio. Se está manipulando el precio. Esto se puede ver en los gráficos y en la pila de precios.
He estado investigando bastante sobre este tema. Observado. Conectado a través de ARI y analizado los datos de la copa y los gráficos. Por lo tanto, mis conclusiones no se basan en nada.
Interesante, y qué viste exactamente del análisis de la copa y del gráfico que te llevó a la conclusión: "No están cotizando en contra, como ellos creen". Están negociando contra la propia bolsa. No hay un claro real allí. Todas las operaciones son contra un solo agente. Contra el intercambio. Manipula el precio". Sólo sin las frases generales, sea específico, sólo un ejemplo. Estoy tentado de quejarme a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. sobre CME. ) Pero supongo que acabará en un soborno, dos o tres mil dólares serán suficientes. Una para ti, para la investigación. ) Y dejaré de comerciar e iré a las Islas Canarias. ))
:)
1. ¿De dónde ha sacado los volúmenes de CME? Toda la información que hay es de pago...
...
He operado en una cuenta real, en SME en TWS de IB. En los futuros. Pagado por la entrega de los datos. Por lo tanto, soy mucho menos aficionado a estos asuntos de lo que se cree. Tengo mucho más que ver con CME como operador que con forex.
También he tratado de hacer un entrenamiento automático de los volúmenes de la CME, utilizando un bosque aleatorio.
Por las cotizaciones de la CV, encuentro algo de beneficio en el forward. Y si añado volúmenes o deltas de CME, el resultado en el forward es ligeramente peor. Demuestra la ausencia de algunas regularidades entre el volumen de СМЕ y el precio de las empresas de corretaje. Lo he probado en el EURUSD. He comparado las barras de VC y las de CME - son muy similares por altura y movimiento de tiempo.
Ahora, basándome en su respuesta llego a la conclusión de que los volúmenes de CME - realmente no tienen ninguna conexión con el movimiento de los precios.
¿Sólo con divisas o con otros instrumentos (cereales, petróleo, metales, acciones)?
¿Sólo en las PYMES? ¿Son más honestos los volúmenes en MICEX?
Los volúmenes en las plataformas CME más volátiles se crean por el desbordamiento de la liquidez de la propia bolsa. Los volúmenes de los operadores reales se pierden en estos enormes volúmenes ficticios y son muy difíciles de identificar. Pero, tú puedes. Solía recuperar los datos de la copa a través de TWS API primero en Ninja Trader, y luego a través de mi puente en MT. Además, analicé el historial de ticks de barras muy extrañas que aparecían de repente con cierta consistencia, y flujos de operaciones en el feed. En primer lugar, analicé el comportamiento de los jugadores antes de la sesión de negociación de los futuros del maíz (CORN) y dentro de la sesión. Hice muchas observaciones muy interesantes que me llevaron a mis conclusiones.
Es muy curioso el comportamiento de los limitadores en la copa. Al observar seriamente este proceso, queda claro que los volúmenes de los limitadores son falsos. La gente NO está poniendo limitadores a este ritmo y en este volumen, especialmente durante una sesión floja. El número de jugadores reales en ese piso podría estimarse en función de la volatilidad de los precios. Así, la actividad de los limitadores en la copa, los gigantescos acuerdos para cientos de contratos, que corrían en el feed de vez en cuando, no encajaban en absoluto con los pasillos de horas y los flotsam.
La conclusión es que el volumen de limitadores en la copa puede pertenecer a la bolsa. ¿Por qué iba a poner sus propios limitadores? Para que los operadores no puedan mover el precio ni un pip. Al fin y al cabo, si las transacciones se realizan contra la bolsa (es la contraparte de todas las transacciones), es imposible que el proceso de negociación dependa de los operadores. Por lo tanto, es necesario llenar el vaso con sus limitadores, cuyo volumen no puede ser superado por ningún comerciante. Y significa protegerse de las pérdidas.
ZS. Mis conclusiones se aplican sólo a la CME y a los futuros. No conozco otras bolsas o instrumentos.
ZZY. En un libro de texto sobre comercio de acciones en los años 90, encontré un listado de tipos de compensación. Por lo tanto, negociar a través de una bolsa como contrapartida a las operaciones, no sólo es posible, sino que es legal. Este es el método más barato de compensación y el más rentable para la bolsa (que, por cierto, es una empresa).
Los volúmenes en las plataformas CME más volátiles se crean por el desbordamiento de la liquidez de la propia bolsa. Los volúmenes de transacciones de los operadores reales se pierden entre estos enormes volúmenes ficticios y son muy difíciles de identificar. Pero, tú puedes. Solía recuperar los datos de la copa a través de TWS API primero en Ninja Trader, y luego a través de mi puente en MT. Además, analicé el historial de ticks de barras muy extrañas que aparecían de repente con cierta consistencia, y flujos de operaciones en el feed. En primer lugar, he analizado el comportamiento de los jugadores antes de la sesión de negociación de los futuros del maíz (CORN) y dentro de la sesión. Hice muchas observaciones muy interesantes que me llevaron a mis conclusiones.
Es muy curioso el comportamiento de los limitadores en la copa. Al observar seriamente este proceso, queda claro que los volúmenes de los limitadores son falsos. La gente NO está poniendo limitadores a este ritmo y en este volumen, especialmente durante una sesión floja. El número de jugadores reales en ese piso podría estimarse en función de la volatilidad de los precios. Así, la actividad de los limitadores en la copa, los gigantescos acuerdos para cientos de contratos, que corrían en el feed de vez en cuando, no encajaban en absoluto con los pasillos de horas y los flotsam.
La conclusión es que el volumen de limitadores en la copa puede pertenecer a la bolsa. ¿Por qué iba a poner sus propios limitadores? Para que los operadores no puedan mover el precio ni un pip. Al fin y al cabo, si las transacciones se realizan contra la bolsa (es la contraparte de todas las transacciones), es imposible que el proceso de negociación dependa de los operadores. Por lo tanto, es necesario llenar el vaso con sus limitadores, cuyo volumen no puede ser superado por ningún comerciante. Significa protegerse de las pérdidas.
Hay otra versión. Por ejemplo, un megafondo (por ejemplo, Rockefeller), que posee varios bancos o fondos, puede gestionar sus activos de forma coordinada. Y ponen límites enormes y calculan aproximadamente los activos de otros participantes, por ejemplo, poseen 1.000, pero en el montón ven 1.100, así que hay otros 100. Y sobre la base de esta quiebra los pequeños comerciantes.
Por lo tanto, la bolsa no tiene que hacerlo.
El hecho es que los volúmenes que se nos muestran no tienen ninguna relación con el precio futuro. De esto es de lo que tenemos que salir.
Hay otra versión. Por ejemplo, un megafondo (por ejemplo, los Rockefeller) que posee varios bancos y fondos puede gestionar sus activos de forma coordinada. Y ponen límites enormes y estiman aproximadamente los activos de otros participantes, por ejemplo, poseen 1.000, pero en el montón ven 1.100, así que hay otros 100. Y sobre la base de esta quiebra los pequeños comerciantes.
Así que no es necesariamente la bolsa la que lo hace.
La CME es una sociedad anónima. Eso es lo que dice la Wiki. Tal vez alguien (incluso el Estado) esté detrás, pero es un sofisticado robot de intercambio el que maneja semejante máquina de hacer trampas. La gente no puede enfrentarse físicamente a ello.
...
En principio, no importa quién mueva el precio, el hecho es que el volumen que se nos muestra no tiene relación con el precio futuro. De esto es de lo que tenemos que salir.
Esto es importante y no lo es.
1. Por un lado, el operador debe entender que ni él, ni otros cientos de personas como él, moverán el precio ni un solo punto, porque la oferta o la demanda se verán desbordadas por los nuevos volúmenes de oferta y demanda, que el robot de la bolsa amontonará.
2. Por otro lado, el operador debe entender que el precio se moverá contra el mayor número de posiciones abiertas hacia un lado. Esta cifra es casi imposible de calcular, porque es difícil distinguir las operaciones de los jugadores de las operaciones ficticias de los robots, (que hacen operaciones por cientos de contratos y por unidades). Es decir, la sustación se sumará de forma contraria al movimiento natural. Cuantos más comerciantes compren, más bajará el precio. Cuanto más empiecen a vender, más subirá. En cuanto inviertan sus posiciones, el precio invertirá su movimiento.
En otras palabras, será exactamente lo contrario. Compra más: el precio bajará. Si se vende más, el precio subirá. Así es como la bolsa gana dinero.