ATC.Experiencia, conocimientos y práctica. - página 5
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Para las pruebas tome x2 x3 spreads de un intradía típico, tp al menos x10 spreads. Los cambios en un 20% de los parámetros de entrada clave no deberían afectar al resultado de la rentabilidad en más de un 5%. Si sl>tp, haz una cuadrícula del tamaño de la sl resultante.
He leído tu hilo sobre la martingala y no entiendo cuál es el problema de utilizar elementos de la martingala en una estrategia. Estamos aquí para ganar dinero, no para defender nuestros principios. Si la martingala = grandes riesgos y pérdida de valores, tiene que haber algún criterio para estos riesgos. Así que vuelvo a mi pregunta: ¿qué condiciones deben cumplirse para que el bot se considere normal y aceptable para utilizarlo con dinero real? ¿Cómo de "honesto" debe ser el backtest para cumplir estos criterios?
En general, ¿cuál es el marco para encajar, o no hay tal marco, y toda la discusión se reduce a las sonrisas y el sarcasmo (esto no es acerca de usted).
Pero como el forex es un mercado más plano que el gsb, martin trabaja mejor en él.
Si la martingala = grandes riesgos y perder un depósito, entonces debe haber algún criterio para estos riesgos.
Así que vuelvo a mi pregunta: ¿qué condiciones deben cumplirse para que el bot se considere normal y aceptable para su uso con dinero real? ¿Cómo deberíamos hacer un backtest "honesto" para cumplir estos criterios?
en el gsb (gráfico de paseo aleatorio), martin no proporciona ninguna ventaja.
pero como el forex es un mercado más plano que el gsb, martin trabaja mejor en él.
lo mismo que en otros sistemas ;)
necesito que muestre un resultado normal en el backtest y en el forward (en un periodo diferente)
Mi estrategia opera con indicadores en un marco de tiempo pequeño, pero si el precio no va en la dirección correcta el bot sigue abriendo posiciones contra la tendencia (martin). Es efectivo hasta que la tendencia es fuerte, cuando la tendencia comienza, el bot, para no convertirse en un rehén de la martingala, deja las posiciones perdedoras y sigue operando como siempre ignorando las posiciones colgadas, el pequeño foref le permite coger ondas incluso en tendencia. Entonces, o bien consigue cerrar las posiciones de rondón antes o después de la burbuja, o bien las corta a la baja. El resultado es visible en el gráfico de beneficios de arriba, la peculiaridad de la estrategia es que el bot está siempre en el drawdown de 100-300 libras (línea verde retrasada con respecto a la azul) - este abandono de posiciones crea tal fondo. El esquema está funcionando, pero no es 100% universal todavía, en algunos pares no hay ganancias o pequeñas pérdidas.
No hay paradas ni despegues en la orden, el bot lo hace todo "a mano" según la situación.
Tampoco es posible en el comercio manual. Las detracciones son inevitables. Y un beneficio garantizado es una fantasía. Aunque algunas personas tienen suerte de por vida. Si tienes suerte ganarás, si no tienes suerte perderás. Puedes aportar tus propias ideas. No han aprendido a influir en la suerte.
Además de la estrategia, el éxito de la fiabilidad del broker, la cuenta bancaria, los fallos del terminal, el fallo del broker. Todo afecta realmente a todo.
Ni siquiera una estrategia rentable garantiza las ganancias.
Tienes una oportunidad: el comercio. No, trabajar y comerciar. Y luego envejecer. Sólo puedes hacerte rico engañando a los demás: publica señales o tómalas por confianza.
Para empezar, aléjate de Forex. En el mercado de valores. Entiendo que todavía está al principio del camino. Todos tienen experiencia.
Es importante entender dos puntos:
1) Por definición, cualquier robot "casero" desarrollado y/o potencialmente desarrollado por una sola persona en su casa, a pesar de toda la obsesión personal por encontrar un robo-gráfico, en realidad es cientos de veces más débil que los sistemas de trading automatizados o semiautomatizados de los grandes fondos de trading y casas de inversión (GoldmanSachs, BlackRock, etc.), donde trabajan cientos de matemáticos, estrategas y programadores creativos; Por lo tanto, en una competencia entre robots "multitud" algodtraders siempre perderá (los resultados de sus robo-estrategias son aproximados y calculados por las redes neuronales, al igual que el comportamiento de los comerciantes de juego con la toma de decisiones autónomas),
2) Los robots artesanales son mucho más débiles que un cerebro humano entrenado para resolver problemas computacionales dinámicos generados por las noticias y las operaciones de los fondos de inversión.
Esto nos lleva a una simple conclusión: no tiene sentido que un solo trader dedique tiempo al trading algorítmico basura, sino que se dedique a entrenar su propia "red neuronal" para resolver problemas de trading manual (+ desarrollar drivers/escáneres y otros algoritmos de apoyo en MQL5 u otra plataforma). Así son los gladiadores en el mercado financiero, practicando y luchando por el dinero.
Sobre mí: llegué a esta conclusión el verano pasado, después de 5 años de investigación de algo, y ahora estoy totalmente centrado en el entrenamiento de mi cerebro + el desarrollo de sistemas de back-office (exploraciones de mercado, gestión de riesgos, etc.). No hay resultados WOW hasta ahora, pero voy a esta ruta de aprendizaje, coaching-> comercio, averiguar mis errores, y el comercio de nuevo. El único inconveniente hasta ahora es que he tenido que dejar el alcohol por completo.
- Un bot que funciona a 1H o más rinde 2-3 operaciones a la semana, es una mierda, se ve bien en el backtest, es poco realista probarlo en el mercado real))) hay que esperar un año...
- No puedo abandonar la martingala por completo, algunos de sus elementos siguen siendo necesarios,
Los resultados de mi liga de TC refutan esta afirmación.
Tengo muchos ST que llevan mucho tiempo trabajando (algunos llevan más de un año) en la demo, y muestran resultados normales en la misma.
Aquí, corrió la mía en EURUSD desde 2018.01.19 hasta hoy, inicio 1000, final 4200, entrada 2 quid, apalancamiento 500, abrir hasta 50 posiciones, depo carga dentro del 5%, alrededor de 10 operaciones al día
Deberías ponerlo en demo. Y a ver qué pasa. Entonces háblame de los beneficios.
Hay dos puntos que es importante entender aquí:
1) Por definición, cualquier robot "casero" desarrollado y/o potencialmente desarrollado por individuos en una industria artesanal, a pesar de toda la obsesión personal por encontrar un robo-grial, en realidad es cientos de veces más débil que los sistemas de trading automatizados o semiautomatizados de los grandes fondos de trading y casas de inversión (GoldmanSachs, BlackRock, etc.) que emplean a cientos de matemáticos, estrategas y programadores creativos; Por lo tanto, en una competición entre robots la "multitud" de algodtraders siempre perderá (los resultados de las estrategias de sus robots son tan aproximados y calculados por las redes neuronales, como el comportamiento de los traders de juego con toma de decisiones independiente),
No estoy de acuerdo.
De nuevo, la experiencia de la Liga TC me dice que los sistemas más sencillos pueden ganar tanto dinero como los "sistemas superdotados". De hecho, mi introducción al trading comenzó escribiendo un robot basado en este supersistema de cientos de reglas. Ha dado buenos resultados en la historia durante 15 años. Cuando lo probé en cuenta real parecía queempezaba a ganar y tres meses después perdía todas mis ganancias, como el TS más sencillo. La pregunta que surge es: ¿por qué utilizar sistemas sofisticados si funcionan igual que los más sencillos? ¿No sería mejor concentrarse en la selección de sistemas sencillos que funcionen de la misma manera en lugar de crear un sistema superdotado?
No estoy de acuerdo.
De nuevo, la experiencia de la Liga TC me dice que los sistemas más sencillos pueden ganar tan bien como los "sistemas superdotados". De hecho, mi conocimiento del trading comenzó con la escritura de un robot basado en dicho supersistema compuesto por cientos de reglas. Ha dado buenos resultados en la historia durante 15 años. Cuando lo probé en cuenta real parecía que empezaba a ganar y tres meses después perdía todas mis ganancias, como el TS más sencillo. La pregunta que surge es: ¿por qué utilizar sistemas sofisticados si funcionan igual que los más sencillos? ¿No sería mejor concentrarse en la selección de sistemas sencillos que funcionen de la misma manera en lugar de crear un sistema superdotado?
¿De qué sirve dedicar tiempo a los simples si, como dices, funcionan igual de mal? Entonces es mejor dedicar tiempo a las matemáticas.
¿De qué sirve perder el tiempo con los simples si, como dices, funcionan igual de mal? Es mejor dedicar tiempo a las matemáticas.
Sí, porque se dedica menos tiempo a los simples, y hay muchos simples para elegir. Tengo más de 600 CTs trabajando al mismo tiempo, así que hay mucho donde elegir. Y puedo afirmar, no sin pruebas, que los sistemas simples son muy capaces de obtener beneficios.
Si dedicas tiempo a los fundamentos y luego obtienes una pérdida después de una semana de trabajo, ¿de qué sirve estudiar los fundamentos?