El indicador del sistema Sultonov - página 91
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https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page76#comment_11208234
allí
en algún lugar del hilo debería estar "no es una demo" sino sólo el código... desplácese por encima
Bien, gracias.
aquí está la entrada del informe
¿Dónde está la lógica?
¿Qué lógica para la entrada estableció usted mismo en la configuración del indicador en este momento?
¿Qué lógica de entrada ha establecido usted mismo en la configuración del indicador en este momento?
He mostrado todo en el gráfico. Se muestran las líneas de los coeficientes a0 (rojo) y a4 (naranja)
las líneas horizontales punteadas son los niveles -2,5 y -7
de acuerdo con lo que está escrito en el informe
Alexey, no hay ningún error, sólo tengo que admitir que, en los cálculos, utilizo no 5, sino 9 valores de precios históricos y ya está. Y a partir de esta matriz creamos SLAU - 4. En los cálculos no cambió, sólo cambié el principio de selección de los datos de entrada en la estructura de SLAU - 4. Usted también, por favor, cambiar este principio, mirando archivo exel, que envío. Sustituiré inmediatamente el antiguo archivo en todas partes en el archivo adjunto con el nuevo. Bien hecho por notar tal discrepancia. Tenemos muchos datos históricos. Desde el hecho de que, admití que no hay 5, sino 9 precios históricos, no hay nada criminal. Ahora, puedo afirmar firmemente que, los precios futuros no se están utilizando al 100% . Ahora, tengo que avisar a Makana de la necesidad de ajustar el código ICL de esta manera. Básicamente, para qué cambiar el código si todo cuenta correctamente. Depende de ti, si quieres cambiarlo, si no quieres cambiarlo.
¿Qué se podría haber optimizado?
no hay opciones externas en el método.
El fin de semana pasado se presentaron pruebas limpias sin opciones. Y es posible optimizar, por ejemplo.
Ya el pasado fin de semana se presentaron pruebas puras sin opciones. Y es posible optimizar, por ejemplo
en algún lugar por encima de TC mencionó sobre "valor teórico del umbral 1,0", ¿quieres comprobarlo? :-)
Cuantas más variables libres, mejores resultados de optimización. Esta es la principal propiedad del optimizador.
Puedes clavar cualquier función en la historia de esta manera y no dará nada más que autoengaño.
Si el método en sí mismo funciona, entonces en cero (spread mínimo) debería dar un resultado diferente a SB de inmediato. Puede que no haya beneficios, pero no debería haber un SB... Y en las ejecuciones sólidas (sobrepasar el umbral) debería mostrar efectos a medida que se acerca a los valores teóricos.
Invite a físicos y otros asistentes de laboratorio al hilo: ellos le explicarán con más detalle, con referencias y bibliografía, cómo montar un experimento y comprobar las hipótesis.
En cuanto a la optimización. Por supuesto, el mejor resultado en un determinado segmento no es el mejor a priori (por regla general). Pero entre todos los resultados, debe haber unos sostenibles. Como ejemplo,
optimización en el intervalo
prueba +f
prueba +b+f
Realmente, ¿cómo encontrar estos parámetros estables...?
En cuanto a la optimización. Por supuesto, el mejor resultado en un determinado segmento no es el mejor a priori (por regla general). Pero entre todos los resultados, debe haber unos sostenibles. Como ejemplo,
optimización en el intervalo
prueba +f
prueba +b+f
Realmente, ¿cómo encontrar estos parámetros estables...?
va con fuerza
Necesitarás mucho valor en el mundo real.