La estrategia comercial más banal - página 2
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Estimados miembros del foro, todos nos hemos convencido de que el mercado se rige principalmente por el azar. La búsqueda de patrones no nos ha aportado hasta ahora un éxito variable, de nuevo debido a la interferencia del azar.
Sí, me he asegurado de que esta estrategia, por lo menos, no conlleva grandes pérdidas. El comercio gira con cero resultados durante un año. Pero, eso es con un conjunto de parámetros mencionados anteriormente. El comercio real a cero durante un año puede ocultar las opciones de comercio rentable en caso de una combinación diferente de parámetros. De esto se trata. Primero hay que aprender a operar a cero durante mucho tiempo, y luego, gradualmente, moverse en la dirección correcta.
La estrategia no conlleva grandes pérdidas, por una sencilla razón. Siempre tiene pares de órdenes opuestas abiertas.
Recuerdo que te metiste en este rastrillo desde el principio de tu actividad en los mercados financieros, y ahora intentas meterte en este rastrillo de forma automática y constante.
Sergey Rozhnov ha explicado claramente la inferioridad de este comportamiento en el mercado.
Estimados miembros del foro, todos nos hemos convencido de que el mercado se rige principalmente por el azar. La búsqueda de patrones aún no ha conducido a un éxito variable, de nuevo debido a la interferencia del azar.
Intentemos averiguar el potencial de éxito posible y las profundidades del abismo en caso de fracaso de las estrategias triviales más increíbles, una de las cuales es abrir estúpidamente N posiciones de compra y venta simultáneamente en diferentes TFs con el mismo o diferente TP y SL, así como el depósito inicial D.
En la historia debemos tratar de optimizar N, TF, TP y SL, D. Tal vez muchos comerciantes ya han tratado de analizar esta estrategia, entonces vamos a pedirles que compartan sus opiniones. ¿Quién ha probado esta estrategia en la práctica?
Lo he probado recientemente con un robot. Sin la cobertura de pérdidas (como la martingala), la reducción dura años. Pero con la cobertura sobrevive durante 10-15 años con una reducción relativamente pequeña.
Hace poco lo comprobé con un robot. Sin cobertura de pérdidas (como la martingala), la reducción de la rentabilidad dura años. Pero con la cobertura sobrevive durante 10-15 años con una reducción relativamente pequeña.
Así que hay opciones. Aclare, por favor, "cobertura sin pérdida" y "cubierta".
¿Por qué debemos optimizar el SL si las órdenes son opuestas? Cuanto menor sea el TP, mayor será la probabilidad de obtener un beneficio en ambas órdenes. He visto una estrategia con la apertura de órdenes emparejadas y como resultado en un momento determinado todas las órdenes deben ser cerradas.
¿Sugiere trabajar sin SL?
La estrategia no da lugar a grandes pérdidas, por una sencilla razón. Siempre tiene pares de órdenes opuestas abiertas.
Recuerdo que has estado en este rastrillo desde que empezaste en los mercados financieros, y ahora intentas pisarlo de forma automática y constante.
Sergey Rozhnov ha explicado claramente la inferioridad de este comportamiento en el mercado.
Te equivocas, no siempre son iguales, hay que estimar cuál será la máxima detracción. Por ejemplo, si el precio baja, habrá escasez de órdenes de venta temporalmente. Dado que el número total de órdenes es limitado, la siguiente orden será aleatoria por su estado, ya sea de venta o de compra. Sobre el rastrillo: Igor Zakharov mostró arriba que hay opciones. No es necesario sacar conclusiones precipitadas. Nunca he investigado la aleatoriedad, y la búsqueda de patrones no me ha llevado a nada.
No, no son siempre iguales, hay que estimar cuál será la reducción máxima. Por ejemplo, si el precio baja, habrá temporalmente una escasez de órdenes de venta. Como el número total de órdenes es limitado, la siguiente orden será aleatoria por el estado de venta o compra. Sobre el rastrillo: Igor Zakharov mostró arriba que hay opciones. No es necesario sacar conclusiones precipitadas. Nunca he investigado la aleatoriedad, y la búsqueda de patrones no me ha llevado a nada.
Según mis observaciones en los foros, la gente es reacia a cambiar la táctica adoptada al principio, aunque esté equivocada.
Tú también has estado en guerra contigo mismo durante una docena de años y no te has dado cuenta de tu error de jugar a la ruleta con una" combinaciónque no pierde ni gana".
Según mis observaciones en los foros, la gente es reacia a cambiar las tácticas adoptadas al principio, incluso si están equivocadas.
Tú también has estado en guerra contigo mismo durante una docena de años y no te has dado cuenta de tu error de jugar a la ruleta con una" combinaciónque no pierde ni gana".
La primera publicación sobre la búsqueda de patrones tiene exactamente 8 añoshttps://www.mql5.com/ru/articles/250. Esta estrategia resultó ser rentable, pero, en un gran intervalo de tiempo y no dio resultados tangibles. Sin embargo, el patrón desarrollado y presentado allí en forma de URM resultó ser útil para procesar todo tipo de resultados de investigación científica, técnica, social y de otro tipo como la mejor variante del modelo de regresión. Estoy contento con este resultado, ya que una búsqueda en el mercado, inesperadamente, condujo a un resultado más útil, a saber, la extensión del MOC gaussiano al dominio de las funciones no lineales. Creo que ya está bien de que individuos desinformados me critiquen por no actuar. El poder de la URM será apreciado por la posteridad.