¿Cómo puedo definir mediante programación una martingala en mi cuenta? - página 7

 
Ilya Malev:

Tengo la audacia de llamarme "nombres de otras personas" (como Lewis Carroll, Maxim Gorky, Ilf y Petrov, etc.)

Eres una persona muy narcisista ya que te pones a la altura de gente tan grande.

Por cierto,elseudónimode Alexey Maksimovich caracteriza no sólo su destino, sino también la dirección de su obra. Así,la vida del joven Alyosha Peshkov "en la gente" era amarga, y escribió sobreel amargo destino de los indigentes.

 
Алексей Тарабанов:

No por mí, sino por mí. No sé si Lewis Carroll, pero Ilf y Petrov y Maxim Gorky no lo habrían tolerado.

Y a los nazis de la gramática especialmente.

 
Andrey F. Zelinsky:

El overclocking es cualquier estrategia que tiene como objetivo aumentar rápidamente su depósito.

El comercio agresivo es cualquier estrategia, cuyo objetivo es el crecimiento rápido de los depósitos.

El overclocking y el comercio agresivo son una misma cosa.

Si no es así, por favor, dé una explicación constructiva y razonada.

La negociación agresiva no es necesariamente una carrera de depósitos. Puede tratarse simplemente de la devolución del spread, o de las bonificaciones de las apuestas. En ambos casos, es importante mantenerse dentro del margen de beneficio cero. Pero al mismo tiempo, ejecuta la mayor parte del lote total posible.

 
Alexander Laur:

Para intentar definir una martingala de forma programada, es necesario articular claramente qué es una martingala, cuáles son sus criterios, atributos y propiedades. Una vez definido esto, se puede resolver la cuestión de la aplicación. Ahora es como en un cuento de hadas: "Traes algo que no sabes qué". :)

¡Tiene toda la razón!

La pregunta a los críticos - puede haber algún desguace en otros instrumentos a diferentes volúmenes para la retirada de fondos en el plus, y tal vez incluso en el lado del plus, como el cierre de todas las órdenes en el b/n. Tengo un deseo, una vez más, para revisar las condiciones de entrada-salida a las posiciones, de modo que ningún programa en la historia de las transacciones ha visto mi duro, astuto, ágil, rápido multi-instrumental, tal vez en algún lugar y el arbitraje de acciones sin aumentar el volumen, así como el posible cierre parcial-superposición conjunto de órdenes y en un pequeño menos arbitraje-suerte-martimus, en el que la curva de balance es siempre estrictamente al noreste.

Sr. bueno :-)