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Olga, nadie discute que estos son parámetros importantes. Hay que ponerlos en una fórmula. Porque sin la fórmula, una señal de diez semanas con una carga máxima de depósito del 100% es mejor que una señal de nueve semanas con una carga máxima de depósito del 10%.
¿Puede señalar al "comerciante profesional" con esta señal?
No es bueno señalarse a sí mismo, así que no lo haré))
Pongo en conocimiento del público y de los administradores un sistema bastante simple de calificación de las señales, que depende de sólo 3 parámetros extremadamente importantes para los suscriptores: la duración de la señal, la rentabilidad media mensual y la reducción máxima de la cuenta.
La calificación se calcula mediante R=Kt*Kp*Kd, donde Kt es el coeficiente que depende de T - tiempo de monitoreo de la operación de la señal en mql en semanas (todo el historial anterior al registro de la señal en el sitio web debe ser cortado); Kp - coeficiente que depende de P - porcentaje de ganancia media mensual (sólo se toman en cuenta los meses completos, el mes actual incompleto no se considera); Kd - coeficiente que depende de D - reducción máxima fijada en las estadísticas en valor porcentual. Todos los ratios se calculan como fracciones de uno y el valor final de la calificación estará en el rango de 0 a 1. Fórmulas para el cálculo de ratios:
Kt=T*0,005-0,06, pero no menos de 0 ni más de 1. Los valores negativos de las señales con una duración inferior a 12 semanas se sustituyen por cero, cuando la duración de la señal alcanza las 212 semanas (4 años) el coeficiente sigue siendo igual a 1.
Kp=P*0,02, pero no menos de 0 ni más de 1. Los valores negativos de las señales perdedoras se sustituyen por cero, cuando el beneficio medio mensual supera el 50%, el coeficiente se mantiene igual a 1.
Kd=1-D*0,011, pero no menos de 0. Los valores negativos en la reducción máxima superior al 90% se sustituyen por cero.
Poca explicación sobre la lógica de este sistema de clasificación. Todas las señales registradas en mql con menos de 12 semanas (3 meses) sin beneficios o con una reducción del 90% en cualquier punto tendrán una calificación de cero. La calificación máxima será para las señales que han estado trabajando durante 4 años o más y mostrando un 50% y más de beneficio mensual promedio con una reducción mínima en la cuenta. El valor de 1 es difícilmente alcanzable, porque es casi irreal mostrar el 50% de beneficio al mes con el drawdown inferior al 1%. Pero con valores máximos de drawdown que oscilan entre el 5-10% se puede ganar un 50% al mes. He visto señales de este tipo. También es poco probable que alguien sea capaz de mostrar consistentemente el 50% o más por mes durante varios años, pero es posible acercarse a la perfección - se puede encontrar un 20-30% estable por mes a bajas detracciones en las señales existentes. Los proveedores que operen de forma demasiado agresiva no obtendrán una ventaja en el ranking, ya que con el beneficio medio mensual superior al 50% su Kp no crecerá más, pero perderán Kd frente a los proveedores con un comercio menos agresivo. Y los amantes de las detracciones elevadas estarán en gran desventaja, por no mencionar el hecho de que es poco probable que trabajen durante varios años con detracciones del 60-70% y más.
Espero haber expuesto los principios básicos de forma más o menos clara: los proveedores cuyo trabajo sea estable y rentable durante varios años y cuyos riesgos sean mínimos obtendrán todas las ventajas en la calificación. Los proveedores que quieren ganar dinero rápido con los suscriptores haciendo operaciones arriesgadas y mostrando beneficios excesivos en poco tiempo estarán en la parte más baja de la clasificación.
Pongo a disposición del público y de los administradores un sistema bastante simple de calificación de las señales en función de sólo 3 parámetros que son extremadamente importantes para los suscriptores: la duración de la señal, la rentabilidad media mensual y el drawdown máximo de una cuenta.
Aquí vamos... Primera propuesta clara y concreta.
Ahora estimemos las señales... (Control, Andrew).
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Así que la señal 1.
18 semanas. Ct = 0,03.
141% durante este tiempo. Así, tenemos un 21% de Cd = 0,42 al mes (4 semanas).
La reducción máxima es del 19% Кd = 0,791.
Clasificación total de la señal R = 0,01.
Ahora la señal 2.
34 semanas. Kt = 0,11.
88% durante este tiempo. Así, tenemos un 7,5% Кr = 0,15 al mes (4 semanas).
Reducción máxima del 39% Кd = 0,571
Clasificación total de la señal R = 0,09
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Creo que lo he calculado correctamente.
En general, no está mal en mi opinión. Sólo tengo una observación. En mi opinión, el efecto de la reducción en el coeficiente es demasiado pequeño.
Bueno, aquí va... La primera propuesta coherente y concreta.
Ahora estimemos por las señales... (Control, Andrew)
Así que la señal 1.
Controlando :)
En cuanto a los beneficios, se ha utilizado un sistema de cálculo ligeramente diferente: se suman los valores de los beneficios de cada mes y se dividen por el número de meses.
P = (18,49 +28,08 + 29,76 + 33,84) / 4 = 27,54 (el último mes sin terminar no cuenta).
Kp=27,54*0,02=0,55
R total=0,03*0,55*0,79=0,013.
Controlando :)
En cuanto a los beneficios, se ha adoptado un sistema de cálculo un poco diferente: se suman los valores de los beneficios de cada mes y se dividen por el número de meses.
P = (18,49 +28,08 + 29,76 + 33,84) / 4 = 27,54 (el último mes sin terminar no cuenta)
Kp=27,54*0,02=0,55
R total=0,03*0,55*0,79=0,013
Sí, he calculado el beneficio medio mensual tomando el beneficio total y sacando la raíz del grado N (el número de meses). Por lo que parece, la diferencia no es demasiado grande. Pero, según su sugerencia, yo también puedo.
Sí, he calculado el beneficio medio mensual tomando el beneficio total y sacando la raíz del grado N (el número de meses). Por lo que parece, la diferencia no es demasiado grande. Pero, según su sugerencia, también es posible.
Es más importante no tener en cuenta el último mes, porque puede haber resultados negativos (como en la primera señal) o incluso prohibitivos.
Para aumentar la influencia del ratio de reducción, una forma es elevar al cuadrado el porcentaje de reducción máxima, y entonces el valor de D*D sería 100 para el 10%, 1600 para el 40% y 8100 para el 90%. El coeficiente de ponderación debe fijarse entonces en 0,00013.
Kd=1-D*D*0,00013
Con un drawdown razonable dentro del 10-15% el coeficiente será alto, con el crecimiento del riesgo D*D crecerá exponencialmente y Kd disminuirá bruscamente, mientras que si supera el 85% (nivel de stop-out en apalancamiento 1:500) la calificación se convertirá en basura o incluso nula.
George, hay un error en el cálculo de la clasificación de la señal 2: su valor será de 0,009, es decir, casi 1,5 veces inferior al de la señal 1. Así pues, el efecto de la reducción tiene un efecto notable incluso sin el cuadrado en la fórmula - incluso un tiempo de operación significativamente mayor menos 12 semanas no ayudó :)Apoyo a los chicos de arriba. La clasificación actual es otra cosa.
Antes de inventar un algoritmo de clasificación perfecto, observe cómo los abonados eligen las señales - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/list?orderby=subscribers
Apoyo a los chicos de arriba. La clasificación actual es otra cosa.
Ya estamos otra vez: todo son críticas. Y argumentos vagos sobre cómo mejorarlo.
¿Qué hay de las sugerencias concretas, como las que sugirió Andrei más arriba?
Por cierto, Andrey Karachev, para promover su propuesta - sería razonable abrir una rama, y una vez a la semana para escribir "su" calificación de las mejores señales, sobre la base de su fórmula. Creo que si su calificación resulta ser más adecuada que la de los promotores, sus desarrollos pueden ser tenidos en cuenta.