Haciendo un sistema de trading en Python para MT. - página 14
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Si las líneas no se sobrepasaran demasiado, estaría bien.
Eso no me importa en absoluto. En el comercio, no nos interesa la historia, sino el futuro, hasta cierto punto).
La historia siempre se ha reescrito)), y lo que importa es la interpretación de la historia ahora, y no lo que era en el momento de los hechos. Podemos tomar un ejemplo de nuestro pasado reciente, hace unos 20 años. Ahora sabemos mucho más sobre el pasado.
PS Período 3000. Grado de regresión polinómica -3, probado hasta 5, pero no cambia ni da nada, la curva es más o menos la misma.
No importa en absoluto. Al negociar, no nos interesa la historia, sino el futuro, hasta cierto punto).
La historia siempre se ha reescrito en todas partes), y lo que importa es la interpretación de la historia ahora, no lo que era en el momento de los hechos. Podemos tomar un ejemplo de nuestro pasado reciente, hace unos 20 años. Ahora sabemos mucho más sobre el pasado.
Si consideramos desde "ahora" entonces no será la misma distribución, las colas aumentarán mucho y la media se desplazará. Por eso sugerí construir a partir de 200 regresiones y promediar el resultado, es decir, mirar como en la dinámica. El enlace a la regresión de Kalman que aparece más arriba se refiere a lo mismo
Lo curioso de la no estacionariedad es que, se mire como se mire, no se hace más estacionaria, a veces puede parecerSi tenemos en cuenta el "ahora", no será la misma distribución, las colas aumentarán mucho y la media se desplazará. Por eso sugerí construir a partir de 200 regresiones y promediar el resultado, es decir, mirar como en la dinámica. La referencia a la regresión de Kalman anterior se refiere a lo mismo.
Así que todo tipo de MAs como una regresión y tener en cuenta a partir de ahora, todo el camino a través de, en cada punto en el tiempo. Y la línea de regresión es una especie de media hospitalaria a lo largo del periodo). - El presente está en pie de igualdad con el pasado, con el mismo peso, algo así como que el bien y el mal se atienden indistintamente).
Por cierto, la regresión tiene ajustes para los pesos en el intervalo de la muestra. En un futuro próximo podremos aumentar los pesos. Obtendremos una regresión MA).
No importa en absoluto. Al negociar, no nos interesa la historia, sino el futuro, hasta cierto punto).
La historia siempre se ha reescrito en todas partes), y lo que importa es la interpretación de la historia ahora, no lo que era en el momento de los hechos. Podemos tomar un ejemplo de nuestro pasado reciente, hace unos 20 años. Ahora sabemos mucho más sobre el pasado.
PS Período 3000. Grado de regresión polinómica -3, probado hasta 5, pero no cambia ni da nada, la curva es más o menos la misma.
La imagen parece interesante. ¿Qué es 3000?
Así que todo tipo de MAs como una regresión y tener en cuenta a partir de ahora, todo el camino a través de, en cada punto en el tiempo. Y la línea de regresión es como una media hospitalaria a lo largo de un periodo). - El presente está en pie de igualdad con el pasado con el mismo peso.
Por cierto, la regresión tiene ajustes para los pesos en el intervalo de la muestra. El futuro más cercano puede tener los pesos aumentados. Obtendremos la regresión MA).
Pues esta media salta en cada barra, es decir, el centro de la campana será más ancho o algo así, es decir, tenemos que coger un poco más de margen para que funcione
Para eso está el posterior, pero el tuyo es más bien un a priori, es decir, supones que es
en resumen es hora de dormir ))Pues bien, esta media salta en cada barra, es decir, el centro de la campana será más amplio o algo así, es decir, hay que tomar un margen para que funcione
Para eso se construye lo posterior, y lo tuyo es más bien un a priori.
Aquí en MA es más amplio, porque ella es muy parcial con el presente y se queda así siempre. Observe la primera imagen y estime los errores de la MA en relación con el gráfico de precios. Y lo he recogido, no hay nada mejor que eso.
Intenta construir un a priori sobre una regresión. A ver qué consigues)). De ninguna manera es un predictor de regresión lineal, tal vez sólo a corto plazo, no lo he mirado.
distribución relativa a la línea de regresión a 3000 recuentos. Ver post con foto.
Los recuentos de qué, ¿perdón?
El rango de precios.
¿Te refieres a las garrapatas históricas?
Es más amplio en el MA, porque es muy parcial en el presente y lo seguirá siendo siempre. Observe la primera imagen y estime el error de la MA en relación con el gráfico de precios. Y lo he recogido, no hay nada mejor que eso.
Intenta construir un a priori sobre una regresión. A ver qué consigues)). Es imposible que sea un predictor de regresión lineal.
Bueno, no estoy aplicando nada de eso, así que sólo estoy observando lo que sucede.
Sólo tengo algunas ideas vagas, eso es todo.
No, esto es Cerrar velas 1M. No utilizo garrapatas en la historia.
En ese caso, no dudes en ponerlo en 1 en lugar de 3000.
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Yuriy Asaulenko, 2019.01.23 23:49
Eso no me importa en absoluto. Al negociar, no nos interesa la historia, sino el futuro, hasta cierto punto).
La historia siempre se ha reescrito en todas partes) y lo que importa es la interpretación de la historia ahora, no lo que era en el momento de los hechos. Podemos tomar un ejemplo de nuestro pasado reciente, hace unos 20 años. Ahora sabemos mucho más sobre el pasado.
PS Período 3000. Grado de regresión polinómica -3, probado hasta 5, pero no cambia ni da nada, la curva es más o menos la misma.
Eso es todo, se ha ido - sin ofender)