Haciendo un sistema de trading en Python para MT. - página 7
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Por supuesto que tienes razón. Por si acaso, revisaré esta rama dentro de 6 meses para ver qué puedo adivinar. Buena suerte,
Gracias. No creo que sea necesario. En 6 meses esta rama estará estancada en lo más profundo del sótano). No es el destino.
Los resultados de la primera prueba de Python se publicaron ayer. Para su comodidad, y para que no tenga que hojear las páginas, volveré a repetir el gráfico sin ningún cambio.
Tal vez a muchas personas los resultados no les parezcan bien. Sin embargo, le recuerdo que a día de hoy el GO de los futuros de Sbera es de 3583,94 р. Es decir, el sistema ha ganado unos 1700 r durante 3 meses, lo que equivale al 47,4% del GO (o, en su terminología, del depósito). En un mes, será del - 15,8%. En términos de Forex puede que no ruede, pero para Forts es un beneficio bastante normal.
Y se trata de un sistema absolutamente rudimentario, sin ninguna sintonía, con los algoritmos más primitivos de seguimiento e incluso de apertura de posición. El sistema ya, en esta forma, puede ponerse en el mercado, y los resultados serán aproximadamente similares a los de la prueba.
Sin embargo, no vamos a lanzar el sistema al mercado todavía, sino a averiguar lo prometedora que es la estrategia para seguir mejorando, es decir, si tiene potencial para seguir desarrollándose. Para ello, inicialmente realizamos entradas simples y un seguimiento primitivo de las operaciones para ver cuánto se puede exprimir de la estrategia. Con el mismo propósito, escribimos en el informe del Probador de Estrategias no sólo las operaciones abiertas-cerradas y el beneficio en las operaciones, sino también el beneficio máximo en cada operación.
Sólo hay que sumar estos beneficios máximos y veremos lo que podemos obtener idealmente de la estrategia. Tenemos el siguiente - 11220 puntos. Es decir, actualmente utilizamos un poco más de 1/10 de las posibilidades de la estrategia en términos de beneficio. Mejorando la estrategia es real conseguir otro 30-40% del máximo.
Lo que se puede hacer inmediatamente, y sin siquiera pensarlo.
1. Cerrar todas las operaciones durante la noche (es una estrategia intradiaria).
2. Para evitar los gaps, comience a operar entre 5 y 10 minutos después de la apertura del mercado. Dependiendo de la situación, por supuesto.
3. Prohibir la negociación con volúmenes bajos. Suele ser en la sesión vespertina.
Esto por sí mismo dará resultados. Y todo esto hay que hacerlo en primer lugar, y sólo después se empieza a mejorar los algoritmos de apertura y seguimiento de las operaciones. Todo esto no se tiene en cuenta en la estrategia hasta ahora, y se alimenta indiscriminadamente con todo el flujo de cotizaciones.
Eso es exactamente lo que haré por ahora.
Ayer mismo dije que el sistema podría salir al mercado en cualquier momento, y creo que no me he equivocado.
Conseguí realizar sólo una parte de las medidas mencionadas en el post anterior, y al mismo tiempo decidí probar el sistema con nuevos datos. El gráfico anterior era sobre los futuros - SBRF-12.17, el siguiente es sobre los futuros - SBRF-06.18. No se introdujeron cambios en los algoritmos y parámetros de apertura y mantenimiento directo de las operaciones.
Y aquí está la foto en sí:
Como antes, x es el número de la operación, y es el beneficio total en pips. Operar con un lote fijo - 1 futuro SBRF-06.18. Marco de tiempo - 1 min. Periodo de prueba - 3,5 meses.
Seguimos viendo la sección de entrada inicial en la que los futuros tienen un bajo volumen de negociación antes del cierre de los futuros anteriores y el período inicial después del cierre de los futuros anteriores.
sip, y de nuevo los gráficos antiguos no son de matplotlib
No, los gráficos son nuevos, sólo de debajo del pollo. Pero no están construidos en Python, sino a partir de informes CSV. Para el trazado rápido en Python aún no está todo listo.
Y, si lees atentamente el hilo, escribí que el viejo sistema probado con algunas innovaciones será portado a python.
Pero en python, sí, será exactamente de matplotlib.
No, los gráficos son nuevos, sólo de debajo del pollo. Pero no están construidos en Python, sino a partir de informes CSV. Para el trazado rápido en Python aún no está todo listo.
Y, si lees atentamente el hilo, escribí que el viejo sistema probado con algunas innovaciones será portado a python.
quantopian.com tiene un probador si estás interesado. Y también financian estrategias exitosas
el probador se puede conectar como una libu o directamente en el sitio web
quantopian.com tiene un probador si estás interesado. Y también financian estrategias exitosas
Su propio probador es más interesante, porque puede controlar totalmente el proceso, lo que es absolutamente necesario para las pruebas. Y el probador en sí es una construcción muy sencilla.
No veo el sentido de financiar nada, porque lo hago sólo para mí.
Después de haber obtenido tal beneficio -13000 puntos en lugar de 1700 puntos en la prueba anterior y el límite previsto de 11220 puntos para la estrategia, de la que pensaba sacar un 30-40% más, me quedé realmente desconcertado: ¿de dónde salió el dinero? Está bien, algunas actividades deben dar algo, pero no tanto.
La solución era sencilla. El mercado ha cambiado. Con los mismos otros parámetros del sistema, la desviación estándar en SBRF-12.17 fue de 47 puntos. En el SBRF-06.18 fueron 100 puntos. Además, el volumen de negociación ha aumentado, lo que supone un paquete más completo y un precio menos dinámico (en términos de ruido) y más predecible que reduce el error de entrada. En definitiva, no hay milagros.
Después de haber obtenido tal beneficio -13000 puntos en lugar de 1700 puntos en la prueba anterior y el límite previsto para la estrategia de 11220 puntos, de los cuales pensaba tomar un 30-40% más, estaba realmente desconcertado - ¿de dónde salió el dinero? Está bien, algunas actividades deben dar algo, pero no tanto.
La solución era sencilla. El mercado ha cambiado. Con los mismos otros parámetros del sistema, la desviación estándar a 12,17 fue de 47 pips. A las 06.18 ya eran 100 puntos. Además, el volumen de negociación ha aumentado, es un paquete más completo y menos dinámico, en términos de ruido, y un precio más predecible que reduce el error de entrada. En definitiva, no hay milagros.
Entonces, ¿dónde entramos? ¿Abajo o arriba?
Entonces, ¿dónde entramos? ¿Abajo o arriba?
Entramos para obtener un beneficio a la derecha del precio actual)