El derecho a demostrar públicamente las conclusiones de un hilo teórico del foro en una cuenta real - página 6
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Tomo mi bot y lo pruebo en modo "puntos de control". De10 libras de entrada obtengo16 millones y cinco años después obtengo 16 millones de libras de salida. https://www.mql5.com/ru/forum/261503/page28#comment_8015775 . Y funciona para todos los pares y para todos los plazos sin ninguna sobreoptimización. Luego lo pruebo en "modo todos los ticks" y me sale una ciruela.
En este caso mis pruebas mostradas arriba muestran los resultados en el modo"a precios de apertura" para las barras en TF H4, mientras que en el modo"todos los ticks" el resultado es el mismo o no tiene diferencia significativa. Un beneficio muy grande en las pruebas debe ser alarmante - esta es la razón para buscar errores graves en la lógica del Asesor Experto. El beneficio máximo debe ser proporcional a la reducción máxima. No hay dinero gratis en el mercado. Sin reducción, no hay beneficios. Los valores del beneficio máximo o de la reducción máxima no significan nada. Es importante maximizar su ratio -el factor de recuperación-, que es el indicador más importante de la estabilidad del proceso comercial. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se obtienen resultados tan fabulosos y fuera de lo común? El mayor error que cometen los traders es esperar superganancias del mercado: eso es lo que sufren casi el 99% de los traders. No sé quién o qué les ha hecho creer en la posibilidad de tal milagro, y esta expectativa está arraigada no sólo en sus mentes, sino también en el subconsciente de los comerciantes e inversores, que es imposible de lavar de sus cerebros. Señores operadores, despierten, no hay ni puede haber superganancias en un mercado excepcionalmente perfecto, es la fuente de todos los males.
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Teoría + informe de la prueba de los últimos 5 años ( mínimo ) con prueba de la no autorización desde el tipo 2000 hasta la actualidad + prueba en el mundo real durante 2-3 años ( mínimo ).
2 años de real es todavía un poco largo... En 2 años la TEORÍA puede cambiar algo, y entonces este tiempo simplemente se perderá debido a la confirmación incompleta...
También se pueden trazar tendencias mensuales y/o trimestrales y anuales a lo largo de este periodo de tiempo. La teoría se basa en supuestos fundamentales sobre el propio mecanismo de un mercado competitivo que nadie puede cambiar. Por supuesto, habrá cambios en el resultado del comercio real, pero no tienen por qué ser críticos o catastróficos. ATS tras un fracaso compensará con creces la pérdida. Los cambios temporales son una herida en el cuerpo del mercado. Las circunstancias que han provocado estos cambios deberían devolver voluntariamente el mercado a la normalidad con el retorno de la pérdida temporal a ATS. Por ejemplo, el ATS está sufriendo ahora pérdidas temporales debido a la declaración de Trump sobre la indeseabilidad de una subida de los tipos de interés, pero, por ahora, el asesor confía en continuar con el modo anterior, establecido, de funcionamiento del mercado y sigue inclinando su punto de vista sobre el mismo. Se necesitan 2 años de pruebas reales y tal vez 5-10 años para demostrar la estabilidad del ATS, de lo contrario, los opositores reducirán todo a una casualidad.
Son necesarios entre 5 y 10 años para demostrar la estabilidad de ATS, de lo contrario, los opositores lo reducirán todo a una casualidad.
5 años de prueba está bien, pero la demo o la confirmación real debería coincidir con la prueba... Si la teoría cambia, la confirmación de lo real no coincidirá con la prueba (por el largo período de tiempo real), y esto no es una coincidencia ...
Y la confirmación de la teoría no es un indicador para algunos "opositores", y los que lo necesiten creerán su teoría ...
5 años de pruebas está bien, pero la demostración o la confirmación real debe coincidir con la prueba... Si hay cambios en la teoría, entonces no habrá coincidencia entre la confirmación de lo real y la prueba (por el largo período de lo real), y esto no es una coincidencia...
Y la confirmación de la TEORÍA no es un indicador para algunos "opositores", y quien lo necesite - creerá su TEORÍA...
Sergey, no voy a hacer cambios en la teoría, que sea lo que es. FV >8 - E, ¿qué más podemos esperar de la teoría? Como dice el proverbio, no se busca lo bueno de lo malo. Lo principal en las pruebas es la discusión diaria con los miembros del foro sobre la situación del mercado y cómo un EA reacciona a esta situación. Diariamente mostraremos los resultados de la prueba desde el inicio del Asesor Experto y los compararemos con las condiciones reales de negociación:
Probador:
Real:
En ambos casos, el beneficio se sitúa en torno al 11%. Tanto el probador como el real muestran que el ATS presenta pérdidas temporales. La única diferencia: Tester sigue diciendo que el absoluto, es lo mismo que la reducción máxima era del 8,9%, pero en realidad resultó ser del 5,6%.
También se pueden trazar tendencias mensuales y/o trimestrales y anuales a lo largo de este periodo de tiempo. La teoría se basa en supuestos fundamentales sobre el propio mecanismo de un mercado competitivo que nadie puede cambiar. Por supuesto, habrá cambios en el resultado del comercio real, pero no tienen por qué ser críticos o catastróficos. ATS tras un fracaso compensará con creces la pérdida. Los cambios temporales son una herida en el cuerpo del mercado. Las circunstancias que han provocado estos cambios deberían devolver voluntariamente el mercado a la normalidad con el retorno de la pérdida temporal a ATS. Por ejemplo, el ATS está sufriendo ahora pérdidas temporales debido a la declaración de Trump sobre la indeseabilidad de una subida de los tipos de interés, pero, por ahora, el asesor confía en continuar con el modo anterior, establecido, de funcionamiento del mercado y sigue inclinando su punto de vista sobre el mismo. Se necesitan 2 años de pruebas reales, tal vez 5-10 años para demostrar la estabilidad del ATC, de lo contrario, los opositores reducirán todo a una casualidad.
Realizar una prueba en MT4 no tiene sentido. Deberíamos realizar una prueba con garrapatas reales. Y esto sólo se puede hacer en MT5.
Incluso si encuentra garrapatas reales de algún lugar, debe averiguar de dónde provienen. Después de todo, se sabe que cada corredor tiene diferentes tipos de cuentas. Los valores de sus garrapatas también son diferentes.
Por lo tanto, las pruebas deben llevarse a cabo en la cuenta, donde usted va a probar su bot. Porque, en el modo de ticks reales MT5 descarga exactamente aquellos ticks en los que MT5 está abierto.
Incluso si el broker es el mismo, el mismo robot en diferentes tipos de cuentas muestra diferentes resultados, porque los diferentes tipos tienen diferentes condiciones de negociación.
¿Es tan difícil de entender? Es"¡Elemental,Watson!":)
Sergei, no voy a cambiar la teoría, que sea lo que es. FV >8 - E, ¿qué mejor teoría se puede esperar? Como dice el proverbio, no se busca lo bueno de lo malo. Lo principal en la prueba es la discusión diaria con los miembros del foro sobre la situación del mercado y cómo un EA reacciona a esta situación. Diariamente mostraremos los resultados de la prueba desde el inicio del EA y los compararemos con las operaciones reales:
Tengo una aún mejor sin tu teoría, compárala en garrapatas reales.
En honor a mi 70º cumpleaños, cederé deliberadamente los secretos comerciales y los pondré a disposición de todos los interesados, en caso de que descubra un patrón persistente que no perjudique a los traders, respetando los requisitos obvios del CTA, el más importante de los cuales es no interferir en modo alguno con el funcionamiento manual del CTA, por muy ilógicas que le parezcan las acciones del EA a un trader.
Muchas gracias por ello).
De ninguna manera quiero trollearte Yusuf, pero parece que la creencia en los cuentos de hadas puede ser a cualquier edad. Las palabras "...en caso de encontrar un patrón duradero..." suenan como las palabras "...en el caso de encontrar el grial... ".
Muchos comerciantes no quieren aceptar el hecho de que el comercio, es un trabajo diario y duro, que sólo da sus frutos, con el nivel adecuado de profesionalidad y realismo.
La búsqueda de una varita mágica (fórmula, patrón) conduce a un mundo de ilusiones. Un trader pone todo su empeño en buscar la fórmula sagrada y secreta y no aprovecha lo que realmente puede ser efectivo en el trading. No promete recompensas rabiosas.
Si se observa el algotrading moderno, se puede ver y comprender fácilmente su estado. El algotrading moderno está en plena búsqueda del grial. Por ello, los programas no se desarrollan con normalidad. Se quedan atascados en el nivel inicial y no van más allá.
¿Por qué? - ¿Por qué crear herramientas eficaces y útiles en un programa, que promete un crecimiento pequeño pero seguro (SÓLO en caso de control y análisis comercial constante), si hay un grial?
Sobre todo porque este conjunto de herramientas afirma un concepto rígido y realista del comercio. Lo contrasta con una varita mágica con la que no se necesita nada. ¡Por lo tanto, No - la varita mágica es mejor!
Creo que, con las colosales posibilidades de automatizar las rutinas humanas y el enorme potencial, el algotrading lleva años estancado. Porque la mayoría de la gente no quiere aceptar la realidad, no quiere trabajar e interactuar con un robot.
Buscan una fórmula mágica y miran el comercio con gafas de color de rosa.
En este caso, en mis pruebas mostradas arriba, los resultados en el modo"por precios de apertura" de las barras en TF H4, mientras que en el modo"todos los ticks" se obtiene el mismo resultado o ninguna diferencia significativa. Un beneficio muy grande en las pruebas debe ser alarmante - esta es la razón para buscar errores graves en la lógica del Asesor Experto. El beneficio máximo debe ser proporcional a la reducción máxima. No hay dinero gratis en el mercado. Sin reducción, no hay beneficios. Los valores del beneficio máximo o de la reducción máxima no significan nada. Es importante maximizar su ratio -el factor de recuperación-, que es el indicador más importante de la estabilidad del proceso comercial. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se obtienen resultados tan fabulosos y fuera de lo común? El mayor error que cometen los traders es esperar superganancias del mercado - eso es lo que sufren casi el 99% de los traders. No sé quién o qué les ha hecho creer en la posibilidad de tal milagro, y esta expectativa está arraigada no sólo en sus mentes, sino también en el subconsciente de los comerciantes e inversores, que es imposible de lavar de sus cerebros. Señores operadores, despierten, no hay ni puede haber superganancias en un mercado excepcionalmente perfecto, es la fuente de todos los males.
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Ahí no hay errores (en los grandes beneficios). Todo es elemental, "Watson". El lote es simplemente proporcional al depósito, y eso da un crecimiento exponencial de este último (en teoría, claro, o en el probador, donde no hay contrapartidas de CC).
Ahí no hay errores (en los grandes beneficios). Todo es elemental "Watson". Sólo el lote es proporcional al depósito, lo que da un crecimiento exponencial de este último (en teoría, por supuesto, o en el probador, donde no hay contrapartida de CC).
Me atrevo a decir que estás muy equivocado. El hecho mismo de que se obtengan grandes beneficios en las pruebas indica la presencia de graves errores en la lógica del EA, que en la práctica no se observa y que en principio no puede lograrse en un mercado perfecto. Intenta probar las capacidades del EA con un lote constante.No es tan elemental, "querido Sharlock".