ATC sin marco temporal(TF) - página 5
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Se puede hacer sin candelabros. Puedes usar ticks, puedes usar precios de cierre de barra, puedes usar marcas de tiempo al azar. Pero la gente se orienta por horas y esto tiene una profunda huella en todo el precio.
Pero hay un PERO - el marco temporal es una escala, una profundidad de análisis diferente. Y el precio se comporta de manera diferente entre sí, las barras / velas le permiten ver eso. "La tripa del día" se mueve con todos los acontecimientos conocidos de la apertura/cierre de las sesiones bursátiles y la transición del día con un horario claro. Los tamframes de arriba - los eventos en movimiento son más caóticos. Si nos fijamos bien en los ticks, el "ritmo" lo da el H4 (no porque sea mágico, sino que es donde convergen los inferiores y se encuentra con los horarios).
Es decir, un mismo Asesor Experto debe ser adaptado por separado (incluso cambiar parcialmente el algoritmo, no tanto las constantes) a la negociación intradiaria y al periodo medio de tenencia de 3-4 días.
Un gran puesto. Estoy de acuerdo con todo, excepto con el último párrafo, cuya veracidad aún no puedo confirmar -en proceso-. Puede que sea así.
De hecho, puedo decir que el tiki es una caja de Pandora.
Está más claro que el agua que trabajar con OHLC es una mierda. Una vez más, la lectura uniforme del mercado es inaplicable. De ahí las estrategias de mil millones y los millones de comerciantes humillados e insultados.
Trabajar con los ticks en referencia al tiempo astronómico, los períodos de las sesiones de negociación, esa es la clave de la solución. ¡Ahí lo tienes!
De hecho, puedo decir que el tiki es una caja de Pandora.
Está más claro que el agua que trabajar con OHLC es una mierda. Una vez más, la lectura uniforme del mercado es inaplicable. De ahí las estrategias de mil millones y los millones de comerciantes humillados e insultados.
Trabajar con los ticks en referencia al tiempo astronómico, los períodos de las sesiones de negociación, esa es la clave de la solución. ¡Ahí lo tienes!
Cambie el reloj a NY o Londres y recalcule las barras desde H2 - todo "jugará" de manera diferente y los candelabros comienzan a ayudar mucho
De hecho, puedo decir que el tiki es una caja de Pandora.
Está más claro que el agua que trabajar con OHLC es una mierda. Una vez más, la lectura uniforme del mercado es inaplicable. De ahí las estrategias de mil millones y los millones de comerciantes humillados e insultados.
Trabajar con los ticks en referencia al tiempo astronómico, los períodos de las sesiones de negociación, esa es la clave de la solución. ¡Ahí lo tienes!
¿Es un chiste sobre astronomía?)
¿Es un chiste sobre astronomía?)
Eso es exactamente lo que hizo Gunn. Y el hombre es una leyenda del comercio, se mire por donde se mire.
Personalmente, fijo el período de las sesiones de negociación a las 8 horas.
En definitiva, creo que la solución más correcta es trabajar con barras de tiempo que contengan el mismo número de ticks.
Es una idea interesante ))) Salvo que la mayoría de los CD filtran las cotizaciones que llegan del interbancario. ¿Probarlo en cuentas ECN? No deberían filtrar allí.
Es una idea interesante ))) Salvo que la mayoría de los CD filtran las cotizaciones que llegan del interbancario. ¿Probarlo en cuentas ECN? No deberían filtrar allí.
Estoy en la cuenta NDD. No tengo ninguna afirmación sobre la calidad de los datos. Y con este método de recogida de datos tengo una distribución de Laplace estable para los incrementos.
Voy a notar especialmente - estable.
Si tomamos el tick puro de la Oferta y la Demanda, sus distribuciones por separado se asemejan a la de Laplace, pero la distribución (Demanda+Oferta)/2 se "desmorona" inmediatamente, es decir, el flujo de sólo ticks es inestable y no puede aplicarse.
Pero "adelgazar" el flujo de ticks para que, por ejemplo, las barras de minutos contengan el mismo número de ticks da una distribución estable de incrementos.
Algunos pueden gritar en falsete "¿Cuál es el consejo de este hombre? Ha ganado un -5% en tres meses de cotización".
Mi respuesta es que el hecho de que yo personalmente no haya aprendido todavía a ganar dinero con el movimiento de Laplace, no significa que otros no puedan hacerlo.
Se trata de la piedra angular: el método de recogida de datos para el análisis. Y creo que las barras de tiempo con el mismo número de ticks es la solución correcta.