La mejor solución para la entrada de un scalper - página 2
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Ahora estoy probando algunos enfoques nuevos para abrir una operación de scalper. Ahora se calculan varios filtros (podemos considerarlo una variante de MA) con diferentes duraciones en segundos.
He comprobado mediante experimentos que una entrada bastante exitosa se calcula como una diferencia entre las curvas de varios filtros que supera un determinado umbral. También añado el slew rate de la curva del filtro. Y luego probaré el doble filtrado, hacia delante y hacia atrás, ya que debería eliminar los retrasos. Aunque no está claro cuál será la precisión.
La señal de salida funciona según el mismo principio. ¿Alguien ha hecho algo así?
El uso de filtros implica un trabajo automatizado, no manual. Así que el concepto de "entrada exitosa" también se formaliza de alguna manera. Por favor, díganos, Alexey Grigoryevich, qué quiere decir con "aportación exitosa" en este hilo. ¿Cómo se comparan las diferentes entradas en términos de éxito?
Parece que se tiene en cuenta la "precisión de la entrada". ¿Qué es, cómo se calcula? Que aún no esté claro "cuál será esa precisión", ¿qué podría tener de malo?
El uso de filtros supone un trabajo automatizado, no manual. Así, también se formaliza de alguna manera el concepto de "entrada exitosa". Por favor, dígame, Alexey Grigoryevich, qué quiere decir con "aportación exitosa" en este hilo. ¿Cómo se comparan las diferentes entradas en términos de éxito?
Parece que también se tiene en cuenta la "precisión de entrada". ¿Qué es y cómo se calcula? Que todavía no esté claro "cuál será esa precisión", pero ¿qué puede haber de malo en ello?
Qué significa una entrada exitosa (o precisa): es cuando se detecta correctamente la dirección del movimiento del precio en un rango determinado. Puede elegir el límite de un canal de negociación como rango. Estoy utilizando un canalHodrick-Prescott ligeramente modificado.
¿Cómo se compara la rentabilidad? Muy sencillo, por la cantidad de beneficios en pips. Si el robot abrió una posición de compra y el precio bajó, significa que la entrada no tuvo éxito. Y viceversa.
Lo que se entiende por una entrada exitosa (o precisa) es cuando la dirección del movimiento del precio se determina correctamente dentro de un rango determinado. Puede optar por utilizar los límites de un canal de negociación como rango. Actualmente estoy utilizando uncanal Hodrick-Prescott ligeramente modificado
¿Cómo se compara la rentabilidad? Muy sencillo, por la cantidad de beneficios en pips. Si el robot abrió una posición de compra y el precio bajó, significa que la entrada no tuvo éxito. Y viceversa.
Debo admitir que no sé lo que es la "dirección del movimiento del precio en un rango determinado". Y este desconocimiento no desaparece aunque elija como rango "el límite de un canal de negociación". ¿Qué es?
Más que eso, no sé qué es "el precio bajó". No sé cómo medir este movimiento a la baja. Si desde el inicio en el punto K, el precio ha pasado K-1 K-2 K-1 K+1 K+2 K+1 K-1 K-2, no puedo saber si ha bajado. ¿Puedes?
En realidad, quería saber cómo se resuelven estas cuestiones en su sistema automatizado, donde se supone que todas estas incertidumbres de las representaciones cualitativas como "subió, luego se dobló hacia abajo" obtienen una medida cuantitativa. Al fin y al cabo, de alguna manera los resuelves, y el software tiene que reducir los criterios a números específicos. ¿O se trata de un saber hacer?
Debo confesar que no sé qué es "la dirección del movimiento del precio en un rango". Y esa ignorancia no va a ninguna parte, aunque "elija los límites de un canal de negociación como rango". ¿Qué es?
Más que eso, no sé qué es "el precio bajó". No sé cómo medir este movimiento a la baja. Si desde el inicio en el punto K, el precio ha pasado K-1 K-2 K-1 K+1 K+2 K+1 K-1 K-2, no puedo saber si ha bajado. ¿Puedes?
En realidad, quería saber cómo se resuelven estas cuestiones en su sistema automatizado, donde todas estas incertidumbres de las representaciones cualitativas como "subió, luego se inclinó hacia abajo" deben obtener una medida cuantitativa. Al fin y al cabo, de alguna manera los resuelves, y el software tiene que reducir los criterios a números específicos. ¿O se trata de un saber hacer?
Si filtra (aplana) los precios, la dirección será inmediatamente visible. Ver la imagen superior en el post #5. También escribí sobre la medida cuantitativa, cómo la defino ahora y qué método quiero comprobar.
Y sobre el canal HP, un par de fotos
Y sobre el canal HP, un par de fotos
y cuando el "canal" se despliega, lo hace al revés, o mejor no lo hace :-)
Todas las estrategias de canal funcionan bien en un canal estático. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo sabemos a tiempo que el canal es lo suficientemente estático como para aplicar la estrategia?
Y sobre el canal HP, un par de fotos
Estos son los gráficos correctos). A diferencia de .... no señalemos con el dedo)).
No voy a mostrar el mío, es casi lo mismo. y rápido también está presente. Pero los ajustes son diferentes. Y el propio canal es el límite.
Ahora estoy probando algunos enfoques nuevos para abrir una operación de scalper. Ahora se calculan varios filtros (podemos considerarlo una variante de MA) con diferentes duraciones en segundos.
He comprobado mediante experimentos que una entrada bastante exitosa se calcula como una diferencia entre las curvas de varios filtros que supera un determinado umbral. También añado el slew rate de la curva del filtro. Y luego probaré el doble filtrado, hacia adelante y hacia atrás, ya que debería eliminar los retrasos. Aunque no está claro cuál será la precisión.
La señal de salida funciona según el mismo principio. ¿Alguien lo ha hecho?
¡Hola!
Vas por buen camino,
¡Pronto tendremos un grial y mostraremos ese forex!
Vamos a por el grial)))
Ahora estoy probando algunos enfoques nuevos para abrir una operación de scalper. Ahora se calculan varios filtros (podemos considerarlo una variante de MA) con diferentes duraciones en segundos.
He comprobado mediante experimentos que una entrada bastante exitosa se calcula como una diferencia entre las curvas de varios filtros que supera un determinado umbral. También añado el slew rate de la curva del filtro. Y luego probaré el doble filtrado, hacia delante y hacia atrás, ya que debería eliminar los retrasos. Aunque no está claro cuál será la precisión.
La señal de salida funciona según el mismo principio. ¿Alguien lo ha hecho?
Si se trata de un scalper, definitivamente es un canal. El canal es estrecho y no habrá suficientes MAs y filtros para diferentes periodos. Los MA más rápidos facilitan la vida. Más rápido - no tiene sentido, y más lento - el retraso crece. Imho, en este caso debemos cambiar al análisis directo de RV, necesitamos los últimos minutos antes de la entrada. Más tics en la última etapa, digamos 1-2 min.
¡Hola!
Vas por buen camino,
¡Pronto tendremos un grial y mostraremos ese forex!
¡Danos el grial!)))
Oh sí, pero con una corrección: el grial no estará con nosotros, sino con Alexey y entonces las zonas erógenas de todas sus mujeres estarán en su bolso).