Un patrón. - página 3
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Hay un patrón genial:
Si se toma un gran volumen deslizante de muestras de ticks (por ejemplo, 10.000), la varianza media de dicho conjunto de datos deslizantes prácticamente = const.
Hay un patrón genial:
Si se toma un gran volumen deslizante de muestras de garrapatas (por ejemplo, 10.000), entonces la varianza media de dicho conjunto de datos deslizantes prácticamente = const.
10000? - ¿Por qué torturarse a sí mismo y al ordenador de esa manera? Y no sólo la muestra de garrapatas. En los minutos de muestreo, incluso 1000 son suficientes para ser aproximadamente constantes).
Hay un patrón genial:
Si se toma un gran volumen deslizante de muestras de ticks (por ejemplo, 10.000), la varianza media de dicho conjunto de datos deslizantes prácticamente = const.
lo he aprendido en 2011, eso es lo que me inspiró a empezar a escribir en mql.
He experimentado con este método. El más efectivo fue el MA obtenido por el producto de los ticks del euro y los ticks del oro - sospecho que acaba de coger la correlación con el filtro para suavizar las cotizaciones del servidor de trading de su empresa de corretaje
el método no es malo, lo único es que el % de desviación del tick MA para abrir la orden está cambiando, no a menudo, pero cuando va a cambiar no está claro
HH; la fórmula es simple: seleccionar la longitud de la matriz experimentalmente, tuve alrededor de doble tick[3000], cada nueva garrapata poner en su lugar tick[0], la matriz de pre-desplazamiento elemento por elemento a la derecha, a continuación, obtener la garrapata MA sumando los elementos de la matriz y dividiendo por el número total (3000) y el promedio resultante en comparación con la garrapata obtenida en relación %. El modelo funciona, el beneficio está en el diferencial
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También me acordé de un patrón, un poco confuso, pero el modelo de trabajo: el euro siempre hace un cierto número de puntos por día, antes era 300 puntos, ahora es alrededor de 200 puntos (en TF minuto, considere M5-M30), independientemente de la volatilidad, es decir, la suma de las rodillas zigzag intradía es siempre alrededor de la misma, por supuesto, no es precisa, pero los milagros no suceden - como ayer el total de la rodilla ZZ fue de 700 puntos, y mañana será de 100 puntos, y el día siguiente será de 800 puntos
10000? - ¿Por qué torturarse a sí mismo y a su ordenador de esa manera? Y no es sólo la garrapata. En minutos de muestreo y 1000 es suficiente para ser aproximadamente constante).
¿He entendido bien que estamos hablando de la constancia aproximada de la varianza de la serie deslizante de los índices de minutos de cierre durante un período de 16 horas y 40 minutos o más? ¿Exactamente las tarifas, no los incrementos?
La regularidad es algo fundamentalmente importante en la predicción de procesos para un comerciante...
Hayregularidad en los mercados, pero no le ayudará a ganar dinero. Los mercados se rigen por las condiciones, no por los acontecimientos.
Hay un patrón en los mercados, pero no le ayudará a ganar dinero. Los mercados se rigen por las condiciones, no por los acontecimientos.
Los acontecimientos también mueven los mercados y de qué manera. Recuerda las torres gemelas, el tsunami. ¿Quizás te refieres a los otros?
Y el patrón puede aparecer en diferentes formas y, analizando sus combinaciones, se pueden encontrar las condiciones ideales para entrar y salir del mercado.
¡¡Perfecto!!
Hay un patrón genial:
Si se toma un gran volumen deslizante de muestras de ticks (por ejemplo, 10.000), la varianza media de dicho conjunto de datos deslizantes prácticamente = const.
¿He entendido bien que estamos hablando de la constancia aproximada del intervalo de cierre para el periodo de 16 horas y 40 minutos y más? ¿Exactamente las tarifas, no los incrementos?
No se trata de cursos o incrementos. Es la varianza de las desviaciones de la línea de regresión. De un día para otro, la variación es prácticamente la misma.
Si se toma en intervalos cortos, la varianza naturalmente saltará mucho.
No se trata de cursos o incrementos. Es la varianza de las desviaciones de la línea de regresión. De un día para otro, la variación es prácticamente la misma.
Si se toma en intervalos cortos, la varianza naturalmente saltará mucho.
Es sólo en este chip volar en los foros (perder nuestro camino).
Porque no es así.
Por ejemplo, todo tipo de garches, armas, etc.
Basta con salirse del canal una vez y no volver para que se acabe la confianza.
Pero esa es la frase que estaba esperando en lugar de todo el hilo "de la teoría a la práctica"
Y sin embargo, el polluelo voló fuera......
¡Gracias amigo!
No se trata de cursos o incrementos. Es la varianza de las desviaciones de la línea de regresión. De un día para otro, la variación es prácticamente la misma.
Si tomas intervalos cortos, la varianza naturalmente saltará mucho.
¿Así que no lo cambias en un día, y luego en otros marcos más de 12H por ejemplo, ya no funciona?