Fin de semana por la noche - página 49

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

El promedio puede ser diferente:

• Por ejemplo, ahora - el parámetro "Sólo una posición" está puesto en"falso" (y es común, para el símbolo 0 y el símbolo 1) -> significa que puede haber varias posiciones. Así que puede haber algunas variantes (teniendo en cuenta que hay un parámetro"Cerrar opuesto") - cierre forzado de posiciones opuestas:

• varias posiciones del mismo tipo, abiertas de forma diferente: una más alta que la otra y otra más baja que la otra
• se pueden abrir varias posiciones de diferentes tipos una tras otra (el valor de"Cerrar enfrente" se establece en"falso")

• La construcción de volumen puede controlarse de la siguiente manera (son métodos nuevos, así que se puede discutir) :
• para acumular en incrementos y con una regla estricta: la siguiente posición puede abrirse"sólo por encima" o"sólo por debajo".
• sólo suben si hayuna "pérdida para una dirección" oun "beneficio para una dirección" (la dirección es COMPRA o VENTA en el símbolo, NO DOS símbolos)
• sólo aumenta si hay una"pérdidacombinadaen dos direcciones" o hay una"ganancia combinada en dos direcciones" (dirección - COMPRA o VENTA en el símbolo, NO DOS SIGNOS)

... Sus opciones

Bien, tenemos que decidir el concepto. O bien seguir abriendo operaciones en ambos pares simultáneamente y apuntar a las ganancias en ambos, o vincular ambos pares por correlación de pares, tratar ambos pares como uno solo, abrir posiciones multidireccionales en ambos pares, cubriendo así las grandes caídas sin rebotes (donde suele haber paradas dolorosas) y ganar dinero en la divergencia de pares.

Volodya, usted es el propietario y determina la tendencia, aceptar o no aceptar la oferta de desarrollo. Creo que el segundo escenario es prometedor, el primero parece una persecución de dos pájaros).

El promedio en sí es óptimo en mi opinión https://www.mql5.com/ru/code/20612

Que yo recuerde, uno de sus Asesores Expertos tiene una implementación similar.

En cuanto a la periodicidad, por ahora fijaré el paso. Eventualmente, cuando estemos listos, nos negaremos de esta cosa de madera y ofreceremos la variante de apertura de tratos, sugeriré la parada inteligente y tp. Pero ahora tenemos que decidir en principio, vamos a cubrir y mirar a la correlación de pares, o 2 liebres)) no está claro con la elección de los pares de acuerdo a qué criterios.

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
Bien, tenemos que decidir el concepto posterior. O puede seguir abriendo operaciones en ambos pares simultáneamente y obtener beneficios en ambos pares, o puede limitar ambos pares por las correlaciones de pares, considerar ambos pares como uno solo, abrir posiciones dirigidas de forma diferente en ambos pares, cubriendo así los grandes drawdowns sin rebotes (donde normalmente se tienen stops dolorosos) y obteniendo beneficios en las diferencias de pares.

Volodya, tú eres el propietario y tú determinas la tendencia, si aceptas o no la propuesta de desarrollo. En mi opinión, el segundo escenario es prometedor, el primero parece perseguir dos pájaros de un tiro).

En cuanto al promedio en sí, en mi opinión, la solución óptima es https://www.mql5.com/ru/code/20612.

Ahora no lo entiendo: ¿dices que es mejor a través de lacorrelación K de pares?

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Ahora no lo entiendo: ¿dices que es mejor a través deK la correlación de pares?

Debemos tener una razón por la que elegimos esta combinación de pares, una oferta de correlación K adecuada y abrir operaciones a un determinado valor K semanal y diario

[Vladimir Karputov]

De todos modos, no entiendo nada. Mientras estemos de pie.

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:
De todos modos, no entiendo nada. Mientras sigamos en pie.

Vladimir, en el primer post se ha escrito que las parejas se comportan de forma diferente. Sugerí la lógica de la evaluación de la selección de pares, a través de correlaciones K, di enlaces a los artículos anteriores. Es necesario implementar la correlación K para la semana en ambos pares y para el día. Si hay correlación positiva para el día y correlación positiva para la semana, abrimos operaciones opuestas y nos cubrimos, si hay correlación negativa, abrimos operaciones unidireccionales porque los pares divergen cuando hay correlación negativa

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
Vladimir, en el primer post se ha escrito que las parejas se comportan de forma diferente. Sugerí la lógica de evaluar la elección de los pares, a través de la correlación K, di enlaces a los artículos anteriores. Es necesario implementar la correlación K para la semana en ambos pares y para el día. Si hay correlación positiva para el día y correlación positiva para la semana, abrimos operaciones opuestas y nos cubrimos, si hay correlación negativa, abrimos operaciones unidireccionales porque los pares divergen cuando hay correlación negativa

Lo leeré en mi tiempo libre (https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223 )

[Valentin Petukhov]

Promedio para cada par por separado, con el total de tp en beneficio de ambos pares.

Si implementamos el tp de cada par por separado, entonces deberíamos poner casillas de verificación en los ajustes, para que sea posible elegir los modos de tp durante la prueba, el primero, el segundo o ambos. Creo que el modo principal es tp en beneficio de ambos pares, como en la idea inicial.

Variante de promediar. Aumentarlo por separado para ambos pares, si el precio se ha movido en la dirección equivocada para uno o ambos pares. Abrimos órdenes adicionales siguiendo la misma señal pero especificando el paso mínimo en el que la condición de apertura empieza a funcionar, es decir, si establecemos un paso de 250 puntos, significa que la nueva orden no se abrirá antes de 250 puntos de la actual y entonces se abre según nuestra señal.

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Dos_Símbolos_iRSI_EA. 1.003 Se ha añadido el parámetro"Posiciones máximas" para cada símbolo.

Poner la última versión en el proyecto

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:

Poner la última versión en el proyecto

La versión 1.003 se publicó inmediatamente y lleva mucho tiempo en los proyectos:

[Valentin Petukhov]

¿Estoy en lo cierto al suponer que se ha completado lo siguiente?

1. El asesor Executed\An en cada par se ejecuta por separado y se intercambian sobre el estado de la transacción a través devariables globales.

2. Hecho/Si ambos pares tienen ganancias, entonces las toman independientemente.

(Comentario. El problema no está bien configurado. Entonces, ¿por qué intercambiar los datos comerciales, si los tp se toman por separado? Debería ser una condición, que si ambos pares tienen beneficios, entonces se cierran todas las posiciones, y se toma tp).

3. No se cumple. \Si sólo uno de ellos es rentable, en el momento en que ambos alcanzan el punto de equilibrio, ambos cierran las posiciones.

(Comentario. No es razonable, teniendo en cuenta la aplicación del promedio en ambos pares. Según los resultados de la media debería haber un tp total para ambos pares)

4. Ejecutado. Paradas para cada par por separado. \Cuando no hay beneficios, hay paradas por si acaso. Este punto debe ser resuelto.

(Comentario. No es correcto, ya que los beneficios se calculan utilizando ambos pares simultáneamente, respectivamente el stop debería calcularse utilizando las pérdidas de ambos pares simultáneamente, es decir, 2 pares - es una cesta y tp y sl para ella)