Optimizar un EA y obtener el mejor de los optimizados. - página 31
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Los CTs agotados necesitan una reoptimización en este momento:
Pondré el último CADCHF ChnTrendRTS para optimizar - para que CADCHF tenga un conjunto completo de TS.
Y la cuestión de la elección sigue siendo muy relevante.
¿Se han definidolos criterios de selección? ¿Qué son?
¡Si tienes las contraseñas de las inversiones tanto de las cuentas demo como de las reales, Alexey ! Echa un vistazo.
¿El resultado en toda la liga? Por supuesto que es negativo, porque los periodos de pérdidas de cualquier TS son más largos que los de ganancias, y todas las TS trabajan allí, independientemente de sus resultados.
El resultado de los mejores que he elegido ? Ligeramente positivo. Creo que si todo sigue así, abriré una señal en una semana.
Creo que no soy sólo yo quien está interesado en esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta tu mentalidad que leo en los posts...
Espero que haya una señal, para que el resultado de esta actividad se pueda ver inmediatamente.
Y la cuestión de la elección sigue siendo muy relevante.
He trabajado mucho con sistemas de contra-tendencia, ahí automatizo la selección.
Si el indicador principal para los sistemas de tendencia contraria o planos es el factor de recuperación, para los demás sistemas (en los que no hay riesgo de sobrepromedio) el indicador más importante es la rentabilidad. También estoy mirando Ksharp - en general da una buena muestra.
CADCHF ChnFlatSP
Se tiene en cuenta.
33 códigos de registro.
¿Se han definidolos criterios de selección? ¿Qué son?
No hay criterios. Ese es también el problema.
Ahora se ha encontrado un algoritmo para evaluar la calidad del comercio y se ha aceptado su uso. Creo que es bastante adecuado.
Pero tomemos dos ST con parámetros de calidad similares. Supongamos AUDCHF EMAFlatRTS y AUDCAD EMATrendSP.
Ambos han realizado 15 operaciones en Demo. Y ambos mostraron resultados similares, calidad 130%, saldo $10.
Pero sospecho que su capacidad de recuperación será radicalmente diferente.
El problema está exactamente en la palabra "sospechoso". La elección entre estos TSs es completamente intuitiva para mí ahora, y no me gusta.
Aquí, digamos que otra ST en el real ha muerto. Tengo que reemplazarlo. Lo mejor de la demo estos dos TS. ¿Cuál elegir y por qué?
Y lo que se refiere a los sistemas de tendencia o planos - aquí es un poco más complicado, si para el sistema de contrendencia el indicador más importante es el factor de recuperación, entonces para otros sistemas (donde no hay riesgo de sobrepaso) el indicador más importante es la rentabilidad. Y miro Ksharp - en general da una buena muestra.
Tanto el factor de recuperación como la rentabilidad se tienen en cuenta en el "índice de calidad". Y, por supuesto, si la calidad de los sistemas es diferente, se utilizará el que tenga mejor calidad comercial. Pero tengo tantos sistemas, que incluso los mejores, que han estado trabajando en la demostración durante algún tiempo y tienen buenos resultados, tienen sistemas significativamente diferentes. Así que la cuestión es elegir entre estos sistemas, que muestran aproximadamente la misma calidad, pero que se basan en algoritmos completamente diferentes y trabajan con símbolos distintos.
Apuesto por mi sobreoptimización:
Otra TC para la optimización:
El factor de recuperación y la rentabilidad se tienen en cuenta en el "indicador de calidad". Y, por supuesto, si la calidad de los sistemas es diferente, entrará en el negocio el de mayor calidad comercial. Pero tengo tantos sistemas, que incluso entre los mejores, que han estado trabajando en la demostración durante algún tiempo y muestran buenos resultados, los sistemas son esencialmente diferentes. Así que la cuestión es elegir entre estos sistemas, que muestran aproximadamente la misma calidad, pero que se basan en algoritmos completamente diferentes y trabajan con símbolos distintos.
Entonces deberíamos dividir los lotes entre ellos, y dejarlos a todos para comerciar.
No hay criterios. Ese es el problema.
Ahora se ha encontrado un algoritmo para evaluar la calidad del comercio y se ha adoptado para su uso. En mi opinión, es bastante adecuado.
Pero tomemos dos ST con parámetros de calidad similares. Supongamos AUDCHF EMAFlatRTS y AUDCAD EMATrendSP.
Ambos han realizado 15 operaciones en Demo. Ambos mostraron resultados similares, calidad 130%, saldo $10.
Pero sospecho que su capacidad de recuperación será radicalmente diferente.
El problema está exactamente en la palabra "sospechoso". Mi elección entre estos CTs es ahora completamente intuitiva, y no me gusta.
Aquí, digamos que otra ST en el real ha muerto. Debemos sustituirlo. Lo mejor en la demo estos dos TS. ¿Cuál elegir y por qué?
Así que necesitamos introducir una medida de esta misma resiliencia que (para empezar) se aproxime al menos a lo que la intuición selecciona.