Las paradas son el camino a seguir. - página 11
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La eficacia de las paradas está estrictamente relacionada con la precisión de la entrada. Si la precisión de la entrada es baja, las paradas no salvarán, y por el contrario acelerarán las pérdidas. Los CT con poca precisión de entrada sin stops pueden no caer en picado durante mucho tiempo (por ejemplo, en una tendencia lateral con una ligera pendiente). Si a tal tornillo TS se detiene, la extracción vendrá antes. Pero si las paradas de TS son pequeñas y se activan raramente, significa que la precisión de la entrada es muy buena. Esto es lo que debemos procurar.
Ooh. Ni siquiera presté atención a ese tipo de correlación, y debería haberlo hecho. Y estaba en la superficie, no se veía. Muy bien. Desde ese punto de vista tiene sentido pensar dónde no puedes poner paradas, o ponerlas lejos, y dónde sólo puedes poner paradas cortas, y yo siempre tengo esos lugares. Buen punto.
Las paradas son el camino del éxito.
Sin topes de protección, las operaciones están condenadas al fracaso. La mayoría de los actores de los mercados financieros lo saben.
La optimización de las órdenes de parada me ronda la cabeza desde hace muchos años. Creo que no soy el único.
Quiero escuchar la opinión de los comerciantes experimentados y programadores en este campo, para que usted entienda lo que).
La optimización del tamaño del "stop" sólo es posible en el caso de la compra de un Stop :). En todos los demás casos, cualquier "stop" aumenta la tasa de "pérdida" del depósito. Además, la velocidad de "vaciado" tiene una relación no lineal.
La serie temporal de un instrumento financiero (o, para ser más precisos, de un activo financiero) es un sistema de negociación. Por lo tanto, en cualquier caso, incluso una pérdida única del depósito en una sola operación es, en este caso, el cierre de una posición abierta por un "stop"). Entonces, por analogía, no estrictamente, por supuesto, la apertura de una posición al precio de apertura y el cierre al precio de cierre puede presentarse como una TS. Se podría decir que es un clásico. Los precios especificados pueden compararse con casi cualquier TS inventada por un comerciante. De nuevo, esto no es muy estricto, por supuesto. Pero como hecho, creo que es aceptable. La optimización del TS obtenido muestra claramente que el STOP, en su interpretación clásica, es una estupidez:). ¿Por qué? :) Allí, optimizamos el TS con el valor de "stop" igual a cero. Sacamos una conclusión basada en la comprobación de "muchas" series temporales de activos financieros. ¿Cuál es la conclusión? :)
Y sin embargo, "de año en año, de siglo en siglo", se cree que limitar y optimizar el valor de las pérdidas colocando, en lugar de comprar, STOP, es algo bueno. :)
La optimización del valor del stop sólo es posible en el caso de la compra de un Stop :). En todos los demás casos, cualquier stop aumenta la velocidad de "vaciado" del depósito. Además, la tasa de "drenaje" tiene una dependencia no lineal.
La serie temporal de un instrumento financiero (o, para ser más precisos, de un activo financiero) es un sistema de negociación. Por lo tanto, en cualquier caso, incluso una pérdida única del depósito en una sola operación es, en este caso, el cierre de una posición abierta por un "stop"). Entonces, por analogía, no estrictamente, por supuesto, la apertura de una posición al precio de apertura y el cierre al precio de cierre puede presentarse como una TS. Se podría decir que es un clásico. Los precios especificados pueden compararse con casi cualquier TS inventada por un comerciante. De nuevo, esto no es muy estricto, por supuesto. Pero como hecho, creo que es aceptable. La optimización del TS obtenido muestra claramente que el STOP, en su interpretación clásica, es una estupidez:). ¿Por qué? :) Allí, optimizamos el TS con el valor de "stop" igual a cero. Sacamos una conclusión basada en la comprobación de "muchas" series temporales de activos financieros. ¿Cuál es la conclusión? :)
Y sin embargo, "de año en año, de siglo en siglo", se cree que limitar y optimizar el valor de las pérdidas colocando, en lugar de comprar, STOP, es algo bueno. :)
Coloco paradas puramente por fuerza mayor, como fallo de comunicación, electricidad, oscilación catastrófica del precio, como una vez con el franco. Pero por lo demás, cierro según el algoritmo.
Pongo topes por pura fuerza mayor, como un apagón, un corte de luz o una subida de precios catastrófica como la del franco en su día. Si no, cierro según el algoritmo.
Así estamos todos, al menos hasta que nos demos cuenta o encontremos otro modelo de series temporales con el que operar. :)
La optimización del valor del stop sólo es posible en el caso de la compra de un Stop :). En todos los demás casos, cualquier stop aumenta la velocidad de "vaciado" del depósito. Además, la tasa de "drenaje" tiene una dependencia no lineal.
La serie temporal de un instrumento financiero (o, para ser más precisos, de un activo financiero) es un sistema de negociación. Por lo tanto, en cualquier caso, incluso una pérdida única del depósito en una sola operación es, en este caso, el cierre de una posición abierta por un "stop"). Entonces, por analogía, no estrictamente, por supuesto, la apertura de una posición al precio de apertura y el cierre al precio de cierre puede presentarse como una TS. Se podría decir que es un clásico. Los precios especificados pueden compararse con casi cualquier TS inventada por un comerciante. De nuevo, esto no es muy estricto, por supuesto. Pero como hecho, creo que es aceptable. La optimización del TS obtenido muestra claramente que el STOP, en su interpretación clásica, es una estupidez:). ¿Por qué? :) Allí, optimizamos el TS con el valor de "stop" igual a cero. Sacamos una conclusión basada en la comprobación de "muchas" series temporales de activos financieros. ¿Cuál es la conclusión? :)
Y sin embargo, "de año en año, de siglo en siglo", se cree que limitar y optimizar el valor de las pérdidas colocando, en lugar de comprar, STOP, es algo bueno. :)
Si está seguro de la calidad de sus entradas, puede esperar "por si acaso" y no colocar paradas, pero tarde o temprano esto dará lugar a un cisne negro.
Los mejores resultados se consiguen utilizando entradas fiables con paradas cortas. Por supuesto, mucho depende del momento del mercado, la volatilidad del mercado, etc. Creo que las paradas son necesarias. Mi porcentaje de entradas correctas es insuficiente para no utilizarlas en absoluto. Considero que bloquear posiciones no rentables es una pérdida de tiempo. Las paradas son mejores.
Estoy de acuerdo con Alexey en que lafuerza mayor no se puede anular.
Las paradas son el camino del éxito.
Sin topes de protección, las operaciones están condenadas al fracaso. La mayoría de los actores de los mercados financieros lo saben.
...Y es la mayoría la que está perdiendo con seguridad. Antes me preguntaba cómo sería operar sin stops.
Las paradas son el camino del éxito.
Sin topes de protección, las operaciones están condenadas al fracaso. La mayoría de los actores de los mercados financieros lo saben.
La optimización de las órdenes de parada me ronda la cabeza desde hace muchos años. Creo que no soy el único.
Quiero escuchar la opinión de comerciantes y programadores experimentados en este campo, seguro).
Por ejemplo, puedo calcular las estadísticas de los topes: si el precio alcanza el 70% del tope y se acerca a él, ¿en qué porcentaje de operaciones se cerrará con pérdidas? Y puede resultar que la mayoría de esas operaciones realmente se cierren con pérdidas, por lo que se puede reducir el tope de pérdidas con seguridad, en un gran número de operaciones se ahorrará un par de puntos porcentuales del depósito