Indicador de correlación. - página 2
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Una estrategia muy popular: operar con pares con correlación inversa para cubrir el riesgo.
Pero eso es una tontería.
pero es una estupidez.
¿Qué tiene de estúpido?
¿Cuál es la estupidez en esto?
Falta de lógica y conocimiento
Pero eso es una tontería.
en una falta de lógica y conocimiento
¿No encuentras la lógica?
¿O no puede vivir de ello?
Supongamos que el EURUSD y el USDCAD tienen una correlación negativa en algún intervalo de tiempo. Al mismo tiempo, obtenemos señales de venta para ambos pares. En este caso, si tenemos pérdidas en un par, obtendremos beneficios en el otro par al mismo tiempo. En algún momento, la situación del mercado cambia. Cerramos una posición con beneficio, mientras la otra está abierta. Volvemos a abrir el segundo par, pero esta vez es una posición de compra. Esa posición que estaba en rojo, poco a poco se convierte en beneficio, también la cerramos. Así se obtiene la ecualización. Si disponemos de 6-8 instrumentos de cobertura de este tipo, obtendremos una buena cartera optimizada en términos de riesgo y rentabilidad.
Obtenemos un sinsentido tanto con la primera variante como al aumentar el número de pares obtenemos un sinsentido multidimensional
¿No encuentras la lógica?
¿O no se puede ganar dinero con ello?
¿cuál es exactamente la pregunta?
Digamos que el EURUSD y el USDCAD tienen una correlación negativa en algún intervalo de tiempo. En este caso obtenemos señales de venta para ambos pares. En este caso, si tenemos pérdidas en un par, obtendremos beneficios en el otro par al mismo tiempo. En algún momento, la situación del mercado cambia. Cerramos una posición con beneficio, mientras la otra está abierta. Volvemos a abrir el segundo par, pero esta vez es una posición de compra. Esa posición que estaba en rojo, poco a poco se convierte en beneficio, también la cerramos. Así se obtiene la ecualización. Si disponemos de 6-8 instrumentos de cobertura de este tipo, obtendremos una buena cartera optimizada en términos de riesgo y rentabilidad.
No es así.
¿cuál es exactamente la pregunta?
¿No ves la lógica de la correlación?
¿No ves la lógica de la correlación?
Sólo para procesos fundamentalmente dependientes, por ejemplo, índices europeos como el DAX frente al FTSE y algunos otros. Y no hace falta la correlación porque ya está claro que tiende a 1.
No lo veo en forex ya que son dependencias aleatorias que cambian al azar