¿Sabes cómo hacer canales? - página 11
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Es decir, se trata de minimizar el tiempo de relajación de los cambios de los parámetros del modelo. + depósito no debe sufrir durante este tiempo, por lo que(Maxim Dmitrievsky) cambiar (deversifier) estrategias.
No es así como lo entiendo: si el modelo es estable, entonces definitivamente volverá a desviarse. Y esto es una propiedad del modelo y no depende del mercado - es como un muñeco desenrollable: puedes sobrevivir a un drawdown. Hay características cuantitativas y se conocen al diseñar el modelo. Se expresa como la suma de los coeficientes del modelo. Si es más de 1, no es estable, y cuanto menos de 1, más rápido vuelve después de una desviación de choque (noticia).
Por lo tanto, la estrategia debe sentarse el tiempo de relajación del modelo, es decir, la reducción, mientras los parámetros del modelo están caminando, no debe exceder los límites de MM dados.
se confunde con la varianza cero, o simplemente con una constante
y de hecho el ejemplo del triángulo es un ejemplo de comparación de la misma serie temporal consigo mismaCalculo una densidad de probabilidad móvil y establezco el nivel de probabilidad -digamos 0,9- y construyo una banda en la que el precio alcanza esa probabilidad, que es el canal.
Sí, se me olvidó especificar, estaba construyendo esas distribuciones móviles de probabilidad como no distribuidas(las medias móviles que construyen por 2n+1 puntos se retrasan n puntos, lo mismo ocurre con las distribuciones, por supuesto), para lo cual basta con usar el
GARCH pronosticó una serie de puntos y creó un modelo de distribución no degenerada en la parte final de la historia (que es importante), teniendo en cuenta los estadísticos adicionales proporcionados por ellos. Pregunta a SanSanych(SanSanych Fomenko): "¿Este enfoque será más correcto para los saltos o también fracasará?"
Sí, se me olvidó especificar, que he hecho estas distribuciones móviles de probabilidad como no distribuidas(los promedios móviles de 2n+1 puntos se retrasan por n puntos, lo mismo, por supuesto, es cierto para las distribuciones), para lo cual sólo por el modelo GARCH predije algunos puntos, creando un modelo de distribución no distribuida en la parte final de la historia (que es importante), teniendo en cuenta las estadísticas adicionales, ya dado por ellos. Pregunta a SanSanych: "¿Este enfoque será más correcto para los saltos o también fracasará?
No puedo evaluar su método y dar una respuesta.
Usted está tratando de considerar una idea, de las que hay innumerables en el mercado, pero como una abrumadora cantidad de autores de ideas, no se hace la pregunta: ¿en qué se basará lo que ve en los datos históricos para repetirse en el futuro? O más exactamente: ¿tiene su idea capacidad de predicción?
Los autores de GARCH no llegaron a este modelo de forma inmediata, y por cierto, en una agria lucha con los ideólogos del mercado eficiente, que entendían como estacionario.
Sabemos por la estadística que los procesos estacionarios pueden predecirse, pero los no estacionarios se predicen muy mal. Este es precisamente el problema. La no estacionariedad ha hecho que montañas inútiles de matemáticas sean extremadamente eficaces en otros ámbitos.
Ideología GARCH:
¿Su idea va por ahí?
No puedo evaluar su método y dar una respuesta.
Usted está tratando de considerar una idea, de las que hay innumerables en el mercado, pero como la gran mayoría de los autores de ideas, no se hace la pregunta: ¿en qué se basa lo que se ve en los datos históricos para repetirse en el futuro? O más exactamente: ¿tiene su idea capacidad de predicción?
Los autores de GARCH no llegaron a este modelo de forma inmediata, y por cierto, en una agria lucha con los ideólogos del mercado eficiente, que entendían como estacionario.
Sabemos por la estadística que los procesos estacionarios pueden predecirse, pero los no estacionarios se predicen muy mal. Este es precisamente el problema. La no estacionariedad ha hecho que montañas inútiles de matemáticas sean extremadamente eficaces en otros ámbitos.
Ideología GARCH:
¿Su idea va por ahí?
Tengo un gráfico presentado como un metro plegable, y cada rodilla simplifica individualmente el análisis de todo el metro. Todo es complicado en su simplicidad.
Gracias. Hay mucho que pensar. Fue un honor recibir sus consejos. ¡Felices fiestas!
Eso es exactamente así. Llevo dos meses hablando de ello en mi hilo sobre cómo hacerlo. Y algunos de los más sofisticados no tienen ni idea de cómo hacerlo. No tienen ni idea, por decirlo simplemente. Ya deberían estar jugando al dominó :))))
Vaya, ¡es una foto de un búho!