Ampliación de la gama de plazos estándar hacia períodos más altos
sus imágenes muestran rangos de tiempo (desde y hasta), no grandes velas TF.
ps. algo parecido en la primera captura de pantalla, pero ¿cómo puede haber 8 trimestres en un año?sus imágenes muestran rangos de tiempo (desde y hasta), no grandes velas TF.
ps. algo parecido en la primera captura de pantalla, pero ¿cómo puede haber 8 trimestres en un año?Estoy de acuerdo sobre la segunda y tercera capturas de pantalla: es el rango allí, no cada "barra" (de hecho vemos una sección de una línea rota) de 1 año. Así que malinterpretaron el significado del valor TF, o deliberadamente no buscaron ajustarse a esa idea. Pero ese no es el punto, sino el hecho de que hay una regla extendida.
Los 8 trimestres no están en un año, sino en dos - mira más de cerca el rango de fechas. El primer trimestre es de 3 meses, 4 trimestres en un año, 8 trimestres en 2.
- ru.investing.com
Estrategia de trading "Una oportunidad en la vida" - Pinbar desde el nivel en el marco temporal Y5
Creo que sólo se necesitan plazos más elevados para analizar la selección de instrumentos, teniendo en cuenta la estacionalidad/ciclicidad. Y normalmente estas cosas no se hacen en el terminal (o usando indicadores escritos).
Si se descarga ese historial de precios más altos con todos los ticks de todos los tiempos, no tendrá suficientes discos duros.
Si descargamos ese historial de precios más altos con todos los ticks durante todo el tiempo, no tendremos suficientes discos duros.
Se trata de una visión demasiado simplista y aproximada del mercado desde el apogeo del Y5. ¿Por qué es el único a la vez? ¿Es para los inversores a largo plazo que hacen una operación única en la vida? ¿Y quién te impide también hacer pips y/o ser un inversor a medio plazo? El propietario es el jefe.
Permítanme alegrarme: los ticks empezaron a almacenarse en el historial electrónico desde 1999, antes no se tenían en cuenta ni los ticks, ni los minutos, ni las horas - sólo D1 como mínimo de barra. Por tanto, no se espera una adición de datos fuerte y en forma de avalancha.
La necesidad de ampliar la gama de TFs es un futuro inevitable, que ya ha llegado. Y con ello llega la era de las unidades multiterrabyte. Por cierto, ¿sabéis que se forman los datos históricos de diferentes TFs de un mismo instrumento y cómo se almacenan en MT5? No he profundizado en ello, pero en mi opinión el historial de garrapatas es el mismo para todos los TF. Si se añaden TFs más altos no se añaden ticks, se añaden tan lentamente como antes durante la siguiente sesión de negociación, día a día, segundo a segundo debido a la entrada de nuevas cotizaciones comerciales, no de otra manera. Y entonces, la unidad histórica mínima almacenada en disco es M1, no un tick, aunque puedo estar equivocado, porque en el Probador de Estrategias se pueden ejecutar programas MQL sobre el historial en ticks. Y por cierto, parece que lo entiendes mejor que yo, así que mi pregunta es: ¿qué muestran tus cálculos en términos de espacio ocupado por el historial de ticks para Y5?
Usted parece entender esto mejor que yo, así que mi pregunta es: ¿qué muestran sus cálculos en términos de espacio de historia de garrapatas para Y5?
Tengo 10 GB de cotizaciones cuando encendí el tablero de mandos, rastreando desde M1 hasta D1. Luego cambié de corredor y obtuve otros 10Gb. Así que multiplíquese por el número de corredores y terminales.
No estoy discutiendo contigo. Si quieres funcionalidad, escribe todas las ventajas. Cuando otros pregunten, tal vez añadan. En la práctica, veo que a menudo se ignoran los deseos de una persona que no resuenan con otras.
Gracias por crear una buena oportunidad para demostrar lo contrario a todos los que todavía están a su favor y no entienden los beneficios de la ampliación de la línea, que es visible no en los niveles anuales en forma de "La única oportunidad en la vida", pero en el medio plazo con un montón de oportunidades dentro de unos pocos días, si no días, al menos semanas - y esto es suficiente para una enorme capa de comerciantes a medio plazo y especialmente a largo plazo, de los cuales supongo que un poco menos, pero sin embargo.
He aquí una ilustración de los hipermercados (presumiblemente de TFs multimensuales y anuales). Construido, por supuesto, manualmente, el indicador no construye esto ahora. Se muestra desde la altura de MN. Se muestra todo el historial del par de divisas. Por la frecuencia de los fractales podemos ver que según el máximo ТF este es el máximo para ellos, no serán más anchos, pero las líneas de conexión de Fibo TimeZones son evidentemente más anchas que los fractales más cercanos:
Estos son los resultados ilustrativos en un marco temporal más pequeño H12. Las rupturas a medio plazo justo en las líneas verticales de los Fibo TimeZones son claramente visibles aquí; el gran público está chillando en éxtasis:
![NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[1]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpl1h.png "NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[1]")
![NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[2]](https://c.mql5.com/3/375/NZDUSD_H12_FiboTZ_HyperMarkUpa2l.png "NZDUSD H12 Fibo TimeZones HyperMarkUp[2]")
¿Qué te parece, Elon Musk? No se metan con la exactitud de las rupturas, los mercados son aproximados, pero no somos unos pringados y no vamos a ir al mercado con un apalancamiento de 1:1000 con el lote máximo, sino que también vamos a mirar y analizar los TFs más jóvenes. Y nadie ha cancelado SL.
Por cierto, el mismo efecto en otras herramientas de gráficos TA.
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Estoy de acuerdo sobre la segunda y tercera capturas de pantalla: es el rango allí, no cada "barra" (de hecho vemos una sección de una línea rota) a 1 año. Así que malinterpretaron el significado de la TF, o deliberadamente no buscaron ajustarse a esa idea. Pero ese no es el punto, sino el hecho de que hay una regla extendida.
Los 8 trimestres no están en un año, sino en dos - mira más de cerca el rango de fechas. El primer trimestre es de 3 meses, 4 trimestres en un año, 8 trimestres en 2.
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¡Queridos MetaQuotes!
¡La necesidad de TFs más altos en Metatrader y MQL se ha hecho esperar!
¿Hay planes para aumentar el rango de periodos más allá deMN? En MT5 el botón TF superior está firmado comoMN, mientras que en MQL5 el periodo superior es PERIOD_MN1, es decir, con un índice. Esta es una pista muy prometedora. Es una promesa para el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuándo veremos los adicionales y tan necesarios TFs más altos? Más vale tarde que nunca, pero mejor ahora que tarde. Me gustaría vivir para verlo.
Para MT4 existen conversores para periodos no estándar:https://www.mql5.com/ru/code/7936 yhttps://www.mql5.com/ru/code/7935, pero para MT5 no he encontrado nada similar. Hace años conseguí convertir barras en algo más que MN con este script, pero tal truco falló el otro día (quizás mis manos se torcieron), aunque todo se hizo según las instrucciones. Y no estoy escribiendo para una MT4 anticuada por una cuestión de principios... Además, MetaQuotes ha creado MT5 y MQL5 y ha promocionado esta nueva plataforma esperando que los antiguos programadores la utilicen, y los novatos empiecen a usarla enseguida.
Sí, pueden hacer varios trucos y escribir muletillas para simular TFs de orden superior inexistentes. Pero, ¿qué programador de MQL5(no los desarrolladores de MetaQuotes) cree que es tarea de cada uno escribir su propia muleta o buscar y añadir alguna muleta ajena? Estoy seguro de que para MetaQuotes no será un problema tecnológico añadirW2,MN2, MN3, MN4, MN6, Y1, Y2, Y5, pero sí ideológico. El problema será algo así como: "¿Dónde podemos introducir una línea tan larga de MF? La gente no vive tanto, ¡es suficiente para la vida de un comerciante! ¡Pero lo hacen! Y resultó que no es suficiente.
No soy ambicioso: el trabajo en los plazos existentes a veces me recuerda a un alboroto de ratón, incluso, por extraño que parezca, en MN1. No estoy usando palabras rebuscadas ni incurriendo en hipérboles; de lo contrario, no necesitaría ver lo que ocurre en los TF superiores.
Ejemplos de interfaces comerciales de terceros:
https://www.moex.com/ru/issue/EURUSD000TOM/CETS:
https://ru.investing.com/?ref=www:
https://quote.rbc.ru/ticker/59111:
y así sucesivamente...
Es terriblemente malo ser gatitos ciegos, no ver ni entender lo que pasa en los mercados a nivel más global. Sucede que el indicador de un período aparentemente grande no sólo puede señalar el inicio de una fractura prolongada y una nueva tendencia multimensual o incluso multianual (que se mantendrá plana en el pico durante mucho tiempo y permitirá una gran cantidad de beneficios en un TF menor), sino que dará una señal tanto estratégica como táctica para el futuro cercano ahora mismo (especialmente para entrar en posiciones cortas, conocidas por su transitoriedad, pero que no descartan una alta volatilidad). Ser consciente de la gran señal no permitirá cometer errores en los marcos temporales más pequeños, lo contrario no funciona, pero en general,¡la conciencia es necesaria en todos los niveles! ¿Por qué la gran mayoría de los robots de trading fracasan tarde o temprano, aunque no hayan sido escritos por aficionados? Todo porque no ven el nivel superior y en algún momento llega un periodo de inevitable y doloroso dumping. Y los TFs senior deberían ser y estar diseñados para todo el ciclo de vida de un trader si realmente quiere dedicar toda su vida al trading rentable o escribir un robot de éxito que le proporcione toda una vida de trading. Incluso si un robot de este tipo empieza a fallar, no lo hará en un par o tres de años, sino mucho más allá del obituario.
Por ejemplo, personalmente, de vez en cuando me pierdo incluso el marcado técnico más antiguo por el indicadorhttps://www.mql5.com/ru/code/34280 y tengo que lidiar con horas de re-mapeo manual de los TFs globales imaginarios a la vieja usanza. Sí, podemos decir que, al estar cerca del global, no tendremos que volver a marcar el gráfico con frecuencia. Esto es cierto, pero. Se trata de una sola herramienta (símbolo). Si son dos, el tiempo y el esfuerzo se duplican. Si un operador trabaja con varias divisas, esto es un problema grave. El objetivo del indicador de marcas, y de cualquier indicador de este tipo en general, es la automatización del trabajo manual. Y aunque el efecto es sólo parcial, es un insulto para el trabajo semieficiente del programador. Y nosotros, los programadores, tenemos que trabajar mucho más para inventar la siguiente muletilla, queMetaQuotes para añadir unos cuantos TFs adicionales según el esquema ya conocido y bien establecido.
Me gustaría encontrar el mayor número posible de aliados en este hilo, para no acabar con otro "ten conciencia, sólo tú necesitas esto". Si fuera sólo para mí, no habría publicado el indicador en CodeBase o Market. He tenido unas cincuenta descargas en seis meses. La valoración media es de 4. Si encuentras más, difícilmente encontrarás más de 4,5. Así que hay demanda. Y no es el único, hay muchos otros indicadores libres que carecen de TFs superiores. Por ejemplo, los indicadores de líneas Pivotes, Soportes, Resistencias (hay más de un tipo: CLASSIC, FIBONACCI, DEMARK, CAMARILLA, WOODIES): https://www.mql5.com/ru/code/102.
Por supuesto, también hay indicadores incorporados tan agradables como los indicadores de tendencia, que muestran la dirección del mercado a largo plazo bastante bien y con los que los osciladores no pueden hacer frente, pero en una situación global también necesitan algo en lo que confiar, de lo contrario se producirán las mismas peleas de ratones de siempre, los gatitos ciegos, los errores anteriores y un número irrazonablemente alto de operaciones perdedoras, y no frecuentes potencialmente rentables.
Una simple justificación aritmética de la necesidad de ampliar el rango de los TFs hasta Y5: por ejemplo, se han acumulado más de 600 barras en el EUR/USD desde 1971 en MN- son 600/12/5=10 barras enY5, que ya es suficiente para el cálculo de la mayoría de los indicadores. Por ejemplo, para el indicador Fractales necesitamos al menos 5 barras, pero hay el doble. Mi dibujo técnico se basa precisamente en el indicador Fractals.
La justificación programática y algorítmica: debo decir de una vez, que no me asustan las muletas por principio, si tengo que escribir, lo haré. Pero. Categórica y fundamentalmente en contra de las muletas-bicicleta, duplicando los medios ya disponibles para la consecución del resultado ante cualquier pequeño malentendido. Creo que la ideología y la filosofía de la programación es escribir funciones excepcionales que no se repitan, y no duplicar lo mismo de diferentes maneras dentro del mismo proyecto. ¿Y qué sugieren los creadores de MQL que hagamos? Para conectar indicadores estándar listos para usar a la iFractals a través de los atractivos y engañososiCustom() eIndicatorCreate() - ¡queridos programadores, lo hemos hecho por vosotros! Honré a los desarrolladores al incluir su indicador, para que sus esfuerzos no fueran desperdiciados, y terminé con las limitaciones de los TFs. ¿Qué debo hacer? Escribir una muletilla duplicada para conseguir el mismo resultado, pero de forma diferente. ¿Por qué? ¿Por qué dar a un pescador un medio perro? En mql5.com nadie pide peces, vienen aquí a por cañas de pescar, pero también resultan ser bastante cortas. De ahí la conclusión: o bien conectar módulos listos con restricciones y escribir muletas similares en el resultado pero diferentes en la implementación, o bien desechar por completo el servicio bajista en forma de módulo base listo y simplemente escribir su propio código limpio desde cero. En ambos casos, no veremos el beneficio del 100% de la zanahoria obligatoriamente proporcionada. Un beneficio muy limitado que es mejor no asociar para un programador ambicioso. Pero si MetaQuotes añade algunos TFs más altos, justificarán inmediatamente sus esfuerzos para la creación y conectividad de muchos indicadores estándar, y al mismo tiempo, ayudarán a los programadores que confiaron en ellos. Doble beneficio.
La incorporación de los TF aumentará la competitividad de la MT5 entre otras plataformas de negociación. Y la cooperación mutuamente beneficiosa entre MetaQuotes y los programadores aumenta en gran medida la motivación para el desarrollo y el apoyo de su código MQL. Si lees el foro, encontrarás los posts en los que la propia MetaQuotes empuja a los programadores de MQL que inevitablemente promueven la plataforma de comercio (incluyendo la parte del servidor de pago) y el lenguaje, trayendo no sólo fama a MetaQuotes, sino también beneficios - y esto es exactamente el beneficio mutuo.
Eso es todo por ahora. Lynch...