De la teoría a la práctica - página 1165
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Y no sólo eso. También sirve para sincronizar los flujos de cotización entre las distintas empresas de corretaje.
Y este tiempo no es en absoluto uniformemente discreto, porque es cierto sólo y exclusivamente para las funciones continuas (señales).
El tiempo en el mercado tiene un sentido misterioso, psicodélico y de acción. En él se encuentra el Grial.
¿Su estrategia implica operar en varias empresas de corretaje al mismo tiempo?
No, me estoy asegurando de que las cotizaciones de flujo de ticks de mi corredor coincidan con las de Dukas en la medida de lo posible. Más tarde comprobaré otros corredores.
No, me estoy asegurando de que las cotizaciones de flujo de ticks de mi corredor coincidan con las de Dukas en la medida de lo posible. Lo comprobaré con otros corredores más tarde.
No funcionará.
No se abren y cierran operaciones al mismo tiempo.
¿o crees que el precio se tambalea sin razón?
Si te das cuenta de que no lo haces por diversión, te harás a la idea de que tu estrategia (como cualquier otra estrategia estadística) es un choque de trenes.
No, me estoy asegurando de que las cotizaciones de flujo de ticks de mi corredor coincidan con las de Dukas en la medida de lo posible. Más tarde comprobaré otros corredores.
¡O!
Estoy seguro de que puede inventar una nueva generación de arbitraje sin darse cuenta.
"Arbitraje Erlang/Poisson"
los chistes son de broma, pero el arbitraje es la estrategia más rentable... siempre que funcione :-)
no funcionará.
...al mismo tiempo las operaciones no se abren y se cierran.
Se trata de un conjunto de datos de entrada para el CT. Estos datos no están sincronizados entre los diferentes DT. Ir al M1 es autodestructivo y vergonzoso. Lo que necesitamos es un verdadero flujo rúnico de citas. ¿Qué es lo que no hay que entender?
.
Se trata de un conjunto de datos de entrada para el CT. Estos datos no están sincronizados entre los diferentes CV. Ir al M1 es autodestructivo y vergonzoso. Lo que necesitamos es un verdadero flujo rúnico de citas. ¿Qué es lo que no hay que entender?
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No veo qué es lo que no está claro, eres tú el que lo está descubriendo hasta ahora.
Si quiere un flujo total de cotizaciones, ponga en circulación todos los CD existentes.
uno o dos dtCs no resolverán el problema.
No, me estoy asegurando de que las cotizaciones de flujo de ticks de mi corredor coincidan con las de Dukas en la medida de lo posible. Lo comprobaré con otros corredores más tarde.
Pero son malos porque dan cotizaciones para el fin de semana. si tienes algún tipo de masha allí, entonces estos datos para el fin de semana distorsionarán toda la imagen.
No, me estoy asegurando de que las cotizaciones de flujo de ticks de mi corredor coincidan con las de Dukas en la medida de lo posible. Lo comprobaré con otros corredores más tarde.
Mi cliente tiene una relación muy romántica con mi corredor, es como el amor, IMHO comparar las cotizaciones de diferentes empresas de corretaje. Creo que esto no es engañar como cambiar de corredor, sino que es como pasear con tu mujer y mirar a todas las chicas y hacer bromas como "¡¡¡Hola muñeca!!!" y luego darle un beso.
un corredor tiene 1 proveedor de liquidez, el otro tiene 10 proveedores. por lo que las cotizaciones de los ticks son diferentes.
un corredor tiene 1 proveedor de liquidez, el otro tiene 10 proveedores. por lo que las cotizaciones de los ticks son diferentes.
espera las conclusiones....
¿de dónde viene la liquidez?