De la teoría a la práctica - página 993
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Tengo un gráfico de cómo se relacionan las monedas así.
Monedas: euro-magenta, dólar-verde, libra-azul, franco-rojo y yen-blanco.
Y aquí está el gráfico de la demanda de las divisas euro y dólar. Cómo reacciona la pareja.
Si es así, sería útil pasar de los tipos de los pares de divisas al poder adquisitivo de las mismas para identificar la hora X. Entonces se ve mejor cómo la fuerza del dólar es mucho menos fluctuante en comparación con las demás, y cómo cuando se produce su fuerte movimiento, arrastra a todas las demás divisas con él.
Por cierto, aquí tienes una imagen de un día de cotización, con el mismo sentido de los gráficos que tú tienes, sólo que hay más. El USD/USD es la suma de los cambios relativos (desde el comienzo del día) del VAL/USD, y su gráfico también es negro. En la línea horizontal, es el número de períodos de quince minutos desde el comienzo del día.
Sí, los gráficos están construidos de forma similar (salvo que en mi caso es desde el principio del día, y no desde el principio del día) y muestran aproximadamente lo mismo en consecuencia.
Una carta buena y correcta - más de una vez advirtió sobre las acciones equivocadas. Las señales sobre un par individual pueden tener cualquier fuerza, pero si se contradicen con el quid y el movimiento general, es un fracaso...:-) Y viceversa: si alguien se queda atrás, se va a "chocar".
Parece razonable pasar al poder adquisitivo, pero cómo calcularlo a partir de los datos disponibles...
Sí, los gráficos son similares (salvo que mis gráficos son de hace exactamente un día, no del principio del día) y muestran más o menos lo mismo.
Una carta buena y correcta - más de una vez advirtió contra la acción equivocada. Las señales en un par individual pueden tener cualquier fuerza, pero si se contradicen con el quid y el movimiento general, es un fracaso...:-) Y viceversa: si alguien se queda atrás, se va a "chocar".
Parece razonable pasar al poder adquisitivo, pero cómo calcularlo a partir de los datos disponibles...
Es difícil para mí desentrañar completamente el cuadro de cómo calcular, lo hice hace unos años. Pero voy a comentar el código resultante. Suelo escribir comentarios para que después de 8 años pueda entenderlos y reproducir lo que comentan. Por ejemplo, al cambiar a otro lenguaje de programación. Esto es lo que he anotado:
De hecho, se ha escrito mucho sobre los índices monetarios como medias geométricas,
pero su producto resulta ser unitario, sin referencia a la
valores. Entonces: multipliquemos los tipos de cambio a USD EURUSD AUDUSD GBPUSD 1/USDCHF
100/USDJPY NZDUSD 1/USDCAD y 1=USDUSD, multiplicando el resultado por -1/8, lo que
será una norma distinta de una. Dividiendo todos estos índices por la norma, entonces
el producto de 8 potencias = 1. Esta es una nueva normalización, ya no es la suma de
de las desviaciones relativas de los valores iniciales - esta vinculación al punto de partida
ha desaparecido
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 - aquí el enfoque se justifica por
Para una cesta de monedas
USD EUR GBP JPY CHF utilizamos una matriz de 5x5 con filas
USD USDUSD USDEUR USDGBP USDJPY USDCHF
EUR EURUSD EUREUR EURGBP EURJPY EURCHF
GBP GBPUSD GBPEUR GBPGBP GBPJPY GBPCHF
JPY JPYUSD JPYEUR JPYGBP JPYJPY JPYCHF
CHF CHFUSD CHFEUR CHFGBP CHFJPY CHFCHF
Multiplicando los elementos en una línea obtenemos XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). La raíz
de potencia 5 da en el numerador la fuerza de la moneda XXX, mientras que los denominadores son todos iguales:
La media geométrica de todas las monedas de la cesta. Esto deja un grado de libertad -
el multiplicador del denominador
Vi que a las 17:00 y a las 18:00 de cada día la relación entre las colas de las velas y el cuerpo de las velas es muy alta. Escribí un Asesor Experto sobre este tema.
lo demostró:
He tenido en cuenta el margen de 0,00005).
Y se me ha antojado volver a estudiar volúmenes de garrapatas. Flujo de garrapatas coaguladas-disipadas en el tiempo. La no linealidad del tiempo en el mercado, por así decirlo...
Ya que hablamos de los misterios del mercado, esta no linealidad es el último misterio, y donde hay misterios, hay oro.
Los retornados son ciertamente algo bueno. Incluso si la distribución no es exactamente de Laplace.
Pero... Hay una verdad tan gris en la vida :
Se trata de las "fluctuaciones relativas" de los índices de las principales empresas.
Se puede ver a simple vista que el 80% del tiempo están básicamente haciendo lo suyo.
Pero¡ Llega (periódicamente todo el tiempo) la hora X, cuando la tarde ya no es lánguida y los movimientos están en la misma corriente.
¿Alguien tiene una idea de cómo captar ese momento? Tenemos un montón de gráficos M, y para captar movimientos sincrónicos N (cercanos a M) de ellos
Hacer un "índice de moneda dominante". En cuanto la dominancia desaparece, (el color cambia) algo sucede. Lo principal es reducir todo a un solo gráfico.
En este momento, mi CT está en el puesto 166 (+41% al mes) de 1.625 concursantes.
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Hacer un "índice de la moneda dominante". En cuanto la dominancia desaparece, (el color cambia), algo sucede. Lo principal es reducir todo a un solo gráfico.
La aparición de una clara es una señal de lo que está por venir. Hay una razón fundamental para ello: si la moneda sube/baja más rápido y de forma más constante frente al dólar que otras, entonces está fuera de la corriente principal y está a punto de "estallar". :-) Al parecer, los riesgos bancarios en ella se vuelven excesivos y se está corrigiendo.
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¿Cómo podemos comentar esto?
arbitraje
Agregador de Tickmill, y miman a los liquidadores con la rotación (como se puede ver por la frecuencia de los ticks y las fluctuaciones estacionales en el spread).
bien hecho, qué más decir :-)