De la teoría a la práctica - página 938
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Conversiones implícitas entonces sí)))) Estoy acostumbrado a escribir doble n=0,0;
o
int p = 1;
doble s=1000,0;
doble s1 = s/(doble)p;
bueno, este lo hace. Tal vez lo hagan de forma más elegante ))))
double s1 = NormalizeDouble(s/NormalizeDouble((double)p,2),1); - Sólo hago esto) ahah))
Conversiones implícitas entonces sí)))) Estoy acostumbrado a escribir doble n=0,0;
o
int p = 1;
doble s=1000,0;
doble s1 = s/(doble)p;
bueno, este lo hace. Quizá también puedan hacerlo de forma más elegante).
y por ejemplo la división por 2 es mejor reemplazar *0.5 entonces no tendrá que comprobar la división por cero
Con mql nunca estoy seguro de si lo tengo funcionando correctamente del todo:DForo sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
De la teoría a la práctica
Martin Cheguevara, 2019.02.09 16:08
He aquí una imagen: el principio de una cuadrícula con superposición mutua de órdenes.
¿Cómo crees que funcionará? Tal vez haya visto un hilo en algún lugar con la implementación de este método. ?
No tengo ni idea de cómo usarlo, pero tengo que buscar fallos en mi robot de trading.
Implementado este método si alguien está interesado,
Como se puede ver a simple vista con los mismos parámetros de prueba en la misma herramienta, los riesgos han disminuido aproximadamente a la mitad, el número de operaciones rentables ha aumentado
del 80 al 90%, mientras que el número de operaciones se ha duplicado aproximadamente.
A grandes rasgos, la estrategia descrita casi ha duplicado el trabajo de todo el sistema: se ha vuelto mucho más seguro.
Por supuesto, el análisis de los movimientos del mercado desempeña un papel importante, pero no el principal.
Y lo principal este análisis debe realizarse sobre el TF inferior o igual a M5, porque si alguien ha leído mis posts sobre análisis estadístico los verdaderos movimientos no aleatorios son más pronunciados sobre M5 o M1.
Por encima de M30 no tiene sentido analizar nada en absoluto, donde los movimientos medios cubren y "ocultan" casi por completo los movimientos no aleatorios, porque las fluctuaciones son mucho mayores allí.
La mayoría de los operadores esperan que con el aumento del TF aumente la propia fiabilidad. En cuanto a los pares de divisas en la práctica, se trata de una suposición completamente errónea.
PD: para los superdotados como #testnatsenyhopenneverquotes ya he explicado que programáticamente tengo en cuenta las peculiaridades de las condiciones de las pruebas y hago que el comercio real sea idéntico.
Implementado este método si alguien está interesado,
Es un probador...
En la práctica, esta forma en términos simples suena así: aumentar el margen en la contra-tendencia, acompañado de una disminución de la equidad.
//martini, con todas sus consecuencias en lo real¿Dónde está Sasha? ¿Alguna idea?
Hasta ahora puedo decir una cosa: no se puede trabajar con incrementos de la forma en que se hace ahora, ya sean ticks, minutos o lo que sea.
Porque este enfoque mata por completo la memoria del proceso y no hay fórmulas de entropía ni otras tonterías que sirvan.
Pero esa es mi opinión.
Es un probador...
En realidad, si te fías de su palabra, lleva unos cuantos años operando en el mundo real.
Es un probador...
En la práctica, este camino, en términos sencillos, suena así: aumentar el margen hacia la contra-tendencia, acompañado de una disminución de los fondos propios.
//martini, con todas las consecuencias exactamente en el real.Es un probador...
En la práctica, este camino en términos sencillos suena así: aumento del margen en contra de las tendencias acompañado de una disminución de los fondos propios.
// En otras palabras, todavía no he encontrado una cuenta real con todas las consecuencias.Los métodos son simples (visualmente) y efectivos como un hacha, por eso funcionan.
Si hay al menos una persona que sepa cómo utilizar una orden con stop y profit para obtener un beneficio relativamente consistente en la dirección de apertura correcta, por favor, póngase en contacto con nosotros y estaré encantado de aprender de usted.
Si hay una sola persona que sabe cómo hacer un beneficio constante con una orden con stop y beneficio en la dirección de apertura correcta...
En los futuros, la mayoría de las veces juego con una sola posición, sin rellenos ni pérdidas, y también sin stops ni TPs. Me pregunto cómo saber de antemano dónde cerrar una posición, a 10 puntos o a 110.
Lo mismo ocurre con la salida de una posición. No hay que esperar a algún SL cuando ya está claro que el precio va en dirección contraria y no va a parar.
En mi opinión, sólo se puede decidir algo en el mercado por la situación actual. Cuando se trata de abejas, no se puede decir nada por adelantado. (с)