De la teoría a la práctica - página 936

 
Martin Cheguevara:

Tienes razón... pero las matemáticas son las matemáticas en África.... en 1900 también... para qué sirve un genio si no puede hacer un milagro))

=D

que resolvían problemas aplicados. Sí hicieron un milagro, sólo que tú no te diste cuenta).

 
Maxim Kuznetsov:

la implementación más sencilla de este método la has hecho tú mismo muchas veces :-) al principio...

el bucle de cierre for(int pos=0;pos<total;pos++) en lugar de la forma moderna for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)

entonces se cierran las órdenes a través de una que se acerque a la deseada y la detracción es menor pero hay que repetir el procedimiento hasta que no quede nada

De los nuevos a los viejos, será for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos-=2) y deberá repetirse hasta cerrarlos todos.

PS/ es decir, cuando surge la necesidad y la oportunidad de "descargar" la red, las órdenes se cierran en 1. La dirección de paso se elige según el gusto o la posición de los astros

Además, estas funciones deben ser comprobadas una y otra vez por los precios, los ticks y el tiempo. En MQL no se debe dejar nada al azar, ni siquiera la declaración del tipo double.

Igor Makanu me abrió los ojos al hecho de que double n = 0; puede convertirse de repente en int o incluso en cualquier cosa XD.

 
Yuriy Asaulenko:

Se resolvieron los problemas aplicados. Sí que hicieron un milagro, sólo que tú no te diste cuenta)).

Por supuesto, no estoy discutiendo los problemas aplicados))

Pero el reconocimiento correcto y objetivo -es decir, el reconocimiento únicamente correcto de los movimientos de los precios en los mercados- está lejos de ser un problema aplicado... desgraciadamente...

 
Yuriy Asaulenko:

Se resolvieron los problemas aplicados. Hicieron un milagro, sólo que no te diste cuenta).

Por cierto, ya incorporé a mis programas los métodos del respetado Kolmogorov para los cañones de artillería. Y funcionó bien, salvo por una cosa: la carga del depósito era frenética, sobre todo por la comisión...

Y cuando entendí sus métodos, utilizaba métodos de cálculo de probabilidades por áreas, y era similar o incluso muy parecido a los métodos bayesianos... Puede que no haya leído en alguna parte que prestaba atención a sus métodos...

 
Martin Cheguevara:

Por supuesto, no estoy discutiendo sobre las tareas aplicadas...)

Pero el reconocimiento correcto y objetivo, es decir, inequívocamente correcto, de los movimientos de los precios en los mercados, dista mucho de ser un problema aplicado... desgraciadamente...

El problema se aplica, pero es imposible en principio. Incluso las 41 condiciones de Kolmogorov no se corresponden con las cotizaciones del mercado. ¿Y qué sentido tenía darle vueltas? ¿Y qué es lo que hay que desilusionar? El artículo no trata de nosotros en absoluto).

 
Yuriy Asaulenko:

El problema se aplica, pero es imposible en principio. Incluso las condiciones de Kolmogorov 41 cotizaciones del mercado no se corresponden de ninguna manera. ¿Qué había que girar? ¿Y qué es lo que hay que desilusionar? El artículo no se refiere en absoluto a nosotros).

Si se analiza no una función continua, sino algún objeto cuadrado con movimientos de precios en él como objetivo y órdenes como proyectiles). Puede adjuntar cualquier cosa al mercado).

Esto es lo que hacía antes y gracias a ello estudié a fondo muchas obras dedicadas a las matemáticas. Al menos ha servido de algo).

 
Martin Cheguevara:

Si analizamos no una función continua, sino un objeto área con los movimientos de precios en ella como objetivo y las órdenes como proyectiles).

Si has leído el artículo hasta el final, la condición que hay no es la estacionariedad en absoluto, sino un espectro de frecuencia limitado del proceso. Un avión corresponde a esta condición, pero la RV del mercado tiene un espectro ilimitado. Eso es todo. Estos métodos no funcionan.

Algunos otros métodos son posibles, no lo sé.

 
Yuriy Asaulenko:

Si has leído el artículo hasta el final, la condición allí no es la estacionariedad en absoluto, sino un espectro de frecuencia limitado del proceso. El avión cumple esta condición, pero la RV del mercado tiene un espectro ilimitado. Eso es todo. Estos métodos no funcionan.

Otros métodos, tal vez, no los conozco.

Lo entiendo. En general, está claro que es un error sacar todo de los gráficos del mercado )
Un avión no puede estar de repente a 25 km de distancia de donde estaba hace un momento).
 
Martin Cheguevara:

¿Por dónde le funciona la red?

¿en un rebote o siguiendo la tendencia?

mi rejilla funciona "en el botón" :-)

Cuando decido que es el momento de comprar, aprieto el botón y el robot coloca la parrilla. Es decir, cuando veo una inversión en varios pares a la vez.

 
Maxim Kuznetsov:

Mi rejilla funciona "a golpe de botón" :-)

Cuando decido que es el momento de comprar, pulso el botón, el robot establece la parrilla... En su mayoría, introduzco una "contra-tendencia", basada en un indicador multisímbolo. Es decir, cuando veo una inversión en varios pares a la vez.

Es cierto) Knopul:B es divertido)) Resulta que entras en base a una información a posteriori. Es bueno)