De la teoría a la práctica - página 857
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Pero la cuestión es que la diferencia puede aparecer en cuanto se abre la orden en el real.
exactamente así
El problema es que la diferencia puede aparecer en cuanto se abre una orden en la cuenta real...
¡Por cierto Senseishen, hice un indicador de auto-optimización por el factor de beneficio y obtuvo un período óptimo de cálculo en H1 - 24 horas, que es un día!
De eso se trata, la diferencia puede aparecer desde que se abre una orden en el real.
¡Ja! Entonces, ¿por qué y quién necesita todas estas galeras de prueba, sobre unos datos falsos?
Te lo digo: ¡tienes que ir directamente a lo real!
Pero, personalmente, voy a seguir usando la demo durante un par de meses.
¡¡¡Por cierto sessation, hizo un pavo de auto-optimización, obtuvo un período de cálculo óptimo de 24 horas !!!
Yo lo creo. Sin embargo, ¿cuántas operaciones sobre un par se realizan en una semana? 1-2? Aburrido - He pasado por esto.
Creo que sí. Sin embargo, ¿cuántas operaciones sobre un par se realizan en una semana? 1-2? Aburrido - He estado allí.
Estoy contando los minutos ahora, vamos a compararlos.
El número de ofertas de la semana es mayor, como se puede ver en la captura de pantalla a simple vista (las ventas en rojo, las motos en azul, las fechas abajo).
Te lo digo: ¡tienes que ir directamente a la cosa real!
Pero, personalmente, voy a seguir utilizando la cuenta demo durante un par de meses.
Opere en una cuenta real con un lote mínimo de 0,01, es mucho más cercano a la realidad que una cuenta demo con cotizaciones en tiempo real.
Sin embargo, él, al estar anestesiado por comer tubérculos, olvida que en este caso la distribución de los incrementos tendrá un pico "falso" en el cero debido a las pseudocitas y todo el poder de la investigación estadística se va al diablo.
Él no olvida. Es algún A_K que lee sin atención, pues sus ojos están oscurecidos por la sed de beneficios)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626
p.d. nadie te prohíbe que dejes de considerar este falso pico cero, sólo que no lo utilices en los cálculos, como si no existiera en absoluto.
Es como un jardín de infantes con estos físicos, no pueden resolver la cosa más simple)
Él no olvida. Es algún A_K que lee sin atención, porque sus ojos están oscurecidos por el afán de lucro)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626
p.d. nadie te prohíbe que dejes de considerar este falso pico cero, sólo que no lo utilices en los cálculos, como si no existiera en absoluto.
Sólo un jardín de infancia con estos físicos, no pueden entender la cosa más simple)
Ajá.
1. No te ofendas, querido Bas, por mis bromas: deberías acostumbrarte a ellas todo este tiempo. Eres un tipo interesante. Obviamente, un agrónomo, pero inteligente. Sí, de acuerdo.
2. Sí, sí, a veces dices las cosas correctas, pero yo galopo por todo y sólo entonces me viene como una jirafa :))
3. Mi objetivo para la próxima semana no es calcular la distribución RMS de los incrementos cuando los datos se reciben cada N segundos, sino calcular el valor medio de los ticks reales recibidos en la ventana de tiempo deslizante. Esto eliminará esos falsos ceros sólo para el cálculo de la varianza.
4. Pero cómo rechazar estos ceros al calcular la asimetría y la curtosis, así como el mismo coeficiente de correlación de los incrementos - no se me ocurre....
De todos modos, veamos los resultados de la próxima semana y evaluemos...
Ajá.
1. No te ofendas, querido Bass, por mis bromas, deberías estar acostumbrado a ellas después de todo este tiempo. Es que eres un tipo interesante. Obviamente, un agrónomo, pero inteligente. Sí, de acuerdo.
2. Sí, sí, a veces dices las cosas correctas, sólo que yo galopo por todo y sólo entonces me viene como una jirafa :))
3. Mi objetivo para la próxima semana no es calcular la distribución RMS de los incrementos cuando los datos se reciben cada N segundos, sino calcular el valor medio de los ticks reales recibidos en la ventana de tiempo deslizante. Esto eliminará esos falsos ceros sólo para el cálculo de la varianza.
4. Pero cómo rechazar estos ceros al calcular la asimetría y la curtosis, así como el mismo coeficiente de correlación de los incrementos - no se me ocurre....
Detodos modos, veamos los resultados de la próxima semana y evaluemos...
en general, en M1 una pérdida con un factor de beneficio máximo de 0,5
es obvio que las garrapatas son, en general, un poco de mierda
Obviamente, los tics son un poco espeluznantes.
No es para nada espeluznante. Sólo hay que ser capaz de aceptarlos y procesarlos, formando las estructuras adecuadas.
Conozco gente en LS que ha demostrado distribuciones sorprendentes de incrementos basados en tics. Sólo que no entiendo cómo lo hacen, por desgracia... Pero, como sé con certeza que esto es posible, y que hay un Grial en el mercado, persevero. De lo contrario, habría renunciado hace tiempo.
Conozco a personas de LS que han mostrado increíbles distribuciones incrementales basadas en tics. Sólo que no entiendo cómo lo hacen, por desgracia...¿Hay fotos? ¿Hay alguna forma de verlas?