De la teoría a la práctica - página 683
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El monitoreo de K2 no es muy bueno, si me preguntas...
¡¿Y qué?! Hay un mes de ventaja, creo... Esa no es la cuestión. ¿Qué pasa? Es el puto Grial que tienes que sacar del Proceso de Gamificación de la Varianza. Está ahí y puedo verlo.
¡¿Y qué?! Hay un mes de beneficios, creo... Esa no es la cuestión. ¿Qué pasa? Es el puto Grial que tienes que sacar del Proceso de Gamificación de la Varianza. Está ahí y puedo verlo.
¿Y vas al segundo PM de Alexander? Porque estoy escribiendo y no sé si lo lees o no.
¿Vas al segundo PM de Alexander? Porque estoy escribiendo y no sé si estás leyendo o no.No. Está ocupado :)))
es que nunca ha ganado, por eso está enloquecido.
El seguimiento de K2 no es precisamente brillante, así que...
K2 tiene la posibilidad de encontrar la solución adecuada. Pero quiere una entrada de calidad al 100%, pero el mercado nunca se lo permitirá.
Sólo se puede ganar dinero con el modus operandi probabilístico. Entrada y salida por la derecha. Corta las pérdidas, quédate con los beneficios. No necesitas nada más.
Por quinientas veces, voy a publicar el Grial:
La varianza del proceso tiene sentido para mí.
sigma^2 es la varianza habitual de la distribución del incremento de la ventana deslizante
theta^2 es una varianza inusual, a saber = 2*(b^2), donde
nu es un orden de la distribución gamma, y si hablamos de la distribución de Laplace, nu=1.
Pero la expectativa, que el trueno me golpee, no está clara para mí...
He vuelto a leer la correspondencia entre Automat y Vladimir - opciones, funciones de saturación... Se desmayó y se durmió...
Intenté construir un canal de varianza relativo a la MA y a la mediana, los resultados mejoraron alrededor de +10%, pero no es lo mismo... Equivocada, por así decirlo...
Siguiendo con los escarceos...
Por quinientas veces, voy a publicar el Grial:
La varianza del proceso tiene sentido para mí.
sigma^2 es la varianza habitual de la distribución del incremento de la ventana deslizante
theta^2 es una varianza inusual, a saber = 2*(b^2), donde
nu es el orden de la distribución gamma, y si hablamos de la distribución de Laplace, nu=1.
Pero la expectativa, que el trueno me golpee, no está clara para mí...
He vuelto a leer la correspondencia entre Automat y Vladimir - opciones, funciones de saturación... Se desmayó y se durmió...
Intenté construir un canal de varianza en relación con la MA y la mediana, los resultados mejoraron alrededor de un +10%, pero eso no es todo... Equivocada, por así decirlo...
Seguir atontando...
todo es correcto, y la fórmula es esencialmente la misma, hagas lo que hagas:
- econometría con su ISC
- Transformación de Fourier.
- otras distribuciones
Sin embargo.... Llevo mucho tiempo diciendo que tenemos N = infinito, por lo que los incrementos son infinitesimales
Un incremento relativamente grande sólo es posible transformando la escala de tiempo, o si se utiliza la fórmula:
dPrecio/dt
No hay tiempo en su fórmula
Supongamos que hay un frasco con alguna sustancia sobre la mesa, la mesa tiene alguna vibración, y esta vibración marca la pauta del movimiento de las partículas de esta sustancia (a grandes rasgos, si se me permite decirlo).
Calculamos el proceso que ocurre allí y hacemos predicciones sobre el movimiento de la partícula. Y entonces alguien se acercó a la mesa, agitó el matraz y lo dejó de nuevo sobre la mesa.
Ahora supongamos que en el mercado que queremos pronosticar ocurre algo imprevisible que rompe todo lo calculado y pronosticado anteriormente. Comienza una nueva etapa, que no se sabe cuándo cambiará.
Te pones gafas para que no te entre saliva en los ojos).
Pero no se puede ver nada a través de ellos. No voy a intercambiar más frases contigo(((
es que nunca ha ganado, por eso está enloquecido.
El seguimiento de K2 no es precisamente brillante, así que...
No voy a afirmar, como suele hacer Sascha, pero quizás la expulsión esté determinada por un ángulo > 45 grados.