De la teoría a la práctica - página 395
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¿Por qué llega hasta el infinito?
Con ABS(retorno)=const=0,0001 sigma = (N*0,0001)/ Raíz(N) = 0,0001* Raíz(N)
sigma = (SUM(ABS(retorno)/CORN(N).
En ABS(retorno)=const=0,0001 sigma = (N*0,0001)/Suma(N) = 0,0001*Suma(N)
Ahhhh... Pues bien, es cierto. Pero, en una determinada ventana de tiempo (a T finito) será una especie de constante. Y estamos trabajando exactamente en la T finita.
Balbuceo incoherente.
Existe una fórmula que muestra que el RMS del paseo aleatorio aumenta en proporción a la raíz del tiempo.
Usted está tratando de inventar una variación de esta fórmula.
Pero no tiene nada que ver con la ventana (muestra), tiene una "ventana" que crece constantemente desde el punto t=0, en el que el valor del proceso también es = 0.
Y en segundo lugar, esta fórmula es, por supuesto, incorrecta para el mercado, ya que no es una SB a largo plazo.
Y la RMS en la ventana se calcula por el método estándar, como la raíz de la desviación media al cuadrado de la SMA (o lo que tengas en lugar de la SMA).
Lo he probado con otras parejas. Todo está bien. Este mes vamos a echar un vistazo a la equidad y a ....
¡¡¡Prepara tus bolsillos Vladimir!!!
Ahhhh... Pues bien, es cierto. Pero, en una determinada ventana de tiempo (a T finito) será una especie de constante. Y estamos trabajando exactamente en la T finita.
Para un T finito tal sigma a 1 tick por segundo y una cita de 4 bits dependerá de T de esta manera:
¿Tiene sentido tal sigma, por qué definirlo? ¿O la pregunta sobre el significado es superflua?
Para T finito tal sigma a 1 tic por segundo y 4 dígitos citando dependerá de T de esta manera:
¿Tiene sentido tal sigma, por qué definirlo? ¿O la cuestión del significado es superflua?
No lo definimos. Por el contrario, lo rechazamos razonablemente y lo utilizamos:
La desviación estándar del precio respecto a la media en la ventana deslizante = 4 horas se calcula mediante la fórmula:
sigma = Raíz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
donde T es el tiempo de ejecución del sistema actual desde el inicio de la semana comercial.
Bueno, ese soy yo trabajando en la ventana = 4 horas.
Por supuesto, cada uno es libre de elegir una ventana que se adapte a su estilo de negociación.
Por supuesto, todavía trataría de ventana = 24 horas (bas está aquí - es donde el flujo de Poisson garrapata se encuentra)
Recuerdo la respuesta de Doc a la pregunta de si las tasas de incremento de garrapatas medias durante un año, por ejemplo, serían las mismas.
El número de garrapatas por año también es diferente para cada símbolo y año. Es demasiado inestable para esperar cualquier consonante al final. Pero conté la velocidad como(valor absoluto de todos los retornos de ticks en una fila)/(todo el tiempo). Si como usted quería construir primero un segundo marco de tiempo, entonces debería dar un número constante de barras para los mismos intervalos de tiempo. Si la velocidad será constante en este caso, no lo sé, habría que comprobarlo.
Me ha gustado el consejo de este hilo de no mirar la hora. Los ticks no son valores aleatorios; el retornado del siguiente tick también puede predecirse en función de los retornados de los ticks anteriores. En Forex es una idea estúpida, poco rentable por el spread. Pero una conclusión interesante es que nuestro tiempo (de un observador) no es lineal en relación con el tiempo de Forex. Desde el punto de vista del Forex - para él cada tick viene en un intervalo de tiempo constante. Y para nosotros, la hora del forex se acelera a la hora de comer y se ralentiza por la noche (a juzgar por sus gráficos).
p.d. Sigue siendo una conclusión lógica interesante, y probablemente no sea exacta. Pero no pude encontrar un argumento en contra.
No hay que olvidar que la modificación de la tasa de observación de un proceso físico no cambia en absoluto el proceso en sí. Parece estar claro para el erizo, aunque no para todos).
En este caso tenemos una fuerte sobrecarga, hasta la degeneración de la señal útil en el ruido, y la pérdida de información sobre el proceso inicial, por lo que engañar con la lectura de los valores de la señal en los momentos convenientes es un evidente autoengaño y fantasía, que no tiene ninguna relación con la realidad, por no hablar de la incultura de tal enfoque desde el punto de vista científico.
Pero, como dicen los clásicos, lo que el niño necesita, no lo puede llorar. ))
¿Tiene sentido tal sigma, por qué definirlo? ¿O la cuestión del significado es superflua?
Además, no es una sigma relativa a la SMA, sino al valor del proceso en el punto inicial de la ventana)) no estoy seguro de que sea lo que busca el autor del hilo))
Como continuación de la respuesta anterior - no hay un segundo marco de tiempo en mt5, es difícil hacerlo usted mismo. Hay un plazo de un minuto. Lo utilizaré para una estimación aproximada.
Lo utilizaré para una estimación aproximada. El script Atacha muestra la velocidad media del precio por barras m1.
eurusd 2015: 370886 barras, el precio para ellas pasó 50.74050 pips en valor absoluto. velocidad = 0.000136811 pips/minuto
eurusd 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 año: 370355, 32.62879, 0.000088101
No tiene ninguna constante. Supongo que si creas un marco temporal s1, tampoco hay una constante ahí.