De la teoría a la práctica - página 274
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En k--> al infinito obtenemos análogo de la distribución normal, propongo hacer lo contrario, no buscar tal k, sino aquí y ahora transformar los residuos que tenemos en una cola, no los hemos recibido simplemente como resultado de un retraso en el camino.
Quizás tú y yo estemos hablando de lo mismo, sólo que tú desde el lado de la no entropía y yo desde el lado de Erlang.
No, no lo entiendo.
Es decir, no tenemos una cita real de 20 segundos, por la razón que sea.
Tengo unas 10 pseudocitas con el mismo valor escritas en la serie temporal durante ese tiempo. Apoyo un flujo de Poisson.
¿Cómo lo harías?
A medida que K aumenta --> hasta el infinito, tendremos cada vez menos pseudocomillas.
El flujo Erlang será de algún orden K con un efecto posterior, en el que casi todas las comillas son reales.
Este es el tipo de BP que podemos y debemos introducir en las redes neuronales: debería haber previsiones impresionantes.
No veo ningún otro propósito de aumentar K.
Lo ideal, desde mi punto de vista, es que K sea tal, que TODAS las cotizaciones en BP sean reales, pero lo menos posible, sin aumentarla más, para no perder precisión en los cálculos
No, no lo entiendo.
Es decir, no tenemos una cita real de 20 segundos, por la razón que sea.
Tengo unas 10 pseudocitas con el mismo valor escritas en la serie temporal durante ese tiempo. Apoyo un flujo de Poisson.
¿Cómo lo harías?
¿Dónde será mayor la intensidad? ¿En las pseudocitas o en los datos reales?
¿Dónde será mayor la intensidad? ¿Sobre pseudovalores o sobre datos reales?
Tengo tasa (intensidad de negociación) = T/N,
donde T es el número total de ticks (real + pseudo), de hecho es el número de unidades de tiempo exponencial,
N - garrapatas reales.
Se trata de un factor de corrección para el cálculo de la difusión.
Si T=N, el factor de corrección = 1.
Cuanto más altos sean los valores reales, mayor será la tasa de comercio.
Lo ideal, desde mi punto de vista, es que K sea tal, que TODAS las cotizaciones en BP sean reales, pero lo menos posible, sin aumentarla más, para no perder precisión en los cálculos
Con k más grandes hay un problema con el momento de la decisión de hacer una operación si los intervalos son demasiado grandes. De acuerdo.
Mi ritmo (intensidad de negociación) = T/N,
donde T es el número total de ticks (real + pseudo), de hecho es el número de unidades de tiempo exponencial,
N - garrapatas reales.
Se trata de un factor de corrección para el cálculo de la difusión.
Si T=N, el factor de corrección = 1.
Cuanto mayor sea el número de valores reales, mayor será la tasa de comercio.
¿Suma el pseudo número al número de ticks reales y lo vuelve a dividir por el número de ticks reales? ¿Podría haber algún tipo de error o una errata? Entonces resulta que cuantos más pseudovalores, mayor es la tasa de comercio.
¿Suma el pseudo número al número de ticks reales y lo divide todo por el número de ticks reales de nuevo? ¿Podría haber un error o un error administrativo? Entonces resulta que cuantos más pseudovalores, mayor es el ritmo de las operaciones.
No, no voy a añadir nada. He establecido el tamaño de la ventana de observación deslizante = 10.000 (por ejemplo). En él cuento el número de ticks reales (digamos = 5000) y pseudo (digamos = 5000). Obtengo la tasa de comercio = 2. Es decir, 1 cotización real por cada 2 unidades de tiempo. La tasa es la inversa de la velocidad.
No, no voy a añadir nada. He establecido el tamaño de la ventana de observación deslizante = 10.000 (por ejemplo). En él cuento el número de ticks reales (digamos = 5000) y pseudo (digamos = 5000). Obtengo la tasa de comercio = 2. Es decir, 1 cotización real por cada 2 unidades de tiempo. La tasa es el valor inverso de la velocidad.
En este caso, ¿cómo se maneja la situación de recepción de ticks con retraso, pero en un lote y dicho incidente aparece en la ventana de observación? ¿recalculo basado en el tiempo de los ticks?
¿Cómo se maneja la situación de los ticks que llegan con un retraso, pero en un lote, y tal incidente se incluye en la ventana de observación? ¿recalculo basado en los tiempos de los ticks? o como
Supongamos que el generador de números exponenciales genera 5.
Después de 5 segundos, se lee la última cita entrante. Si su hora difiere de la anterior, es una cita real, si no - una pseudocita. Puede haber cualquier número de ticks en un intervalo de 5 segundos, no nos importa.