De la teoría a la práctica - página 123
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Gracias por los enlaces. Lo leeré mañana, sobre todo lo de la EMA, porque ahora uso la SMA y no estoy satisfecho con ella.
También googlear el texto (recurso interesante (Búho), hay cómo moldear python a mql y otras cosas):
La estrategia principal de Thales se basa en la negociación de noticias de gran impacto, en particular los anuncios de política monetaria de los bancos centrales. La estrategia busca explotar los errores de precio en los mercados de divisas, en relación con cambios inesperados de política, datos inesperados o cualquier tipo de error de precio percibido relacionado con cualquiera de ellos. La ventaja competitiva reside en un proceso único de planificación previa a la negociación. Cada operación va precedida de un plan de preoperación, que contiene análisis de escenarios en profundidad sobre cómo podría desarrollarse la acción del precio.
San Sanych, ¿podría aclarar lo que quiere decir con la palabra "banco-agente" en este contexto, para el mercado de divisas minorista, no interbancario?
De alguna manera esa combinación suena inusual. Un corredor es un agente. Seguros, aduanas, corredores aéreos, corredores de bolsa, sí. Trabajan sobre la base de contratos de agencia y, por lo general, no son mandantes en las transacciones, sino sólo intermediarios. ¿Entre quiénes son intermediarios estos bancos? Olvidemos el hecho de que en Rusia está prohibido que las entidades de crédito presten servicios a las empresas de divisas. Quiero entender lo que quiso decir con eso.
Un corredor es una institución financiera autorizada por el Banco Central (en el caso de la RF).
Un banco - broker, es un banco que tiene una licencia de corretaje, y en el caso del forex, un banco con una división de forex que está regulada por las normas europeas.
Está prohibido nombrarlo aquí, así que privado si puedes.
SAR
Creo que lo envié.
Si a todo lo demás se le añade la cuenta de la no estacionariedad, que SanSanych lleva aquí como una gallina con un huevo, en forma de cuenta del coeficiente de asimetría de la distribución actual,...
Si entendieras el significado de "no estacionariedad", además entenderías que la distribución sesgada no es todo en la no estacionariedad, además no es lo más importante, además estarías al menos un poco familiarizado con la literatura existente, que es una rama de la matemática moderna, incluyendo trabajos de Nobels, y sobre la que millones de especialistas (no físicos) también sufren de esta no estacionariedad, no usarías mi nombre en sentido peyorativo.
Una vez más: empieza a estudiar, tienes una base, puedes aprender las cosas primitivas bastante rápido, en un par de meses. Hay muchas cuestiones sin resolver en la no estacionariedad, en un par de años, tal vez pueda decir algo nuevo en la no estacionariedad, y entonces puede conseguir un asesor. Y empezarás a enseñar a los jóvenes.
Un corredor es una institución financiera autorizada por el Banco Central (en el caso de la Federación Rusa).
Un banco - broker, es un banco que tiene una licencia de corretaje y en el caso del forex, tiene una división de forex que está regulada por la normativa europea.
Está prohibido nombrarlo aquí, así que privado si puedes.
SAR
Parece que se ha enviado.
Gracias, lo tengo. Ya que los bancos a los que vinculas sus filiales chipriotas resultaron ser rusos, me gustaría aclarar:
1. La Ley Federal 39-FZ "Sobre el mercado de valores" prohíbe a los bancos rusos operar en este ámbito http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Artículo 4_1. Actividades de un agente de divisas
1. Se considerará actividad de un agente de divisas la que implique la conclusión de operaciones con particulares, que no sean empresarios individuales, por cuenta propia y a su cargo, y no sobre la base de una negociación organizada:
...
4. La actividad de un comerciante de divisas en la celebración de los contratos especificados en el apartado 1 de este artículo es exclusiva. Un comerciante de divisas no puede combinar su actividad con cualquier otra actividad profesional en el mercado de valores o con cualquier otra actividad.
2. el hecho de que los bancos rusos se asocien con empresas de Forex, por el contrario, me asusta. Según mis cálculos, entre las empresas del sector de las divisas desaparecen una media de 50 al año. De más de dos mil. Ahora veamos los bancos rusos. Ahora hay 566(http://www.banki.ru/banks/ratings/), a principios del año pasado había más de 700. El 20% ha desaparecido. El índice de desaparición se caracteriza por estas cifras https://www.asv.org.ru/liquidation/
Estas cifras me dan escalofríos. La conexión de una empresa de corretaje con un banco me asusta mucho más de lo que atrae. En comparación con los DC, donde parece que la calma es casi total: sólo desaparece un 3% al año.
Vladimir, he pensado en tu raíz de t y en la fórmula de varianza de Schelepin para los procesos de pseudo-Markov. Muy cerca de la solución del problema... y hoy ya he probado un nuevo algoritmo. Y mi método está por aquí...
Pregunta: ¿recuerdas que hemos hablado de que la frecuencia media de los tics es de unos 3 segundos? ¿Es posible decir que los nuevos ticks vendrán seguramente en 5 seg. para todos los pares o no? ¿Cuál es el límite mínimo de la hora de llegada de la garrapata garantizada?
Saludos,
Aleksandr.
Mira, esta es la idea.
Por supuesto, necesito reducir nuestro proceso no markoviano a uno pseudo-markoviano, para simplificarlo.
Para ello tengo que asegurarme de que los intervalos de tiempo entre los ticks son estrictamente exponenciales. Entonces la fórmula de la desviación estándar del proceso será verdadera:
S = sqrt(N*media(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), donde N - número de ticks, media - valor medio. Multiplícalo por la raíz de 2 y obtendrás los canales dinámicos más sorprendentes: lo he comprobado hoy.
Pero, ahora el tiempo mínimo en mi oscilador es de 1 seg. y el número de ticks recibidos sigue siendo diferente para diferentes pares con diferencias significativas, pero debería ser casi el mismo. Y los intervalos de tiempo deben ser estrictamente exponenciales, por lo que todo tipo de precios ABIERTOS, etc., no son adecuados.
Realmente necesito una media de tiempo mínimo garantizado de llegada de una nueva garrapata - siento perder el tiempo en experimentos.
¡AYUDA! Por favor, ayuda.
Mira, esta es la idea.
Por supuesto, necesito reducir nuestro proceso no markoviano a uno pseudo-markoviano, para simplificarlo.
Para ello tengo que asegurarme de que los intervalos de tiempo entre los ticks son estrictamente exponenciales. Entonces la fórmula de la desviación estándar del proceso será verdadera:
S = sqrt(N*media(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), donde N - número de ticks, media - valor medio. Multiplícalo por la raíz de 2 y obtendrás los canales dinámicos más sorprendentes: lo he comprobado hoy.
Pero, ahora el tiempo mínimo en mi oscilador es de 1 seg. y el número de ticks recibidos sigue siendo diferente para diferentes pares con diferencias significativas, pero debería ser casi el mismo. Y los intervalos de tiempo deben ser estrictamente exponenciales, por lo que todo tipo de precios ABIERTOS, etc., no son adecuados.
Realmente necesito una media de tiempo mínimo garantizado de llegada de una nueva garrapata - siento perder el tiempo en experimentos.
¡AYUDA! Por favor, ayuda.
Sí... Hemos llegado a esto. Normalmente se busca la media, o el mínimo, o la garantía, pero aquí todo a la vez. Aunque no tenga sentido, intentaré ayudar. Consulte la información que proporcioné hace un mes en el post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. En concreto, primero a los párrafos:
"En la parte superior están las estadísticas de la calidad de las cotizaciones de los diferentes CC. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa que se cuenta una pausa individual de un DC si no hay ticks durante 10 segundos, pausa total - si no hay ticks durante 60 segundos de cualquier DC. En una semana comercial, 120 horas = 7200 minutos = 432 mil segundos. Para los 431957 segundos en los que se ejecutaron los ticks, hay 7143 segundos en los que hubo desconexiones totales, casi 2 horas. No es la mejor semana, pero es soportable.
Abajo, en amarillo, están las celdas en las que se recibieron menos de 86400 ticks (número de segundos por día) durante la semana, lo que significa que los ticks no se recibieron más de una vez cada 5 segundos de media. El récord pertenece a AUDNZD en 1WOR, 18890 ticks, es decir, un tick cada 22-23 segundos. 8 DTs son de color casi amarillo - probablemente tienen una cotización de 4 dígitos.
De color rojo: cuando se han producido más de 43.000 ticks durante la semana, es decir, una media de más de una vez por segundo. De nuevo, a ojo, el EURJPY tiene un máximo de 1564587 ticks en ALP, o 3,6 ticks por segundo. Y eso es en promedio..."
También hay mucha información real en la cifra correspondiente a la cuestión de la llegada de las garrapatas. Y la frecuencia de las interrupciones del flujo de citas, y el número de interrupciones, y mucho, mucho más.
Sí... Hemos llegado a esto. Normalmente se busca la media, o el mínimo, o la garantía, pero aquí es todo a la vez. Aunque no tenga sentido, intentaré ayudar. Consulte la información que proporcioné hace un mes en el post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. En concreto, los párrafos primero:
"En la parte superior están las estadísticas de la calidad de las cotizaciones de los diferentes CC. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa que una ruptura individual de un DC se contó si no hubo ticks durante 10 segundos, ruptura total - si no hubo ticks durante 60 segundos de cualquier DC. En una semana comercial, 120 horas = 7200 minutos = 432 mil segundos. Para los 431957 segundos en los que se ejecutaron los ticks, hay 7143 segundos en los que hubo desconexiones totales, casi 2 horas. No es la mejor semana, pero es soportable.
Abajo, en amarillo, están las celdas en las que se recibieron menos de 86400 ticks (número de segundos por día) durante la semana, lo que significa que los ticks se produjeron de media no más de una vez cada 5 segundos. El récord pertenece a AUDNZD en 1WOR, 18890 ticks, es decir, un tick cada 22-23 segundos. 8 DCs están coloreados casi en amarillo - probablemente tienen una cotización de 4 dígitos.
De color rojo: cuando se han producido más de 43.000 ticks durante la semana, es decir, una media de más de una vez por segundo. De nuevo, a ojo, el EURJPY tiene un máximo de 1564587 ticks en ALP, o 3,6 ticks por segundo. Y eso es en promedio..."
También hay mucha información real en la cifra correspondiente a la cuestión de la llegada de las garrapatas. Y la frecuencia de las interrupciones del flujo de citas, y el número de interrupciones, y mucho, mucho más.
Vladimir, he pensado en tu raíz de t y en la fórmula de varianza de Schelepin para los procesos de pseudo-Markov. Muy cerca de la solución del problema... y hoy ya he probado un nuevo algoritmo. Y mi método está por aquí...
Pregunta: ¿recuerdas que hemos hablado de que la frecuencia media de los tics es de unos 3 segundos? ¿Es posible decir que los nuevos ticks vendrán seguramente en 5 seg. para todos los pares o no? ¿Cuál es el límite mínimo de la hora de llegada de la garrapata garantizada?
Saludos,
Atentamente, Aleksandr.
Si has empezado a pensar en ZKC, te lo aclaro. No tengo la raíz de t. En lugar de la hora astronómica, suelo utilizar la propia, la hora operativa, es decir, el número de ticks o el número de ticks. A veces algo más. La mayor desviación nunca actúa como característica de la dispersión de las fluctuaciones, sólo la media en algún sentido. También, como en los criterios de similitud de Reynolds o Fourier, es "tamaño característico". En ninguna parte se utiliza la igualdad, siempre se trata de la proporcionalidad.
La extensión espacial de una oscilación es proporcional a la raíz cuadrada de su extensión temporal.
Tales regularidades se dan en todo el mundo, no hace falta llamarlas mías. El proceso de Wiener es sólo uno de los modelos a los que se aproxima el CMI. La teoría del contacto de fase a corto plazo para la transferencia de masa (Higby), la difusión en metales y aleaciones en la fase sólida (Hertzriken), el secado por conducción (Crischer), etc., también en estos casos el SCC es válido. Incluso aquí https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 se ha encontrado su aplicabilidad al espesor de la capa límite en aerodinámica e hidrodinámica. Que me corrijan los que están más familiarizados con la teoría de la señal, pero en mi opinión, en el análisis espectral esta ley significa la constancia de la potencia de la señal con la frecuencia.
Sí, otra propiedad importante. El SQC no es local, se observa en muestras grandes. Y no dice nada sobre lo que se puede violar para las muestras pequeñas.
Mira, la idea es esta.
Por supuesto, necesito reducir nuestro proceso no markoviano a uno pseudo-markoviano, para simplificarlo.
Para ello tengo que asegurarme de que los intervalos de tiempo entre los ticks son estrictamente exponenciales. Entonces la fórmula de la desviación estándar del proceso será verdadera:
S = sqrt(N*media(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), donde N - número de ticks, media - valor medio. Multiplícalo por la raíz de 2 y obtendrás los canales dinámicos más sorprendentes: lo he comprobado hoy.
Pero, ahora el tiempo mínimo en mi oscilador es de 1 seg. y el número de ticks recibidos sigue siendo diferente para diferentes pares con diferencias significativas, pero debería ser casi el mismo. Y los intervalos de tiempo deben ser estrictamente exponenciales, por lo que todo tipo de precios ABIERTOS, etc., no son adecuados.
Realmente necesito una media de tiempo mínimo garantizado de llegada de una nueva garrapata - siento perder el tiempo en experimentos.
¡AYUDA! Por favor, ayuda.
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De la teoría a la práctica
Alexander_K2, 2017.12.29 10:33
Bueno, y por supuesto, el método de recepción de datos. ¡¡¡Cosa extremadamente importante!!! El más importante, diría yo. Mirando ahora hacia atrás, se ha hecho un trabajo gigantesco. Menos mal que soy inspector en mi empresa: ¡puedo hacer el trabajo y marcharme, Vasya! Si sólo fuera ingeniero me habrían despedido hace tiempo :))))))))
Eres el ingeniero jefe,reparte lastareas y vete, Vasya.
No hay quepedir ayuda a los ingenieros. Sólo das órdenes.
SO
Pero el Inspector en Jefe... Sin embargo, no importa...