De la teoría a la práctica - página 122
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Si añadimos la no estacionariedad, con la que SanSanych está corriendo como una gallina con un huevo, en forma de coeficiente de asimetría de la distribución actual, entonces ayer ganaríamos más de 500 pips en AUDCAD. Sólo una oferta de la semana - ¡pero qué oferta!
Ver el modelo de VisSim. Los archivos deben estar ubicados en el directorio C:\Forex.
Mira, Peter - las garrapatas hacen una bonita imagen física y matemática y queda claro de qué se trata.
Digamos que tenemos 15500 ticks como entrada con un muestreo de tiempo no aleatorio. ¿A dónde quiere llegar Vladimir? En esencia, está diciendo que la máxima desviación de la media es la raíz de t. Esencialmente la raíz de 15500 = 124,5 pips. Es decir, multiplicando por algún cuantil de la distribución gaussiana, por ejemplo = 3, obtenemos que la distancia máxima que el precio puede desviarse de la media para el modelo de Wiener = 373,5 pips. Cuando el precio salga de estos límites, hagamos un trato.
No, no es así. Mis cálculos dan una desviación media = 145 pips para el AUDCAD. La ocurrencia de 1 unidad de datos de 15500 fuera del espacio de probabilidad general para la distribución de Student se produce en aproximadamente 4*sigma. Es decir, la distancia máxima que el precio es capaz de desviarse de la media en la realidad = 580 pips para una muestra de 15500 ticks.
Es decir, es conveniente construir matemáticas sobre ticks.
Dame un enlace en el que haya dicho semejante disparate: "la máxima desviación de la media es igual a la raíz de t". ¿O de nuevo estás absolutamente convencido de que lo habría dicho?
¿Y los pasillos de una tal Katya Savkina? Al fin y al cabo, son los de la raíz de t, es decir, el modelo de Wiener.
No "es decir", quédate con ellos, sino un enlace a mis palabras con esta tontería.
Mira, Peter - las garrapatas hacen una bonita imagen física y matemática y queda claro de qué se trata.
Digamos que tenemos 15500 ticks como entrada con un muestreo de tiempo no aleatorio. ¿A dónde quieren llegar algunos? Esencialmente están diciendo que la desviación estándar de la media es igual a la raíz de t. Esencialmente la raíz de 15500 = 124,5 pips. Es decir, multiplicando por algún cuantil de la distribución gaussiana, por ejemplo = 3, obtenemos que la distancia máxima que el precio puede desviarse de la media con el modelo de Wiener = 373,5 pips. Cuando el precio salga de estos límites, hagamos un trato.
No, no es así. Mis cálculos dan una desviación media = 145 pips para el AUDCAD. La ocurrencia de 1 unidad de datos de 15500 fuera del espacio de probabilidad general para la distribución de Student se produce en aproximadamente 4*sigma. Es decir, la distancia máxima que el precio es capaz de desviarse de la media en la realidad = 580 pips para una muestra de 15500 ticks.
Es decir, es conveniente construir las matemáticas sobre las garrapatas.
¿Cómo es mejor que el ATR y las matemáticas primitivas en una ventana de máximo 1000 barras de cinco minutos cuando se calcula por apertura de barra? Usted tiene una señal puramente de noticias - el significado y las matemáticas son cero (juegos nfp - colocar órdenes pendientes por adelantado), porque la propagación es salvaje, la segunda señal es 15:45 "estocástico en la dirección de la tendencia diaria". VisSim, sigmas / delta para repetir el 1er em y un estocástico?
¿Cómo es mejor que el ATR y las matemáticas primitivas en una ventana de máximo 1000 barras de cinco minutos cuando se calcula por apertura de barra? Usted tiene una señal puramente de noticias - significado y matemáticas cero (juegos nfp - colocar órdenes pendientes de antemano) como la propagación es salvaje, la segunda señal 15:45 "estocástico en la dirección de la tendencia diaria"
He aquí un vistazo a algunas de las investigaciones de Vladimir en la sucursal. ¡Impresionante! ¿En qué libro se puede encontrar algo así? No existe tal cosa, sólo aquí en el foro se pueden ver cosas chulas.
Esa es la cuestión, puede que otros modelos sean buenos, pero yo personalmente no he visto en ningún sitio cálculos rigurosos de volúmenes muestrales, cuantiles o cualquier otra matemática rigurosa. Quizá sean modelos de trabajo, no lo sé. Pero sin las matemáticas y la física - en ninguna parte, tengo miedo de usar. Necesito entender por qué las cosas suceden de esta manera y no de otra. Todo comerciante debe ser capaz de explicar el resultado de cada transacción. ¿Está de acuerdo?
No, ¿por qué? Por ejemplohttps://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), ¿cuál sería el beneficio de aplicar un constructo(s) más riguroso/intrincado/monumental? Las sesiones de negociación y las tendencias son hechos consumados (un conjunto de constantes) que se han repetido hasta ahora y seguirán haciéndolo, ¿por qué probarlo y justificarlo?
Enlace a EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, allí se puede leer más sobre economía, un marco lógico. Cualquier aumento de la complejidad debe dar calidad: hazlo 1000 veces más complejo: la precisión debería aumentar al menos un 10-20%. Lo has complicado 1000000 veces y has obtenido el +ema estocástico.
No, ¿por qué? Por ejemplohttps://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), ¿cuál sería el beneficio de aplicar un constructo(s) más riguroso/intrincado/monumental? Las sesiones de negociación y las tendencias son hechos consumados (un conjunto de constantes) que hasta ahora se han repetido y seguirán haciéndolo, ¿por qué probarlo y justificarlo?
Enlace a EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, allí se puede leer más sobre economía, un marco lógico. Cualquier aumento de la complejidad debe dar calidad: hazlo 1000 veces más complejo: la precisión debería aumentar al menos un 10-20%. Lo has hecho 1000000 veces más complejo y has obtenido el +ema estocástico.
Ahora mira lo que hago.
Mi trabajo es repartir EA gratis a todo el que lo quiera. Tiene que funcionar para todos, en cualquier flujo de datos de cualquier empresa de corretaje. ¿Cómo hacerlo? La respuesta es aceptar los ticks según un algoritmo unificado.
El nuevo mesías anunció a los lugareños que a partir de ahora no necesitaban trabajar, ya que la isla pronto empezaría a recibir un suministro ilimitado de kargo.
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Fíjate en la distribución de los intervalos de tiempo entre los ticks: es casi exponencial. Pero, aun así, es diferente para los distintos CC debido a la diferente intensidad de los flujos. Lo unificaré a la fuerza: ahora es igual para todos y es exponencial.
Ahora resulta que hemos simplificado el modelo de un proceso no markoviano a uno markoviano con pseudoestados. Y para ello es sólo la expresión S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|), donde N es el número de ticks en el tiempo de observación t.
Los énfasis se han desplazado, en comparación con este :
Alexander_K:
Por supuesto, esta es la cuestión más importante.
Creo que en el caso de un proceso no markoviano debemos operar en contra de la tendencia, y para un proceso markoviano debemos operar a lo largo de la tendencia.
La semana que viene investigaré la distribución de probabilidad de la hora de llegada de los ticks: veamos cuál es para diferentes pares.
Si no es exponencial, los procesos no son markovianos y viceversa.
Publicaré los resultados en el foro.
¿Significa esto una progresión?
Pero ya te das cuenta de que esto es una tontería...(2017.11.06 04:01#64)
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¿Entiendes algo de lo que estoy escribiendo?
Por supuesto que sí. -- ...sin sentido.
También entiendo que no se entiende en absoluto.