De la teoría a la práctica - página 121
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Ahora mira lo que hago.
Mi trabajo consiste en distribuir el EA de forma gratuita a todo aquel que lo quiera. Debe funcionar para todos, en cualquier flujo de datos de cualquier DC. ¿Cómo hacerlo? La respuesta: aceptar los ticks según un algoritmo unificado.
Fíjate en la distribución de los intervalos de tiempo entre los ticks: es casi exponencial. Pero de todos modos, es diferente en cada empresa de corretaje debido a la diferente intensidad de los flujos. Lo he unificado a la fuerza: ahora es igual para todos y es exponencial.
Ahora resulta que hemos simplificado el modelo de un proceso no markoviano a uno markoviano con pseudoestados. Ahí es donde vale la expresión S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), donde N es el número de ticks en el tiempo t de observación.
¿Entiendes algo de lo que estoy escribiendo?
Ahora mira lo que hago.
Mi trabajo consiste en distribuir el EA de forma gratuita a todo aquel que lo quiera. Debe funcionar para todos, en cualquier flujo de datos de cualquier DC. ¿Cómo hacerlo? La respuesta: aceptar los ticks según un algoritmo unificado.
Fíjate en la distribución de los intervalos de tiempo entre los ticks: es casi exponencial. Pero de todos modos, es diferente en cada empresa de corretaje debido a la diferente intensidad de los flujos. Lo he unificado a la fuerza: ahora es igual para todos y es exponencial.
Ahora resulta que hemos simplificado el modelo de un proceso no markoviano a uno markoviano con pseudoestados. Ahí es donde vale la expresión S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), donde N es el número de ticks en el tiempo t de observación.
¿Entiendes algo de lo que estoy escribiendo?
Ya ves, tus problemas formulados están resueltos. Los dos. Desde hace mucho tiempo. El Asesor Experto que funciona con cualquier flujo de datos de cualquier empresa de corretaje es un puñado de los libres. Las respuestas a la pregunta "¿Cómo hacerlo? No veo el sentido de mirar de cerca una de las olas. Sobre todo porque, como siempre, no comunicas algo para que quede claro a los demás, no explicas la terminología que utilizas. ¿Cómo es la "superposición" de dos líneas en un gráfico? Y dime, ¿qué significa esta fórmula? Sólo conociendo sus planteamientos en general, intento adivinar que se trata de la media de la mediana, no del valor principal del argumento en absoluto. Francamente hablando, lo pregunto sólo por la apariencia, ya estoy cansado de escarbar "qué quisiste decir con estas palabras", llevando tus palabras a la terminología al menos de VIKI. Si no quieres hablar, no hables.
Ni siquiera mencionas el único objetivo que tiene verdadero sentido en este foro. Conseguir beneficios mucho mayores que los de mantener el dinero en los bancos. Intentando devolverte a esa tarea, vuelvo a preguntarte(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902): "¿Quizás puedas mostrarme a qué hora se supone que ayer fue la operación de lujo del AUDCAD?"
Ya ves, los problemas que has formulado se han resuelto. Los dos. Desde hace mucho tiempo. Los Asesores Expertos gratuitos que funcionan con cualquier flujo de datos de cualquier empresa de corretaje son una docena. Las respuestas a la pregunta "¿Cómo hacerlo? No veo el sentido de mirar de cerca una de las olas. Sobre todo porque, como siempre, no comunicas algo para que quede claro a los demás, no explicas la terminología que utilizas. ¿Cómo es la "superposición" de dos líneas en un gráfico? Y dime, ¿qué significa esta fórmula? Sólo conociendo sus planteamientos en general, intento adivinar que se trata de la media de la mediana y en absoluto del valor principal del argumento. Francamente hablando, lo pregunto sólo por la apariencia, ya estoy cansado de escarbar "qué quisiste decir con estas palabras", llevando tus palabras a la terminología al menos de VIKI. Si no quieres hablar, no hables.
Ni siquiera mencionas la única tarea que tiene verdadero sentido en este foro. Conseguir beneficios mucho mayores que los de mantener el dinero en los bancos. Tratando de devolverte a esa tarea, te pregunto de nuevo(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page120#comment_6301902): "¿Tal vez puedas mostrarme a qué hora de ayer se suponía que era la operación más interesante en el AUDCAD?"
El último de los acuerdos debería haber sido... Pero, debido a un error en el programa, estaba trasteando con algo - no entendí de qué se trataba y el resultado es desafortunado. Bueno, no importa - ahora voy a arreglar la vergüenza y conectar nuevos pares.
Aquí, Denis, mirando a Vladimir (y éste, mantengo mi opinión, es uno de los comerciantes más capacitados con una investigación seria), ¿te das cuenta de lo difícil que es la tarea de trabajar juntos? ¿Que incluso la gente inteligente se amarga con absolutamente todo? Es difícil para los comerciantes: luchar solos contra el mercado. Y no quieren llegar a un concepto común. ¡La paradoja!
No debe elegir DCs insulares. Debe tomar SOLO en base a los bancos corredores y a los que tienen licencias europeas. Y este riesgo puede descuidarse.
San Sanych, ¿podría aclarar lo que quiere decir con la palabra "banco-agente" en este contexto, para las divisas minoristas, no interbancarias?
De alguna manera la combinación suena inusual. Un corredor es un agente. Un agente de seguros, un agente de aduanas, un agente de líneas aéreas, un agente de bolsa, sí. Trabajan sobre la base de contratos de agencia y, por lo general, no son mandantes en las transacciones, sino sólo intermediarios. ¿Entre quiénes son intermediarios estos bancos? Olvidemos el hecho de que en Rusia está prohibido que las entidades de crédito presten servicios a las empresas de divisas. Quiero entender lo que quiso decir con eso.
Estimado Alexander, por favor, primero demuestre cómo se obtienen beneficios en un determinado ámbito de la historia, la historia reciente o en el aquí y ahora, y sólo entonces podrá explicar cómo se consigue. De lo contrario, lo tienes al revés. Tratando de discutir la piel de un oso sin matar.
El último de los oficios debería haber sido... Pero, debido a un error en el programa, me he equivocado en algo; no me he dado cuenta enseguida de la causa y el resultado es triste. Bueno, no importa - ahora voy a corregir la vergüenza y conectar nuevos pares.
1. No entendí qué pasaba con la cuenta de operaciones. No me has escuchado, no soy el único que te ha dicho que tienes que empezar con cuentas demo.
2. Intentar jugar en las brechas de precios que se muestran en la imagen es una zona de cultivo arriesgada. Sin dar una característica general de la actitud de los corredores hacia este deporte (el comercio con las noticias), me centraré en la forma más, en mi opinión, sutil de esta actitud negativa. En el Acuerdo de Oferta Pública de Instaforex(https://www.instaforex.com/ru/key_documents lo acaba de recoger), e inmediatamente en la sección
"5. Procedimiento de atención y resolución de reclamaciones y conflictos en las transacciones", hay una cláusula 12:
12. Cuando el cambio de precio se refiere a la diferencia entre el último precio del instrumento antes del cierre del mercado y
el primer precio del instrumento en el momento de la apertura del mercado o debido a la publicación de noticias da lugar al cambio de beneficios
a la cantidad que supere el 10% del total del depósito, la Compañía se reserva el derecho de corregir el resultado financiero de dichas transacciones por la cantidad proporcional al valor de mercado.
el resultado de dichas operaciones en la cantidad proporcional a la diferencia de los precios en puntos mencionados, cargando
con el comentario "Cláusula 5.12 corrección", en algunos casos a discreción de la Compañía la limitación de la variación mínima
La variación de los beneficios puede fijarse en menos del 10% del total del depósito.
Fin de la cita.
Eso significa que usted hizo un depósito de 100 USD, luego hizo una "gran operación con el AUDCAD" y obtuvo, por ejemplo, 25 USD de beneficio. Instaforex deducirá 15 USD o más (a su discreción), y se quedará con el 10% o menos del depósito de 100 USD. Si tiene pérdidas en esta operación por la noticia, la empresa no la invadirá: se la llevará toda, sin retirarla. Genial, ¿verdad? Tan humano...
A eso me refiero, a que es mejor no considerar este acuerdo como una oleada. Otros DCs encontrarán otros métodos para hacer que la negociación de la noticia sea desagradable para el cliente. Es mejor evitar las brechas y los picos de precios.
El último de los oficios debería haber sido... Pero, debido a un error en el programa, me he equivocado en algo; no me he dado cuenta enseguida de la causa y el resultado es triste. Bueno, no importa - ahora voy a corregir la vergüenza y conectar nuevos pares.
Señales en AUDCHF M5: 8:55 compra, 12:20 venta, 15:15 compra, 15:30 compra, 17:05 venta, 17:30 venta, 19:10 compra, 19:30 compra. (En M15: 5:00 compra, 13:00 venta, 15:30 compra (refiriéndose a M5 15:30 compra), 16:00 compra, no hay señal de venta en este intervalo, 18:15 compra, 19:00 compra)
Cálculo (parámetros fijos sin ajustes) por M5 openprice. ¿Por qué utilizar el poder de las matemáticas-físicas y las garrapatas?
Señales en AUDCHF M5: 8:55 compra, 12:20 venta, 15:15 compra, 15:30 compra, 17:05 venta, 17:30 venta, 19:10 compra, 19:30 compra. (En M15: 5:00 compra, 13:00 venta, 15:30 compra (refiriéndose a M5 15:30 compra), 16:00 compra, no hay señal de venta en este intervalo, 18:15 compra, 19:00 compra)
Cálculo (parámetros fijos sin ajustes) por M5 openprice. ¿Qué sentido tiene utilizar el poder de las matemáticas-físicas y los ticks?
Mira, Peter - de las garrapatas hay un bonito cuadro físico-matemático y queda claro lo que estamos tratando.
Supongamos que tenemos una entrada de 15500 ticks con un muestreo de tiempo no aleatorio. ¿A dónde quieren llegar algunos? Esencialmente están diciendo que la desviación estándar de la media es igual a la raíz de t. Esencialmente la raíz de 15500 = 124,5 pips. Es decir, multiplicando por algún cuantil de la distribución gaussiana, por ejemplo = 3, obtenemos que la distancia máxima que el precio puede desviarse de la media con el modelo de Wiener = 373,5 pips. Cuando el precio salga de este rango, hagamos un trato.
No, no es así. Mis cálculos dan una desviación media = 145 pips para el AUDCAD. La ocurrencia de 1 unidad de datos de 15500 fuera del espacio de probabilidad general para la distribución de Student se produce en aproximadamente 4*sigma. Es decir, la distancia máxima que el precio es capaz de desviarse de la media en la realidad = 580 pips para una muestra de 15500 ticks.
Es decir, es conveniente construir las matemáticas sobre las garrapatas.