De la teoría a la práctica - página 14
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Por alguna razón no hay respuesta a mi enlace, que tiene todo lo de este hilo masticado y mucho más.
Por qué no, lo he descargado. Luego comparé el título, la portada y la longitud del archivo pdf con el del artículo recomendado dos días antes(por Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613). He encontrado una coincidencia completa y no la he releído. Tampoco hubo reacción al post de Yury Kirillov. Excepto que he encontrado y descargado unas 30 fuentes más sobre temas relacionados, incluyendo la tesis doctoral de uno de los estudiantes de Orlov, donde la información debe ser mayor que en este preprint. No puedo decir que pueda recomendar estas fuentes a los miembros del foro incluso con una formación en ingeniería, a veces es la matemática la que se requiere. A menudo, con toda naturalidad, los autores de estos artículos se dirigen a espacios con una medida probabilística, que no forma parte de las matemáticas superiores para los ingenieros.
Me emocioné un poco con las conclusiones sobre los retornos del tic-tac. No es una serie allí - la línea de tiempo es una curva. Alexander lo dijo bien: hay que tomar los precios con cierta periodicidad. Lo pensaré.
Veo dos maneras:
SanSanych, por supuesto. Intentaré presentar los detalles en los próximos días. Estaré encantado de debatir y escuchar comentarios y opiniones.
¿Qué revolución y por qué la sorpresa? Los rendimientos tienden a mostrar estacionariedad.
¿De dónde ha sacado esta información?
Los modelos ARMA se han perfeccionado hasta llegar a ARIMA, en el que sólo significa "incremental", en la terminología del modelo - diferenciación. El uso de ARIMA en la práctica es extremadamente raro, precisamente por la no estacionariedad, y por eso han aparecido modelos GARCH en una variedad insólita. Las razones de la aparición de estos modelos para los incrementos, generalmente log(p1/p0), son:
Tal vez el paquete más avanzado en esta área rugarch requiere explícitamente especificar la modelización de estos tres componentes, con AFRIMA en lugar de ARIMA, donde la diferenciación puede ser fraccional para simular series ajustadas por Hearst. Mis intentos de utilizar este paquete han fracasado hasta ahora precisamente por la no estacionariedad de los incrementos: todo el tiempo hay parámetros que NO son significativos.
San Sanych.
Sinceramente, lo hice.
//Al menos no hay error en el material desde el principio como el topikstarter. Y le dije al topik - no 0,05, y 0,5...., a ver si estás escribiendo chorradas.
Pero la cosa es que hay que pensar 100 veces en que el mercado es caótico y no se puede predecir matemáticamente.
El ejemplo más sencillo: ¿cuándo se producirá un retroceso?
Es imposible hacer una previsión porque el mercado no tiene una media porque es plana o tendencial y la media desciende fuertemente de su estado medio.
//Sólo tengo esta opinión por alguna razón y eso es todo
Esto es cuando se negocian las tendencias.
Cuando se negocian incrementos este problema no existe, pero sí existe el problema de los gaps, o más exactamente de los cambios estructurales, cuando el precio cambia no sólo de forma imprevisible a pasos agigantados, sino que puede cambiar todas las características estadísticas de estos incrementos o no.
...Leer todos los ticks seguidos es un camino hacia el abismo, del que sólo se puede escapar con la cartera vacía. Pero una cartera vacía es la mitad del problema, un alma y una cabeza vacías son el problema. Volví a filosofar: ¿qué es? :))))))))))).
...Pero, repito - leer todos los ticks seguidos, con un periodo desconocido entre los datos - es una situación completamente no modelable.
¿Y por qué hay que modelar? Ha aparecido una situación de arbitraje: retiremos el beneficio. Por supuesto, leyendo cualquier garrapata lo antes posible, sin esperar al final de un segundo de ronda. ¿El objetivo es simular? No, el objetivo es obtener beneficios.
Sí, y si de repente empezara a dudar de la cuasi estacionalidad de los rendimientos, no debería hacerlo. Esto es una de las claves para resolver el problema. Admitir que los rendimientos son completamente no estacionarios es firmar la indefensión ante el Forex y sólo atrapar la suerte.
Y aquí el hombre utiliza el mismo Fokker-Planck y lo considera completamente diferente: el mérito de este método es su trabajo con datos no estacionarios.
Por cierto, este trabajo es MUY parecido a lo que yo hago. Y todos lo hacen bien. Sólo se equivocan en una cosa: creen que los rendimientos son independientes y no estacionarios. ¡¡¡Y NO LO SON!!! Trabajan con estadísticas paramétricas y esto les induce a error. No cabe duda de que son fuertes en los cálculos analíticos, pero en la modelización numérica es evidente que sólo confían este trabajo a los estudiantes, cuando deberían hacerlo ellos mismos. ¡Así es!
A los autores de este artículo, si leen este foro, les aconsejaría, como optativa, que asistieran a clases de física teórica, en concreto, de mecánica cuántica. Allí se les enseñará rápidamente a pensar un poco fuera de la caja :))))Aparte de presumir de los diplomas de nadie no he visto ninguna prueba de estacionariedad de los incrementos y no he visto ninguna definición de esta misma estacionariedad.
Aparte de presumir de la estacionariedad de los incrementos, no he visto ninguna prueba de estacionariedad, ni he visto ninguna definición de estacionariedad.
Podría escribir un artículo sobre los materiales de este hilo - La no estacionariedad y la no normalidad de la distribución como un malestar).
Las señales y el ruido nunca han sido estacionarios ni normales; sin embargo, la radioingeniería y la teoría de la señal se enfrentaron muy bien a su procesamiento en la era de la tecnología analógica. Incluso en el pasado se sacaron y restauraron con éxito en los antiguos BESM y EC.
La literatura sobre estos temas es abundante: sobre métodos de radioingeniería, tratamiento de imágenes, geofísica, astrofísica, etc. Puedo señalar la literatura: los libros están en la estantería).
Por cierto, he estado pensando en esto... Si la hipótesis sobre la cuasi estacionariedad de los rendimientos es cierta -y lo es, no puede ser de otro modo-, entonces la forma que has descrito, Vladimir, es sin duda la más sencilla de obtener beneficios.
Pero no buscamos caminos fáciles, ¿verdad? :))))))))))
Alexander, el arbitraje fue descrito hace mucho tiempo y para nada por mí. En 2008-2014 fue el apogeo de este método. Desde entonces muchas cosas han cambiado, hay empresas que hacen aditivos para los servidores de MT4 y MT5 para oponerse al arbitraje y al scalping. Las propias empresas líderes del sector de la distribución han aprendido a contrarrestar el arbitraje, y se han adelantado a estas empresas. Así que el método ya se ha desvanecido. En particular, debido a que las empresas de corretaje han pasado de ofrecer cuentas con Ejecución Instantánea a ofrecer cuentas con Ejecución de Mercado, en las que el cliente no puede impugnar en modo alguno un deslizamiento arbitrario en la ejecución de una orden comercial.