Un estudio sobre la aplicabilidad de la martingala mediante simulaciones del juego de la moneda - página 2
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En realidad no lo oculto. Hay dos reglas:
1. un número limitado de dobles (tengo 1 en mi real)
2. Un sistema que no da una gran serie de pérdidas y la relación de operaciones rentables a no rentables al menos 50 a 50.
En este caso, Martin no aporta un mal beneficio.
No lo escondo mucho. Hay dos reglas:
1. un número limitado de dobles (tengo 1 en la vida real)
2. Un sistema que no da una gran serie de pérdidas y la relación de operaciones rentables y no rentables al menos 50 a 50.
En este caso, Martin no aporta un mal beneficio.
La martingala es un gran... y bastante seguro si no se utiliza en su forma pura (como la nitroglicerina)
. Una adición trivial de "plastificantes" hace que su uso sea lo suficientemente cómodo y seguro
Grigoriy Chaunin:
2. Un sistema que no produce una gran serie de pérdidas y la relación entre las operaciones rentables y las perdedoras es de al menos 50/50.
En este caso la martingala no es un mal beneficio.
La martingala es un gran... Y bastante seguro si no se usa en su forma pura (como la nitroglicerina) . La adición trivial de "plastificantes" hace que su uso sea lo suficientemente cómodo y seguro
Eso es exactamente lo que voy a comprobar, utilizando un simple juego como ejemplo. Probaré diferentes variantes de la martingala. Pero el juego seguirá siendo el mismo - una moneda - gran serie de pérdidas aparecerá de acuerdo con la teoría de la probabilidad, y es muy posible allí.
En general, hay que considerar todo desde un punto de vista práctico; hay un cierto número finito de pruebas que una persona puede llegar a hacer en su vida. Si suponemos que se hace una apuesta cada segundo durante cien años, obtenemos 60*60*24*365*100=3 153 600 000. ¡Tres mil millones! He ejecutado el script para ver la serie máxima de fallos - resultó ser 29. Así que, como descubrimos la última vez, contar con 32 es más que suficiente. Lo único que queda es calcular el bankroll necesario, y determinar cuántas partidas puede jugar una persona en un año, y cuánto dinero puede ganar. Y mira la viabilidad.
El comercio y el intercambio de monedas son cosas diferentes. La cuestión es que dejaré de operar mucho antes de tener una serie de 29 pérdidas. Tengo una idea de cómo se ha comportado el sistema a lo largo de la historia. Y esto me permite saber cuándo hay que parar. Desde un punto de vista práctico, estos experimentos no son interesantes. El mercado no es aleatorio. De eso se trata. Por lo tanto, la teoría de la probabilidad no funcionará en él. La prueba de que el mercado no es aleatorio fue referida aquí. Un sistema así no puede existir en un mercado aleatorio Y una moneda es un proceso aleatorio.
Mierda, no puedo insertar el enlace al seguimiento. Lo describiré con palabras. La negociación se lleva a cabo desde 2012. La reducción es del 10%. El 90% de las operaciones son rentables. Se utilizan paradas.
Que el mercado se produzca o no es otra cosa, como lo es encontrar una ventaja en él. Para qué la martingala u otros trucos entonces, si ya tienes una ventaja (digamos el 60% de las veces, adivinas, entonces ve por un lote fijo y no te preocupes). La pregunta es si la martingala puede ayudar en los casos en que no tenemos ninguna ventaja, como en un juego de monedas o lo que sea.
Tengo más o menos el mismo stop y take. Alrededor del 70% de las operaciones son rentables. Y con una duplicación el beneficio aumenta y mucho. Si no hay una serie de pérdidas mayores que uno, entonces es como si todo el 100% de las operaciones fueran rentables. ¿Qué sistema daría ese resultado? En realidad, no es tan halagüeño, pero se acerca a ello. A veces hay una serie de 2-3 pérdidas seguidas. Después de ellos, suspiro y continúo negociando. Pero el beneficio global del sistema sigue siendo bueno. Es mucho más fácil encontrar un sistema con una proporción de 50/50 de operaciones rentables y perdedoras que 90/10.
El problema es que no hay garantías de que sólo se produzcan tres derrotas seguidas como máximo. Puede haber 5 o 6. Una vez más, si tienes un 70% de operaciones exitosas, no necesitas nada, no necesitas más ganancias, deberías ser millonario muy pronto de todos modos. El problema es que no hay un 70% de operaciones exitosas, lo tienes ahora y no lo tienes mañana. Eso no es bueno, si lo fuera, siempre hay un 50% en una moneda y se puede probar en ella.
Hombre, hace tiempo que dudo en ejecutarlo en tiempo real. Es una martingala. Y es malo. Eso es lo que dice todo el mundo. Sin embargo, lo ejecuté en la demo. Los resultados fueron buenos. Hay muchos prejuicios entre los comerciantes.
El problema es que no hay garantías de que sólo se produzcan tres derrotas seguidas como máximo. Puede haber 5 o 6. Una vez más, si tienes un 70% de operaciones exitosas entonces no necesitas nada, no necesitas más ganancias, deberías ser millonario muy pronto de todos modos. Lo que quiero decir es que el problema es que no hay un 70% de éxito, lo tienes ahora y no lo tienes mañana. Eso no es bueno, si sólo si, pero en una moneda siempre hay un 50%, y se puede probar en ella.
No voy a discutir. He escrito todo lo que quería.
¿Por qué la martingala u otros trucos si ya tienes una ventaja (digamos un 60% de aciertos y luego ganar dinero con un lote fijo y no preocuparte por ello)?
Para saltarse los límites nativos se necesita alguna razón. Martingala (sea lo que sea que signifique) como excusa para ti mismo - No soy un jugador inadecuado, es sólo un sistema...
Tengo más o menos la misma parada y toma. 70% de las operaciones rentables. Y con un doble el beneficio aumenta y mucho. Si no hay una serie de pérdidas más que una, es como si todas las operaciones al 100% fueran rentables.
Entonces, ¿por qué mantener un margen congelado para la martingala mientras el ST es altamente fiable? Esto significa que los riesgos se calculan incorrectamente, el tamaño del lote se subestima, la eficacia del depósito no se ajusta a las posibilidades de la ST.