Un estudio sobre la aplicabilidad de la martingala mediante simulaciones del juego de la moneda - página 7
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Una vez más, para todos los lectores de este foro y de este hilo en particular:
Sólo las estrategias comerciales basadas en el análisis de un conjunto de parámetros históricos (integrales) y actuales pueden aportar algún resultado positivo. Todas las estrategias basadas en el análisis de los parámetros actuales SOLO (precio actual, varianza actual, coeficiente de correlación actual, etc., etc.), como las bandas de Bollinger, Martingale, todo tipo de osciladores basados en las transformadas de Fourier - están condenadas al fracaso.
¿Así que no ha asistido a cursos de familiarización con el mercado de divisas al por menor? Tal vez, debería leer al menos los acuerdos con los clientes de algunas empresas y pensar, ¿por qué tantas empresas consideran el arbitraje como una técnica prohibida (para los clientes, para ellos mismos consideran que elegir el mejor curso disponible en el mercado es bastante legítimo)? Al fin y al cabo, allí sólo se analizan las tasas actuales... ¿Por qué las empresas se defienden de los métodos "condenados al fracaso de antemano" y no se defienden en absoluto del análisis de los parámetros integrales, cree usted? ¿Por su estupidez?
Observo que la palabra "martingala" se utiliza varias veces en el hilo. Libertad de expresión, por supuesto. Y la creación de palabras. Sin embargo, la palabra ya está ocupada, y en la teoría de los procesos aleatorios, para lo cual se explora aquí el método de negociación conocido como "martingala". ¿Por qué crear confusión? Wiki:
"Martingala en la teoría de procesos aleatorios es un proceso aleatorio tal que la mejor (en el sentido del cuadrado medio) predicción del comportamiento futuro del proceso es su estado actual".
P.D. También hay otro significado: "Una martingala para un caballo no es un medio para encabritarlo, sino una ayuda que le permite mantener la cabeza en la derecha..." - suficiente, parece.
¡Saludos, Vladimir!
No hay tiempo ahora - mucho trabajo, incluso he abandonado mi rama durante mucho tiempo. Pero, he leído tu post allí - es curioso, sin duda. Especialmente en lo que se refiere a la lectura de datos en determinados intervalos. De entrada diré que no creo que sea a intervalos elegidos al azar, sino distribuidos exponencialmente. En este caso llegamos a un proceso markoviano puro. Tengo un pequeño trabajo sobre este tema. Parecen mostrar una distribución de ley geométrica de los incrementos con p=0,5, lo que vuelve a decir que sin el análisis de los datos históricos nuestras posibilidades son estrictamente del 50/50.
Pero, necesito algo de tiempo y experimentos en esta dirección - podría estar equivocado con p=0.5. ¿Tal vez = es sólo en mis datos de mi DC?
Aquí, usted ha sembrado mis dudas - sin discusión. :)))))
¡Saludos, Vladimir!
No hay tiempo ahora - mucho trabajo, incluso abandoné mi rama por un largo tiempo. Pero, he leído tu post allí - es curioso, sin duda. Especialmente en lo que se refiere a la lectura de datos en determinados intervalos. De entrada diré que no creo que sea a intervalos elegidos al azar, sino distribuidos exponencialmente. En este caso llegamos a un proceso markoviano puro. Tengo un pequeño trabajo sobre este tema. Parecen mostrar una distribución de ley geométrica de los incrementos con p=0,5, lo que vuelve a decir que sin el análisis de los datos históricos nuestras posibilidades son estrictamente del 50/50.
Pero, necesito algo de tiempo y experimentos en esta dirección - podría estar equivocado con p=0.5. ¿Tal vez = es sólo en mis datos de mi DC?
Aquí, usted ha sembrado mis dudas - sin discusión. :)))))
"no a través de intervalos elegidos al azar, sino exactamente a través de una distribución exponencial " - ¿cómo es eso? Todavía no has aclarado qué quieres decir con esas palabras. ¿Quizás pueda decírnoslo ahora?
Observo que la palabra "martingala" se utiliza varias veces en el hilo. Libertad de expresión, por supuesto. Y la creación de palabras. Sin embargo, la palabra ya está ocupada, y en la teoría de los procesos aleatorios, para lo cual se explora aquí el método de negociación conocido como "martingala". ¿Por qué crear confusión? Wiki:
"Una martingala en la teoría de los procesos aleatorios es un proceso aleatorio tal que la mejor (en el sentido del cuadrado medio) predicción del comportamiento futuro del proceso es su estado presente".
P.D. También hay otro significado: "Una martingala para un caballo no es un medio para encabritarlo, sino una ayuda que le permite mantener la cabeza en la derecha..." - suficiente, parece.
haha)))) por alguna razón lo asocio inmediatamente con la palabra "marginal"
Enlace: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
Específicamente escribí un programa que generaba pulsos en intervalos de tiempo que obedecían a esta distribución con lambda=1. Y estrictamente en la llegada de tales pulsos leo los datos de la garrapata. Absolutamente todos los cuadros de distribuciones de incrementos se volvieron perfectamente lisos con proporciones correctas. En general, un proceso markoviano muy bonito. Basta con tomar la ecuación lineal habitual del movimiento de los precios y ya está. Pero si hacemos un histograma de los incrementos tomados módulo en este caso, obtendremos una bonita distribución geométrica con p=0,5 lo que demuestra que en este caso se trata de "coin flip" descrito en este hilo. Así que abandoné este caso...
Enlace: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
Específicamente escribí un programa que generaba pulsos en intervalos de tiempo que obedecían a esta distribución con lambda=1. Y estrictamente en la llegada de tales pulsos leo los datos de la garrapata. Absolutamente todos los cuadros de distribuciones de incrementos se volvieron perfectamente lisos con proporciones correctas. En general, un proceso markoviano muy bonito. Basta con tomar la ecuación lineal habitual del movimiento de los precios y ya está. Pero si hacemos un histograma de los incrementos tomados módulo en este caso, obtendremos una bonita distribución geométrica con p=0,5 lo que demuestra que en este caso se trata de "coin flip" descrito en este hilo. Y he abandonado ese caso...
Interesante... Así que tenías incrementos de momentos de lectura distribuidos exponencialmente. ¿Y qué se leía en voz alta? ¿Los incrementos de Ask, o la propia tasa?
Y una pregunta sobre la generación de una secuencia pseudo-aleatoria de pasos distribuidos con una densidad de exp (-x). En https://habrahabr.ru/post/263993/ leo:
"Ya se ha dicho que para una distribución exponencial se puede tomar el logaritmo de un valor uniformemente distribuido y que se puede hacer la generación más rápida. Dado que cualquier valor exponencial se obtiene a partir de un valor estándar dividiéndolo por la densidad, la generación puede realizarse mediante el proverbial Ziggurat. En caso de dar con una cola, puedes volver a ejecutar el algoritmo y añadir x1 al valor obtenido:"
- ¿Lo has hecho? No hay requisitos particulares para el generador de números pseudoaleatorios, ¿está bien? Quiero ver cómo cambia el diagrama de frecuencia de muestreo con su método de lectura de datos. Entiendo lo de la cola, es una consecuencia de la independencia de la distribución exp (-x) del desplazamiento del punto de partida.
Interesante... Así que tienes momentos incrementales de lectura distribuidos exponencialmente. ¿Y qué se leía en voz alta? ¿Los incrementos de Ask, o el propio curso?
Y una pregunta sobre la generación de una secuencia pseudo-aleatoria de pasos distribuidos con una densidad de exp (-x). En https://habrahabr.ru/post/263993/ leo:
"Ya se ha dicho que para una distribución exponencial se puede tomar el logaritmo de un valor uniformemente distribuido y que se puede hacer la generación más rápida. Dado que cualquier valor exponencial se obtiene a partir de un valor estándar dividiéndolo por la densidad, la generación puede realizarse mediante el proverbial Ziggurat. En caso de dar con una cola, puedes volver a ejecutar el algoritmo y añadir x1 al valor obtenido:"
- ¿Lo has hecho? No hay requisitos particulares para el generador de números pseudoaleatorios, ¿está bien? Quiero ver cómo cambia el diagrama de frecuencia de muestreo con su método de lectura de datos. Entiendo lo de la cola, es una consecuencia de la independencia de la distribución exp (-x) del desplazamiento del punto de partida.
1. Se leen los precios y se calculan los incrementos.
2. Sí, exactamente así. Sólo tomé una parte entera del número generado y le añadí 1. Así, obtuve muestras de tiempo de 1, 2, 3, ... ...segundos, distribuidos según la ley exponencial.
Era una belleza... Sin embargo, p=0,5 me asustó y ahora sólo trabajo para investigar la combinación de parámetros actuales y parámetros históricos medios. Hay algunos resultados. Los finalizaré y los publicaré a su debido tiempo.
1. Se leen los precios y se calculan los incrementos.
2. Sí, exactamente así. Sólo tomé una parte entera del número generado y le añadí 1. Así, obtuve muestras de tiempo de 1, 2, 3, ... ...segundos, distribuidos según la ley exponencial.
Era una belleza... Sin embargo, p=0,5 me asustó y ahora sólo trabajo para investigar la combinación de parámetros actuales y parámetros históricos medios. Hay algunos resultados. Las finalizaré y las publicaré a su debido tiempo.
Sí, interesante... Una última pregunta.
¿Cuál es la razón para elegir lambda=1?