Un estudio sobre la aplicabilidad de la martingala mediante simulaciones del juego de la moneda - página 6
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Tú sólo tenías 4.603 operaciones y yo 2.000 millones ))) y sin retoques en el probador. Así sabré mejor si el martin funciona o no.
Y cómo es la adaptación 7
¿Y qué aspecto tiene el accesorio 7?
Bueno, es muy fácil, en el sentido de que es fácil idear una estrategia cuando se sabe cómo se ha comportado el precio en el pasado. No se necesita mucho trabajo para hacerlo.
Bueno, es muy fácil, en el sentido de que es fácil idear una estrategia cuando se sabe cómo se ha comportado el precio en el pasado. No se necesita mucho trabajo para hacerlo.
Sí. Esta prueba se está ejecutando como se había previsto originalmente, sin optimización.
Si quieres, puedo hacer la optimización.
El truco es que es un martín.Y eso es sólo el marco, a partir de aquí la cosa mejora.
Bueno, es muy fácil, en el sentido de que es fácil idear una estrategia cuando se sabe cómo se ha comportado el precio en el pasado. No se necesita mucho trabajo para hacerlo.
No estoy de acuerdo con esta afirmación.
Se sabe que los procesos del mercado de divisas tienen una propiedad de "memoria", es decir, que no son markovianos y creo que no hay mucha gente en el mundo, incluso basándose en datos históricos, que pueda decir que todo está claro para ellos en el proceso de formación de precios. Un proceso no markoviano como sistema de ecuaciones integrodiferenciales es mucho más difícil de estudiar.
Pero en el caso de un proceso de Markov, que es el que tú consideras (cuando los estados 0 y 1 tienen igual probabilidad) - aquí es igual de sencillo. En cualquier momento el precio puede subir o bajar con igual probabilidad. Aquí todo es inequívoco: por mucho que lo intentes, debido al diferencial y a las comisiones (como ceros en el casino) siempre estarás tarde o temprano en números rojos ^)))))
Y eso es sólo el marco, a partir de aquí la cosa mejora.
Intenta ejecutarlo en cualquier otra herramienta, y ya no se verá tan bonito. Dices que lo ejecutas sin optimización, como es))))
No estoy de acuerdo con esta afirmación.
Se sabe que los procesos del mercado de divisas tienen una propiedad de "memoria", es decir, que no son markovianos, y no creo que haya mucha gente en el mundo, incluso basándose en datos históricos, que pueda decir que entiende el proceso de fijación de precios. Un proceso no markoviano como sistema de ecuaciones integrodiferenciales es mucho más difícil de estudiar.
Pero en el caso de un proceso de Markov, que es lo que estás considerando (cuando los estados 0 y 1 con estados iguales) - aquí es igual de simple. En cualquier momento el precio puede subir o bajar con igual probabilidad. Aquí todo está claro: por mucho que lo intentes, debido al diferencial y a las comisiones (como ceros en el casino) siempre estarás tarde o temprano en números rojos ^)))))
Hay muchas cosas que quería escribir, pero he cambiado de opinión.
Todo funciona cuando se deja de escuchar a los demás y se mantiene la sencillez, porque así es.
Intenta ejecutarlo en cualquier otro instrumento y no se verá tan bonito. Dices que lo ejecutas sin optimización, como es))))
Es extraño, lo hice con lo que miré.
Una vez más, para todos los lectores de este foro y de este hilo en particular:
Sólo las estrategias comerciales basadas en el análisis de un conjunto de parámetros históricos (integrales) y actuales pueden aportar algún resultado positivo. Todas las estrategias basadas en el análisis de los parámetros actuales SOLO (precio actual, varianza actual, coeficiente de correlación actual, etc., etc.), como las bandas de Bollinger, Martingale, todo tipo de osciladores basados en las transformadas de Fourier - están condenadas al fracaso.
Una vez más, para todos los lectores de este foro y de este hilo en particular:
Sólo las estrategias comerciales basadas en el análisis de un conjunto de parámetros históricos (integrales) y actuales pueden aportar algún resultado positivo. Todas las estrategias basadas en el análisis de los parámetros actuales SOLO (precio actual, varianza actual, coeficiente de correlación actual, etc., etc.), como las bandas de Bollinger, Martingale, todo tipo de osciladores basados en las transformadas de Fourier - están condenadas al fracaso.
)))))))))))
Por qué no lo has escrito antes, no lo sabía ))
Eso es, ahora la suerte me acompaña siempre.