Un estudio sobre la aplicabilidad de la martingala mediante simulaciones del juego de la moneda - página 4
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Un malentendido de Anti-Martin. ¿Anti-Martin es qué?
¿Es una reducción del lote después de una operación perdedora, o
¿Es la posición opuesta a la posición comercial de Martin?
tenemos dos variables binarias, es decir, 4 opciones, y sólo una de ellas es Martin, presumiblemente las otras 3 son Anti-Martin.
Eso es que tienes tres anti-Martin.
Pero tengo una: opuesta a la de Martin y de sentido contrario a la del trato y a la de MM (reducción del lote después de perder la operación).
Alexander Puzanov:
Si su anti-martín viene con anti-spread, anti-comisión y deslizamiento positivo
Y la lucha con esta trivialidad es un tema para otra rama
... Aquí el camarada pone a prueba la pregunta puramente en una moneda
Nuestro cálculo anterior se puede verificar simplemente ejecutando una simulación de 3,153,600 juegos, veamos cuál será la ganancia:
Nuestros cálculos resultaron ser correctos, vemos el mismo beneficio. Pero espere, en la vida real, nada pasa gratis, y hay una comisión, ahora agreguemos no mucho, ni un poco 1%, y veamos qué queda:
Vemos que la ganancia ha bajado a 120000, y se siente el problema de salir de la simulación; en algunos casos, durante una reducción, la pérdida no se recupera tan pronto como finaliza la cantidad de juegos probados. Será posible arreglar esto más tarde.
En general, hasta ahora no veo el beneficio. Y desde un punto de vista práctico, no habrá oportunidad (e incluso deseo, gracias a Dios) de aumentar mucho la cuenta, ya sea por restricciones en las instituciones o simplemente por sentido común, con un depósito de más de un millón de dólares. en un DC, creo que simplemente se cerrará)))
Entonces seguiremos probando un aumento de dos, pero con una salida y resignación a una pérdida después de diferentes series de pérdidas seguidas (es decir, aumentamos solo x veces: uno, dos, tres, etc. y luego comenzamos de nuevo con el lote inicial). Para hacer esto, necesita cambiar ligeramente el programa.
Pero primero, todavía puedes intentar hacer lo mismo que antes, pero con un bankroll más pequeño diseñado para menos fallas seguidas, no 32 como ahora, pero digamos 20, 15, 10, 7, 5, 4, 3 Y mira las probabilidades de que ocurra colapso, beneficio.
Nueva versión del software, si alguien está interesado
De todos modos, he probado, si usted pone las pérdidas en cualquier combinación (después de 0,2,3,20 - cualquiera) - la expectativa es siempre NULO en las pruebas sin comisión. Así que no hay ninguna ventaja (a diferencia del primer caso).
Estos son los resultados en los que se establece un aumento máximo de 3 veces:
En más del 3% se producen las molestias.
No veo ningún sentido a describir algo aquí, y contar bankroll necesario, ya que la expectativa es cero, con la comisión, por supuesto, negativo.
En los casos en los que se aguanta perder - la expectativa cero se aplica a cualquier multiplicador, ya sea 2, o cualquier otro, he probado 1,5, 1,75, 3,0. No hay ninguna diferencia, sólo que cuanto mayor sea el valor, mayor será la varianza.
Me pregunto qué pasa si no me aguanto a perder, sino que también pruebo a multiplicar no por 2,0, y también miro otras variaciones. Intuitivamente parece que alguna multiplicación de 1 a 2 también debería dar resultados. De todas formas, en el caso del 1,5 se ve claramente que no da ninguna ventaja, cero. En el caso de 1,75 no está tan claro a la vez, o bien es cero también, o alguna ventaja microscópica (sin comisión) todavía existe, me inclino por la última opción - prueba de 2 mil millones de juegos:
Ganar2766267 / 2.000.000.000 = 0,0013831335(es decir, 1/10 de céntimo a 10 céntimos de apuesta, eso no es nada).
Los incrementos mayores o iguales a 2 funcionan, está claro que a cuotas 3.0 el bankroll necesario será mucho más necesario, la expectativa es mayor.
¿Qué más se te ocurre? ¿Reducción? Algún tipo de condiciones engañosas como "A una detracción de x la aumentaremos una vez hasta que se acabe la detracción".
Hasta ahora no he conseguido encontrar ningún beneficio de su uso, no me he hecho ilusiones, sólo tenía que asegurarme, y sería extraño que funcionara, y no hubiera nada para obtener recursos a grosso modo.
...
¿Qué más se te ocurre? ¿Disminuir? Algún tipo de condición engañosa como "En una reducción en x aumentar una vez hasta salir de la reducción".
Hasta el momento no he conseguido encontrar ninguna ventaja de su uso, no me he hecho ilusiones, sólo tenía que asegurarme, y sería extraño que funcionara, y no hubiera nada para obtener recursos a grosso modo.
¿Puedo hacer una pregunta sobre la "psicología" de lo que está pasando...?
No comprendo el empeño con el que muchos intentan exprimir el beneficio de un "componente".
)?
¿Por qué no es la dirección "Cómo podría combinar con tanto éxito varios "componentes" diversos en un SISTEMA capaz de generar beneficios?" ?..
¿Cuánto va a utilizar un cigüeñal (aunque sea el del famoso tractor bielorruso
Stanislav Aksenov, ¿qué hay que pensar?
Todo fue calculado hace mucho tiempo. La martingala es un sistema viable, pero el beneficio es demasiado pequeño en comparación con el depósito requerido.
Es necesario establecer la probabilidad de ganar en una sola prueba (digamos, 0,6, pero puede ser menos de la mitad), el número de series (digamos, 100000) y la probabilidad de no perder durante todo este tiempo (digamos, 99%).
Un simple cálculo muestra que tenemos que mantener 18 pérdidas seguidas, lo que significa que el tamaño del depósito tiene que ser igual a 256K apuestas iniciales (el resultado total sería +100K apuestas con 99% de probabilidad y -256K apuestas con 1% de probabilidad).
Danos diferentes condiciones, todas ellas fácilmente recalculables.
¿Por qué hacer unos cálculos que dan miedo?
Stanislav Aksenov, ¿qué hay que pensar?
¿Por qué hacer unos cálculos que dan miedo?
¿Dónde dan miedo? Por el contrario, me esfuerzo por mostrar/probar de la manera más clara posible, sin fórmulas, desde un punto de vista práctico, por la experiencia.
Por cierto, una serie de 18 sale una vez entre un millón, que es mucho menos del 1%. Una serie de 5 seguidos ocurre el 0,8% de las veces. ¿Por qué iba a suponer una apuesta de +100? El resultado total será cero.
Por cierto, una serie de 18 sale una vez entre un millón, que es mucho menos del 1%.
El 1% es la probabilidad de que se filtren los 100.000 episodios.
Se trata de otra cosa: la martingala consiste en trasladar las pequeñas pérdidas frecuentes a una zona de pérdidas raras y grandes. Y la única posibilidad de mantenerse en beneficios con ella es trasladar las pérdidas a la zona de pérdidas muy poco frecuentes y dejar de operar a tiempo. Pero en este caso el requisito de depósito es desproporcionadamente grande. Y el sentido está perdido, el propietario de dicho depósito encontrará un uso mucho más rentable para él.
El 1% es la probabilidad de perder la totalidad de las 100.000 series.
La cuestión es diferente: la martingala consiste en trasladar las pequeñas pérdidas frecuentes a una zona de pérdidas raras y grandes. Y la única forma de mantenerse en beneficios con ella es trasladar las pérdidas a la zona de superfrecuencia, y dejar de operar a tiempo. Pero en este caso el requisito de depósito es desproporcionadamente grande. Y el sentido está perdido, el propietario de dicho depósito encontrará un uso mucho más rentable para él.
El 1% es la probabilidad de perder la totalidad de las 100.000 series.
Se trata de otra cosa: la martingala consiste en desplazar las pequeñas pérdidas frecuentes a una zona de pérdidas raras y grandes. Y la única forma de mantenerse en negro es trasladar las pérdidas a la zona de superfrecuencia, y dejar de operar a tiempo. Pero en este caso el requisito de depósito es desproporcionadamente grande. Y el sentido está perdido, el propietario de dicho depósito encontrará un uso mucho más rentable para él.
Eso si míralo de otra manera, para mí tiene más sentido mirar el beneficio en dólares, tenderá a cero si sólo cuentas con una serie de 18 pérdidas consecutivas.
Estoy de acuerdo con tu conclusión, yo he llegado exactamente a la misma conclusión.